Инфляционный своп
Инфляционный своп — это соглашение между двумя контрагентами об обмене платежей с фиксированной ставкой на условную основную сумму на платежи с плавающей ставкой, привязанные к индексу инфляции, например индексу потребительских цен . [1]
Инфляционный своп представляет собой линейную форму инфляционного дериватива и используется для передачи инфляционного риска от одного контрагента к другому.
Пример
[ редактировать ]Инвестор берет кредит сроком на 5 лет с погашением по ставке LIBOR+1%. Он рассматривает эту ставку как сумму реальной ставки LIBOR плюс кредитный спред (1%) плюс плавающую инфляционную составляющую. Он хотел бы платить реальную ставку LIBOR, кредитный спред и фиксированную ставку. Поэтому он заключает соглашение об инфляционном свопе, по которому в течение следующих 5 лет он платит фиксированную ставку по основной сумме своего кредита, получая при этом годовую инфляцию на ту же сумму.
См. также
[ редактировать ]- Своп, индексированный на инфляцию, в годовом исчислении
- Индексированный на инфляцию своп с нулевым купоном
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Насколько ликвиден рынок инфляционных свопов? Майкл Дж. Флеминг и Джон Спорн, 2013 г.
 | Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |