Филип Ханс Франсес

Филипп Хенрикус Бенедикт Франциск «Филип Ганс» Франсес (1963 г.р.) — голландский экономист и профессор прикладной эконометрики и маркетинговых исследований Роттердамского университета Эразма , а также декан Школы экономики Эразма , особенно известный своей работой 1998 года «Нелинейное время». Серийные модели в эмпирических финансах».

Биография

Франсес родился в Вагенингене , изучал эконометрику в Гронингенском университете , окончил его в 1987 году и получил докторскую степень в 1991 году в Школе экономики Эразма Роттердамского университета Эразма, защитив диссертацию на тему «Выбор модели и сезонность во временных рядах» под руководством Теун Клок .

После окончания университета он начал свою академическую карьеру с должности постдока в качестве научного сотрудника Королевской Нидерландской академии искусств и наук . В 1996 году он стал доцентом Эконометрического института и директором по исследованиям Роттердамского института экономических исследований бизнеса. В 1998 году он был назначен почетным профессором прикладной эконометрики, а в 1999 году он был назначен профессором маркетинговых исследований в Школе экономики Эразма Роттердамского университета Эразма. Аспирантами были Альберт Винстра и Дик ван Дейк (окончили обучение в 1999 году); Л.Дж.О. Линт, CS Bos и PC Verhoef (2001); Ж.-Джей Йонкер и Джем ван Нироп (2002); ШК Вуйц (2003 г.); Дж. Кипперс (2004 г.); С.Д. Цолакис и Р.Д. ван Оест (2005 г.); Э.А. де Гроот (2006); БЛК Врумен; С. Кнапп (2007); МК Нон (2008); М. ван Дипен, Р. Сегерс и А. ван Дейк (2009).

Франсес также является адъюнкт-профессором Университета Западной Австралии с 2001 года, Университета Чиангмая с 2006 года и Суринамского университета имени Антона де Кома с 2008 года. С 2004 по 2006 год он был директором Эконометрического института в качестве преемника Германа К. ван Дейк , и его сменил Альберт Вагельманс . С 2006 года Франсес является деканом Школы экономики Эразмус.

В 2011 году Франсес избирается членом Королевской Нидерландской академии искусств и наук . В 2012 году он получил степень почетного доктора Университета Чиангмая в Таиланде.

Работа

Исследовательские интересы Франсеса лежат в области «разработки новых моделей, которые позволяют делать более точные прогнозы с особым акцентом на сезонные временные ряды и маркетинговые показатели. Его интересы также включают экономический рост и деловые циклы, а также евро».

Модели временных рядов для делового и экономического прогнозирования, 1998 г.

В предисловии к книге «Модели временных рядов для бизнеса и экономического прогнозирования» (1998) Франсес начал объяснять, что «эконометрический анализ экономических и деловых временных рядов является основной областью исследований и приложений. Последние несколько десятилетий стали свидетелями растущего интереса. как в теоретических, так и в эмпирических разработках по построению моделей временных рядов и в их важном применении в прогнозировании».

В данной работе эти разработки исследуются. В Кембриджском каталоге резюмируется, что «первые части книги сосредоточены на типичных особенностях данных временных рядов в бизнесе и экономике. Часть III посвящена обсуждению некоторых важных концепций анализа временных рядов, обсуждение сосредоточено на методах, которые могут быть легко применены на практике. В частях IV–VIII предлагаются различные методы моделирования и структуры моделей. Часть IX расширяет концепции третьей главы на многомерные временные ряды. Часть X рассматривает общие аспекты временных рядов».

Нелинейные модели временных рядов в эмпирических финансах, 1998 г.

Самая известная работа Франсеса — «Нелинейные модели временных рядов в эмпирических финансах», опубликованная в 1998 году и написанная в соавторстве с его бывшим аспирантом Диком ван Дейком. Во введении кратко излагаются цель и содержание книги:

«Эта книга посвящена эмпирическому анализу финансовых временных рядов с явным акцентом, во-первых, на описании данных, чтобы получить представление об их динамических закономерностях, и, во-вторых, на прогнозировании вне выборки. Мы ограничиваем внимание моделированием и прогнозированием. условное среднее и условная дисперсия таких рядов – или, другими словами, доходность и риск финансовых активов. Как подробно описано ниже, финансовые временные ряды демонстрируют типичные нелинейные характеристики. Важными примерами этих характеристик являются случайное присутствие (. Последовательности) аномальных наблюдений и правдоподобное существование режимов, в которых доходность и волатильность демонстрируют различное динамическое поведение. Поэтому мы предпочитаем рассматривать только нелинейные модели в существенных деталях, в отличие от Миллса (1999), где также рассматриваются линейные модели. не дает много оснований для нелинейных моделей, но мы считаем, что сами данные весьма информативны..."

