Совокупный профиль точности
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Совокупный профиль точности (CAP) — это концепция, используемая в науке о данных для визуализации силы дискриминации . CAP модели представляет собой совокупное количество положительных результатов по оси y по сравнению с соответствующим совокупным числом классифицирующего параметра по оси x . Выходные данные называются кривой CAP. [1] CAP отличается от кривой рабочей характеристики приемника (ROC), которая отображает соотношение истинно положительных результатов и ложноположительных результатов .
CAP используются при оценке надежности классификационных моделей.
Анализ CAP
[ редактировать ]Совокупный профиль точности можно использовать для оценки модели путем сравнения текущей кривой как с «идеальной», так и со случайной кривой. Хорошая модель будет иметь CAP между идеальной и случайной кривыми; чем ближе модель к идеальному CAP, тем она лучше.
Коэффициент точности (AR) определяется как соотношение площади между модельной CAP и случайной CAP, а также площади между идеальной CAP и случайной CAP. [2] В успешной модели AR имеет значения от нуля до единицы, и чем выше значение, тем сильнее модель.
Совокупное количество положительных результатов указывает на силу модели. Для успешной модели это значение должно находиться в пределах от 50% до 100% от максимального значения, причем для более сильных моделей процент должен быть выше. В спорадических случаях коэффициент точности может быть отрицательным. В этом случае модель работает хуже, чем случайная CAP.
Приложения
[ редактировать ]Профиль кумулятивной точности (CAP) и кривая ROC обычно используются банками и регулирующими органами для анализа дискриминационной способности рейтинговых систем, оценивающих кредитные риски. [3] [4] CAP также используется инженерами-проектировщиками учебных заведений для оценки, переобучения и перестройки моделей учебного проектирования, используемых при построении курсов, а также профессорами и школьными властями для улучшения процесса принятия решений и более эффективного управления образовательными ресурсами.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «КУМУЛЯТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ТОЧНОСТИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В КРЕДИТНОМ РИСКЕ» . www.linkedin.com . Проверено 11 декабря 2020 г.
- ^ Калабрезе, Рафаэлла (2009), Проверка кредитных рейтингов и скоринговых моделей (PDF) , Швейцарское статистическое совещание, Женева, Швейцария.
{{citation}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) - ^ Энгельманн, Бернд; Хайден, Эвелин; Таше, Дирк (2003), «Измерение дискриминационной силы рейтинговых систем», документ для обсуждения , серия 2: Банковский и финансовый надзор (1)
- ^ Собехарт, Хорхе; Кинан, Шон; Стейн, Роджер (15 мая 2000 г.), «Методологии проверки моделей риска дефолта» (PDF) , Moody's Risk Management Services.