Инвестиционная стратегия, основанная на эталонных показателях
Инвестиционная стратегия, основанная на эталонных показателях, — это инвестиционная стратегия , в которой целевая доходность обычно связана с индексом или комбинацией индексов сектора или любым другим, например S&P 500 . [1]
При использовании подхода «Бенчмарки» инвестор выбирает индекс рынка (бенчмарк). Цель управляющего фондом — попытаться превзойти индекс по показателям.
- Стратегическое распределение активов обычно делегируется выбранному контрольному показателю. [2]
- Управляющие активами сосредоточены на тактическом распределении активов и фондов ( ценных бумаг ). выборе
- Нет контроля волатильности с течением времени [3]
- Ожидается, что без ограничений волатильности в течение длительного периода инвестор получит более высокую прибыль.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Чонг, Джеймс и Дж. Майкл Филлипс. «Инвестирование с низкой (экономической) волатильностью». Журнал Wealth Management 15.3 (2012): 75-85.
- ^ Лейбовиц, Мартин Л., Саймон Эмрих и Энтони Бова. Современное управление портфелем: активные стратегии длинных/коротких акций 130/30. Том. 539. Джон Уайли и сыновья, 2009.
- ^ Блиц, Дэвид К. и П. ван Влит. Эффект волатильности: меньший риск без меньшей доходности. № ERS-2007-044-F&A. Научно-исследовательский институт менеджмента Эразма (ERIM), 2007.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Хендри, Джон и др. «Ответственное владение, акционерная стоимость и новая активность акционеров». Конкуренция и изменения 11.3 (2007): 223–240.
- Ладекарл, Йеппе и Сара Зервос. «Домашнее хозяйство и сантехника: инвестиционная привлекательность развивающихся рынков». Обзор развивающихся рынков 5.3 (2004 г.): 267–294.
- Лейбовиц, Мартин Л., Саймон Эмрих и Энтони Бова. «Современное управление портфелем». (2008).
 | Эта статья, посвященная бизнесу, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |