Эммануэль Хейвен
Эммануэль Хейвен | |
|---|---|
| Род занятий | Академик, автор и исследователь |
| Академическое образование | |
| Образование | Бакалавр экономики магистр экономики, экономика доктор философии, финансы |
| Альма-матер | Университет Макгилла Университет Конкордия |
| Академическая работа | |
| Учреждения | Мемориальный университет Университет Лестера (Великобритания) Университет Эссекса (Великобритания) |
Эммануэль Хейвен — академик, писатель и исследователь. Ранее он возглавлял кафедру в Университете Лестера (Великобритания), а в настоящее время является профессором и заведующим кафедрой финансового менеджмента доктора Алекса Фасерука на факультете делового администрирования Мемориального университета . [1]
Хейвен сосредотачивает свои исследования на междисциплинарных областях, уделяя особое внимание применению формализмов из других дисциплин (например, физики) в таких областях, как экономика, психология, биология и финансы. [2] Он также является соавтором нескольких книг, в частности «Квантовая социальная наука» (издательство Кембриджского университета), совместно с Андреем Хренниковым , и «Квантовые методы в социальных науках: первый курс » (World Scientific), совместно с Андреем Хренниковым и Терри Робинсоном. Он был соредактором нескольких книг, таких как «Основы вероятности и физики – 6» (Американский институт физики), «Справочник по посткризисному финансовому моделированию» , «Справочник Пэлгрейва по квантовым моделям в социальных науках » (обе в (Palgrave-Macmillan-Springer Nature). )).
Хейвен является членом Совета Международной ассоциации квантовых структур (IQSA), [3] соредактор журнала «Экономика: журнал открытого доступа и открытой оценки» (Де Грюйтер). [4]
Образование
[ редактировать ]Хейвен получил степень бакалавра и магистра экономики в Университете Макгилла , где он был удостоен премии Джеймса Макгилла . Затем он поступил в Университет Конкордия и получил докторскую степень в области финансов. [1]
Карьера
[ редактировать ]Хейвен начал свою карьеру в 2000 году в качестве доцента финансов в Университете Эссекса , а в 2003 году получил звание доцента. В 2007 году он поступил на работу в Университет Лестера в качестве доцента финансов и стал профессором со степенью Персональный председатель в 2008 году. Свою следующую должность он занял в 2017 году в качестве профессора и кафедры финансового менеджмента Алекса Фасерука на факультете делового администрирования Мемориального университета . [1]
Хейвен — член правления Международного центра математического моделирования (ICMM) при Университете Линнея (Швеция), [5] и соучредитель и секретарь IQSCS (Центра квантовых социальных и когнитивных наук) в Университете Лестера (Великобритания). [6]
Исследовать
[ редактировать ]Исследования Хейвена сосредоточены на концепциях физики, финансов и экономики. Он также был соредактором нескольких специальных выпусков, в частности, журнала «Математическая экономика» ; [7] Международный журнал теоретической физики ; [8] Границы в физике ; Границы психологии и квантовых отчетов . Он также был соредактором специальных выпусков журнала «Математическая психология» ; [9] и философские труды Королевского общества А. [10] Был соорганизатором (совместно с Андреем Хренниковым, Джеромом Буземейером, Аркадием Плотницким, Эхти Джафаровым и Эммануэлем Потосом) конференции « Квантовая вероятность и математическое моделирование принятия решений» в Институте Филда (Университет Торонто) и других конференций.
Хейвен работал над использованием концепций квантовой механики в контексте социальных наук. [11] Он изучал последствия волновой функции в формулировке финансовой теоремы о неарбитраже (конечное пространство состояний). В своем исследовании квантового формализма в социальных науках он продемонстрировал, как элементы формализма квантовой механики могут быть полезны в решении и новой интерпретации проблем социальных наук, и предложил несколько применений теории пилот-волны с точки зрения финансовой экономики и теории ожидаемых ожиданий. теория полезности (ТПО) с точки зрения экономического моделирования. [12]
В другом исследовании Хейвен изучил возможности вейвлет-метода для шумоподавления данных о ценах опционов с использованием моделирования Монте-Карло. [13] [14]
Награды и почести
[ редактировать ]- Соучредитель и секретарь IQSCS, Лестерский университет [6]
- Член Колледжа Исследовательского совета инженерных и физических наук (EPSRC) (Великобритания)
- Член правления Международного центра математического моделирования (ICMM) при Университете Линнея (Швеция)
- Член Совета Международной ассоциации квантовых структур (IQSA) [3]
Библиография
[ редактировать ]Книги
[ редактировать ]- Основы теории вероятности и физики - 6 (Американский институт физики, 1424) (2012 г.) ISBN 978-0735410046
- Квантовая социальная наука (издательство Кембриджского университета) (2013) ISBN 978-1107012820
- Справочник по посткризисному финансовому моделированию (Пэлгрейв Макмиллан) Springer Nature (2015) ISBN 978-1137494498
- Квантовые методы в социальных науках: первый курс ( World Scientific ) (2017) ISBN 9781786342768
- Справочник Пэлгрейва по квантовым моделям в социальных науках (серия справочников Пэлгрейва Макмиллана Springer-Nature) (2017) ISBN 978-1137492760
- Квантовое взаимодействие: 7-я Международная конференция, I квартал 2013 г., Лестер . Конспекты лекций по информатике (Springer) (2014) ISBN 978-3642549434
Избранные статьи
[ редактировать ]- Хейвен, Э. (2005). Теория пилотной волны и ценообразование финансовых опционов. Международный журнал теоретической физики, 44 (11), 1957–1962.
