Риккардо Ребонато

Риккардо Ребонато — профессор финансов бизнес-школы EDHEC и EDHEC-Институт риска , научный директор Института воздействия рисков на климат EDHEC (ERCII), а также автор журнальных статей и книг по математическим финансам , посвященным ценообразованию на производные финансовые инструменты , управлению рисками , распределению активов и изменению климата. В 2022 году он был удостоен награды PRM Quant of the Year за «выдающийся вклад в область количественной теории портфеля». До этого он был руководителем глобального отдела ставок и валютной аналитики в PIMCO .

Профессор Ребонато — специалист по ценообразованию активов и его применению для управления портфелем облигаций, деривативов с фиксированным доходом и влияния изменения климата на цены активов и управления рисками. Он является редактором серии «Элементы количественных финансов» издательства Кембриджского университета.

С академической точки зрения он является редактором финансовых журналов и до 2016 года был приглашенным лектором в Оксфордском университете. и адъюнкт-профессор Имперского колледжа Бизнес-школы Танака . Раньше он входил в совет директоров Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA). и попечительский совет Глобальной ассоциации специалистов по рискам (GARP). В настоящее время он входит в состав правления премии Nine Dots Prize. Ранее он был главой отдела рыночных рисков и главой группы количественных исследований в Королевском банке Шотландии (RBS), а также входил в состав инвестиционного комитета RBS Asset Management. Он возглавлял отдел торговли сложными деривативами и исследовательскую группу в Barclays Capital .

Он получил докторскую степень в области ядерной инженерии в Миланском политехническом университете имени Леонардо да Винчи, Италия, и степень доктора философии в области физики конденсированного состояния / материаловедения в Университете Стоуни-Брук , штат Нью-Йорк. Он был младшим научным сотрудником по физике в колледже Корпус-Кристи, Оксфорд (1988–1989), научным сотрудником в лаборатории физической химии Оксфордского университета (1987–1989), приглашенным научным сотрудником в Брукхейвенской национальной лаборатории рентгеновского синхротрона ( 1984-1987) и Chercheur Invite' на исследовательском ядерном реакторе с высоким потоком в Институте Лауэ-Ланжевена, Гренобль (1980-1981).

Библиография

Книги, написанные Ребонато, включают:

• Как думать об изменении климата -- . 2018. Издательство Кембриджского университета . ISBN   978-1-107-16585-4
• Цены на облигации и моделирование кривой доходности: структурный подход. 2018. Издательство Кембриджского университета . ISBN   978-1-107-16585-4
• Модели процентных опционов: понимание, анализ и использование моделей экзотических процентных опционов. 1998. Уайли . ISBN   0-471-97958-9
• Современное ценообразование процентных деривативов: рыночная модель LIBOR и не только. 2002. Уайли. ISBN   0-691-08973-6
• Волатильность и корреляция: идеальный хеджер и лиса. 2004. Уайли. ISBN   0-470-09139-8
• Рыночная модель SABR/LIBOR: ценообразование, калибровка и хеджирование сложных процентных деривативов. 2009. Уайли. ISBN   0-470-74005-1
• Бедственное положение гадалок: почему нам нужно по-другому управлять финансовыми рисками. 2007. Издательство Принстонского университета . ISBN   0-691-14817-1
• Когерентное стресс-тестирование: байесовский подход к анализу финансового стресса. 2010. Уайли. ISBN   0-470-66601-3
• Управление портфелем в условиях стресса: подход байесовской сети к последовательному распределению активов. 2013. Издательство Кембриджского университета . ISBN   978-1-107-04811-9
• Цены на облигации и моделирование кривой доходности: структурный подход. 2013. Издательство Кембриджского университета . ISBN   978-1-107-16585-4

Внешние ссылки

• Профиль : Математический институт Оксфордского университета
• Профиль , qfinance.com
• Профиль , garp.org
• Страница автора SSRN
• Робертс, Расс (8 июня 2009 г.). «Ребонато по управлению рисками и кризису» . ЭконТалк . Библиотека экономики и свободы .