Средний индекс направленного движения

Средний индекс направленного движения ( ADX ) был разработан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером как показатель силы тенденции в серии цен на финансовый инструмент. ^{[ 1 ]} ADX стал широко используемым индикатором для технических аналитиков и предоставляется в качестве стандарта в коллекциях индикаторов, предлагаемых различными торговыми платформами.

Расчеты

ADX представляет собой комбинацию двух других показателей, разработанных Уайлдером, индикатора положительного направления (сокращенно +DI) и отрицательного индикатора направления (-DI). ^{[ 2 ]} ADX объединяет их и сглаживает результат со сглаженным скользящим средним.

Чтобы рассчитать +di и -di, нужны данные о ценах, состоящие из высоких, низких и закрывающих цен каждый период (обычно каждый день). Один сначала вычисляет направленное движение (+DM и -DM):

Upmove = сегодняшний максимум - вчерашний максимум

DownMove = вчерашний минимум - сегодняшний минимум

Если UpMove> DownMove и UpMove> 0, затем +dm = UpMove, else +dm = 0

Если DownMove> UpMove и DownMove> 0, то -dm = DownMove, else -dm = 0

После выбора количества периодов (изначально Уайлдер использовал 14 дней), +di и -di:

+Di = 100 раз больше сглаженного скользящего среднего (+дм), разделенного на средний истинный диапазон

-Di = 100 раз больше сглаженного скользящего среднего (-dm), разделенного на средний истинный диапазон

Сглаженное скользящее среднее рассчитывается по количеству выбранных периодов, а средний диапазон истинного - это сглаженное среднее значение истинных диапазонов. Затем:

ADX = в 100 раз больше сглаженного скользящего среднего абсолютного значения (+di --di), разделенного на (+di+-di)

Изменения этого расчета обычно включают использование различных типов скользящих средних, таких как экспоненциальное скользящее среднее , взвешенное скользящее среднее или адаптивное скользящее среднее. ^{[ 3 ]}

Интерпретация

ADX не указывает на направление тренда или импульс, только прочность тренда. ^{[ 4 ]} Это отстающий индикатор; То есть тенденция должна была установить себя до того, как ADX будет генерировать сигнал, что тенденция продолжается. ADX будет варьироваться от 0 до 100. Как правило, показания ADX ниже 20 указывают на слабость тенденции, а показания выше 40 указывают на прочность тренда. Чрезвычайно сильная тенденция обозначена показаниями выше 50. Альтернативные интерпретации также были предложены и приняты среди технических аналитиков. Например, было показано, как ADX является надежным совпадающим индикатором классической картины диаграммы, в результате чего показания ADX ниже 20 встречаются непосредственно перед прорывами. ^{[ 5 ]} Значение ADX пропорционально наклону тенденции. Наклон линии ADX пропорционален ускорению движения цен (изменение наклона тренда). Если тенденция является постоянным наклоном, то значение ADX имеет тенденцию сгладить. ^{[ 6 ]}

Время

Различные методы рынка были разработаны с использованием ADX. Один из этих методов обсуждается Александр Элдер в его книге «Торговля» для жизни. Один из лучших сигналов покупки -это когда ADX появляется, когда в ниже обеих направлений и +DI выше -DI. Вы бы продали, когда ADX повернулся назад. ^{[ 7 ]}

Ссылки

^ Дж. Уэллс Уайлдер -младший (июнь 1978 г.). Новые концепции в технических системах торговли . Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0894590276 .
^ Майкл Д. Шеймо (1998). Наличие на Dow: используя теорию Dow для торговли и определения тенденций на современных рынках . CRC Press. п. 87
^ Приводят ли адаптивные скользящие средние к лучшим результатам? Майкл Карр
^ Newsome, Jerremy (2013-07-25). «Один из моих любимых технических показателей…» . Торговый умный университет. Архивировано из оригинала 2013-07-27 . Получено 2013-07-31 .
^ Чеслер, Даниэль (зима 2000). «Волатильность и структура: строительные блоки классического анализа рисунка» . Ассоциация рыночных техников. Архивировано с оригинала 2014-06-20. {{cite web}}: CS1 Maint: Год ( ссылка )
^ «Как использовать индикатор ADX/DMS - технический индикатор» . SAR Publisher . 2019-02-23 . Получено 2019-02-25 .
^ Александр Элдер (зима 1993). Торговля на жизнь . Джон Уайли и сыновья. п. 141 . ISBN 0471592242 Полем adx. {{cite book}}: CS1 Maint: Год ( ссылка )

[1] Дж. Уэллс Уайлдер -младший (июнь 1978 г.). Новые концепции в технических системах торговли . Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0894590276 .

[2] Майкл Д. Шеймо (1998). Наличие на Dow: используя теорию Dow для торговли и определения тенденций на современных рынках . CRC Press. п. 87

[3] Приводят ли адаптивные скользящие средние к лучшим результатам? Майкл Карр

[TSUNewsome-4] Newsome, Jerremy (2013-07-25). «Один из моих любимых технических показателей…» . Торговый умный университет. Архивировано из оригинала 2013-07-27 . Получено 2013-07-31 .

[5] Чеслер, Даниэль (зима 2000). «Волатильность и структура: строительные блоки классического анализа рисунка» . Ассоциация рыночных техников. Архивировано с оригинала 2014-06-20. {{cite web}}: CS1 Maint: Год ( ссылка )

[6] «Как использовать индикатор ADX/DMS - технический индикатор» . SAR Publisher . 2019-02-23 . Получено 2019-02-25 .

[7] Александр Элдер (зима 1993). Торговля на жизнь . Джон Уайли и сыновья. п. 141 . ISBN 0471592242 Полем adx. {{cite book}}: CS1 Maint: Год ( ссылка )

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]