- Хренников А.Ю. и Хейвен Э. (2009). Квантовая механика и нарушения принципа уверенности: использование вероятностной интерференции и других концепций. Журнал математической психологии, 53 (5), 378–388. [15]
- Хейвен Э., Хренников А., Ма К. и Соццо С. (2018). Квантовая теория вероятностей и ее экономические приложения. Специальный выпуск. Журнал математической экономики, 78, 127–197.
- Аэртс Д., Хейвен Э. и Соццо С. (2018). Предложение расширить ожидаемую полезность в рамках квантово-вероятностной теории. Экономическая теория, 65, 1079–1109.
- Робинсон Т., Хейвен Э. и Фрай А. (2017). Квантовый подсчет: операторные методы для дискретной популяционной динамики с применением к делению клеток. Прогресс биофизики и молекулярной биологии (130, 106–119).
- Хейвен Э., Лю Х. и Шен Л. (2012). Устранение шума цен опционов с помощью вейвлет-метода. Европейский журнал операционных исследований, 222(1), 104-112.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с «Эммануэль Хейвен — Мемориальный университет» .
- ^ «Яффле» . mun.yaffle.ca .
- ^ Jump up to: а б «Международная ассоциация квантовых структур IQSA» . www.vub.be.
- ^ «Экономика» . Де Грюйтер .
- ^ «Международный центр математического моделирования» . Лну.се.
- ^ Jump up to: а б «IQSCS — Университет Лестера» . www2.le.ac.uk.
- ^ «JME | Журнал математической экономики | Том 78, страницы 1–198 (октябрь 2018 г.) | ScienceDirect.com от Elsevier» . www.sciencedirect.com .
- ^ Хейвен, Эммануэль; Соццо, Сандро (1 декабря 2017 г.). «Предисловие к специальному выпуску «Квантовые структуры – Лестер 2016» » . Международный журнал теоретической физики . 56 (12): 3717–3718. дои : 10.1007/s10773-017-3559-4 . hdl : 2381/40921 .
- ^ «Журнал математической психологии | Квантовая вероятность и контекстуальность в психологии и экономике | ScienceDirect.com от Elsevier» . www.sciencedirect.com .
- ^ «Философские труды Королевского общества А: Математические, физические и технические науки: Том 374, № 2058» . Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки .
- ^ «Физика становится социальной: как поведение подчиняется квантовой логике» . Новый учёный .
- ^ Аэртс, Дидерик; Хейвен, Эммануэль; Соццо, Сандро (1 июня 2018 г.). «Предложение расширить ожидаемую полезность в рамках квантово-вероятностной теории» . Экономическая теория . 65 (4): 1079–1109. arXiv : 1612.08583 . дои : 10.1007/s00199-017-1051-2 . S2CID 253717769 — через Springer Link.
- ^ Хейвен, Эммануэль; Лю, Сяоцюань; Шен, Лия (1 октября 2012 г.). «Подавление шума цен опционов с помощью вейвлет-метода» . Европейский журнал операционных исследований . 222 (1): 104–112. doi : 10.1016/j.ejor.2012.04.020 – через ScienceDirect.
- ^ Хейвен, Эммануэль; Лю, Сяоцюань; Ма, Чэнху; Шен, Лия (1 марта 2009 г.). «Выявление подразумеваемого нейтрального к риску MGF из опционов: вейвлет-метод» . Журнал экономической динамики и контроля . 33 (3): 692–709. дои : 10.1016/j.jedc.2008.09.001 . hdl : 2381/4516 – через ScienceDirect.
- ^ «Квантовая механика и нарушения принципа уверенности: использование вероятностной интерференции и других концепций» .
| Базы данных авторитетного контроля : академики |
|---|
