тема Пирра
В статистике лемма Пирро — это результат того, что если добавить всего одну дополнительную переменную в качестве регрессора из подходящего набора в модель линейной регрессии, можно получить любой желаемый результат с точки зрения коэффициентов (знаков и размеров), а также прогнозов. , R-квадрат, t-статистика, прогнозные и доверительные интервалы. Аргумент в пользу коэффициентов выдвинули Герман Вольд и Ларс Юреен. [ 1 ] но назван, расширен за счет включения других статистических данных и более подробно объяснен Тео Дейкстрой. [ 2 ] Дейкстра назвал ее в честь философа-скептика Пиррона и завершает свою статью, отмечая, что эта лемма дает «некоторое основание для широко распространенного скептицизма в отношении продуктов обширного сбора данных». Доказать, что модель «работает», можно только проверив ее на данных, отличных от тех, которые ее породили. [ 3 ]
Результат обсуждался в контексте эконометрики . [ 4 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Уолд, Герман и Л. Джурин (1953) Анализ спроса: исследование в области эконометрики , John Wiley & Sons (2-е изд.)
- ^ Дейкстра, Тео К. (1995). «Лемма Пиррона, или по-вашему». Метрика . 42 (1): 119–125. дои : 10.1007/BF01894292 .
- ^ (Дийкстра, стр. 122)
- ^ Хендри, Дэвид Ф. (1995) Динамическая эконометрика , Oxford University Press