Эконометрические методы с применением в бизнесе и экономике, 2004 г.

В «Эконометрических методах с применением в бизнесе и экономике» (2004) Кристиан Хейдж и др. заявил, что «сегодня прикладная работа в бизнесе и экономике требует глубокого понимания эконометрических методов для поддержки принятия решений».

В этом учебнике используется подход «обучение на практике» и «охватываются основные эконометрические методы (статистика, простая и множественная регрессия, нелинейная регрессия, метод максимального правдоподобия и обобщенный метод моментов), а также рассматривается творческий процесс построения моделей с должным вниманием к диагностическому тестированию. и улучшение модели. Последняя часть посвящена двум основным областям применения: эконометрике данных выбора (логит- и пробит, полиномиальный и упорядоченный выбор, усеченные и цензурированные данные и данные о продолжительности) и эконометрике данных временных рядов (одномерные временные ряды). , тенденции, волатильность, векторная авторегрессия и краткое обсуждение моделей SUR, панельных данных и одновременных уравнений)».

Публикации

Франсес является автором и соавтором более 300 научных статей и статей. и несколько книг. Книги:

• Франсес, Филип Ганс. Периодичность и стохастические тенденции в экономических временных рядах. Каталог ОУП (1996).
• Франсес, Филип Ганс. Модели временных рядов для бизнес- и экономического прогнозирования . Издательство Кембриджского университета, 1998; 1999 год; 2000 г.; 2001. Перевод на китайский язык, 2003.
• Франсес, Филип Ханс и Дик Ван Дейк. Нелинейные модели временных рядов в эмпирических финансах. Издательство Кембриджского университета, 2000.
• Франсес, Филип Ганс и Ричард Паап. Количественные модели в маркетинговых исследованиях. Издательство Кембриджского университета, 2001.
• Хейдж Дж. , Де Бур П., Френч П.Х., Клук Т. и Ван Дейк Гонконг (2004). Эконометрические методы с применением в бизнесе и экономике. Издательство Оксфордского университета.

Статьи, подборка:

• Франсес, Филип Ганс и Нильс Хальдруп. «Влияние аддитивных выбросов на тесты на единичные корни и коинтеграцию». Журнал деловой и экономической статистики 12.4 (1994): 471–478.
• Босвейк, Х. Питер и Филип Ханс Франсес. « Периодическая коинтеграция: представление и вывод ». Обзор экономики и статистики (1995): 436–454.
• Франсес, Филип Ганс и Хендрик Гийселс. «Аддитивные выбросы, GARCH и прогнозирование волатильности». Международный журнал прогнозирования 15.1 (1999): 1–9.
• Хобейн, Барт и Филип Ханс Франсес. «Асимптотически идеальная и относительная сходимость производительности». Журнал прикладной эконометрики 15.1 (2000): 59–81.
• Дейк, Дик ван, Тимо Терасвирта и Филип Ханс Франсес. « Модели авторегрессии с плавным переходом - обзор последних событий ». Эконометрические обзоры 21.1 (2002): 1-47.
• Верхуф, Питер К., Филип Ханс Франсес и Дженни К. Хукстра. « Влияние реляционных конструкций на рекомендации клиентов и количество услуг, приобретенных у поставщика мультисервисных услуг: имеет ли значение возраст отношений? » Журнал Академии маркетинговых наук 30.3 (2002): 202–216.
• Франсес, Филип Ганс. «Об использовании эконометрических моделей для моделирования политики в маркетинге». Журнал маркетинговых исследований 42.1 (2005): 4-14.
• Ван Ньероп, Эрьен, Деннис Фок и Филип Ханс Франсес. «Взаимодействие между расположением полок и эффективностью маркетинга и его влияние на оптимизацию расположения полок». Маркетинговая наука 27.6 (2008): 1065–1082.

Внешние ссылки

• Ph.HBF (Филип Ханс) Франсес , Научно-исследовательский институт менеджмента Эразма
• (на голландском языке) Краткая презентация Филипа Ханса Франсеса , 2014 г.