Дэвид Хит (вероятностник)

Дэвид Хит
Рожденный	Оук-Парк, Иллинойс , США
Умер	11 августа 2011 г. (11 августа 2011 г.) (67–68 лет) Пенфилд, Нью-Йорк , США
Национальность	Американский
Альма-матер	Колледж Каламазу ( бакалавр ) Университет Иллинойса Урбана-Шампейн ( доктор философии )
Супруг	Джудит Хит
Дети	Келли, Майкл, Сьюзен
Научная карьера
Поля	Теория вероятностей , Эконометрика
Учреждения	Университет Миннесоты Корнелльский университет Университет Карнеги-Меллона
Докторантура	Фрэнк Бардсли Найт
Докторанты	Мартин Куллдорф

Дэвид Клей Хит (~ 1943 – 11 августа 2011) был американским вероятностным специалистом , известным как соавтор модели Хита – Джарроу – Мортона для моделирования эволюции кривой процентных ставок .

Биография

Ранний период жизни

Он родился в Оук-Парке, штат Иллинойс , в семье У. Кертиса и Маргарет Уоссон Хит. Он окончил среднюю школу Элкхарта в 1960 году и получил степень бакалавра в колледже Каламазу в 1964 году.

Научная карьера

Хит получил докторскую степень в 1969 году под руководством Фрэнка Бардсли Найта в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн, защитив диссертацию на тему «Вероятностный анализ гиперболических систем уравнений в частных производных». После окончания университета он стал доцентом Университета Миннесоты . В конце 1970-х годов он перешел в Корнелльский университет , где поступил в Школу исследования операций и промышленной инженерии. Там он основал программу финансовой инженерии , став профессором финансовой инженерии Merrill Lynch. В конце 1990-х годов Хит переехал в Университет Карнеги-Меллон в Питтсбурге, где стал профессором математических наук Ориона Хоха и оставался там до выхода на пенсию в 2006 году.

Избранная библиография

• Хит, Дэвид К. и Уильям Д. Саддерт. «О теореме де Финетти, ставках и теории игр». Анналы математической статистики 43, вып. 6 (1972): 2072–2077.
• Берри, Дональд А., Дэвид С. Хит и Уильям Д. Саддерт. «Красно-черные с неизвестной вероятностью победы». Анналы статистики 2, вып. 3 (1974): 602-608.
• Хит, Дэвид и Уильям Саддерт. «О конечно-аддитивных априорах, связности и расширенной допустимости». Анналы статистики (1978): 333–345.
• Биллера, Луис Дж., Дэвид С. Хит и Джозеф Раанан. «Внутренние тарифы на телефонные звонки — новое применение неатомной теории игр». Исследование операций 26, вып. 6 (1978): 956-965.
• Хит, Дэвид К. и Уильям Д. Саддерт. Непрерывное управление портфелем: минимизация ожидаемого времени для достижения цели. Университет Миннесоты, Школа статистики, 1984 г.
• Хит, Дэвид и Уильям Саддерт. «Когерентный вывод из неправильных априорных значений и из конечно аддитивных априорных значений». Анналы статистики (1989): 907–919.
• Хит, Дэвид, Роберт Джарроу и Эндрю Мортон. «Ценообразование на облигации и временная структура процентных ставок: новая методология оценки условных требований». Эконометрика 60, вып. 1 (1992): 77-105.
• Берри, Дональд А., Роберт В. Чен, Алан Зейм, Дэвид С. Хит и Ларри А. Шепп. «Бандитские задачи с бесконечным количеством оружия». Анналы статистики (1997): 2103–2116 гг.
• Хит, Дэвид, Сидни Резник и Геннадий Самородницкий. «Тяжелые хвосты и зависимость на больших расстояниях в процессах включения/выключения и связанных с ними моделях жидкости». Математика исследования операций 23, вып. 1 (1998): 145-165.
• Хит, Дэвид, Экхард Платен и Мартин Швейцер. «Сравнение двух квадратичных подходов к хеджированию на неполных рынках». Математические финансы 11, вып. 4 (2001): 385-413.
• Арцнер, Филипп, Фредди Дельбен, Жан-Марк Эбер и Дэвид Хит. «Последовательные меры риска1». Управление рисками: стоимость под угрозой и за ее пределами (2002): 145.
• Хит, Дэвид и Мартин Швейцер. «Мартингалы и PDE в финансах: результат эквивалентности с примерами». Журнал прикладной вероятности (2000): 947–957.
• Арцнер, Филипп, Фредди Дельбен, Жан-Марк Эбер, Дэвид Хит и Хеджин Ку. «Последовательные многопериодные значения с поправкой на риск и принцип Беллмана». Анналы исследования операций 152, вып. 1 (2007): 5-22.

Ссылки

• «Профессор Дэвид Хит» (веб-страница) , Центр вычислительных финансов Карнеги-Меллона
• «Некролог Дэвида К. Хита» , Rochester Democrat and Chronicle , 28 августа 2011 г.
• «Некролог: Дэвида Хита будут помнить за то, что он принес математику на Уолл-стрит» , Научный колледж Меллона , 19 сентября 2011 г.
• «Дэвид Хит, соучредитель подразделения финансового инжиниринга в Корнелле, умер в возрасте 68 лет» , Корнельский университет, исследование операций и информационная инженерия , 20 сентября 2011 г.

Внешние ссылки

• Дэвид Хит в проекте «Математическая генеалогия»