Роберт Дж. Эллиотт

Роберт Джеймс Эллиотт (род. 1940) — британско - канадский математик , известный своим вкладом в теорию управления , теорию игр , случайные процессы и математические финансы .

Он учился в гимназии Суонвик-Холл в Суонвике, Дербишир , и изучал математику, по которой получил степени бакалавра (1961 г.) и магистратуры (1965 г.) в Оксфордском университете , а также докторскую степень (диссертация « Некоторые результаты спектрального синтеза »). Джон Хантер Уильямсон, 1965) и доктор биологических наук. (1983) из Кембриджского университета .

Он преподавал и проводил исследования в Университет Ньюкасла (1964 г.), Йельский университет (1965–66), Оксфордский университет (1966–68), Уорикский университет (1969–73), Северо-Западный университет (1972–73), Университет Халла (1973–86), Университет Альберты (1985-2001), Университет Калгари (2001–2009 гг.) и Университет Аделаиды (2009-2013).

Книги

• Случайные процессы, финансы и контроль. Фестиваль в честь Роберта Дж. Эллиотта ( World Scientific Publishing , 2012).
• с Найджелом Калтоном , Существование ценности дифференциальных игр ( Американское математическое общество , 1972)
• Стохастическое исчисление и приложения ( Springer-Verlag , 1982)
• Решения по вязкости и оптимальный контроль ( Лонгман , 1987)
• Stokasticheski Analiz i evo Prilozeniya (M.I.R. Publications Moscow, 1986)
• с Лахдаром Аггуном и Джоном Б. Муром , Скрытые марковские модели: оценка и контроль ( Springer-Verlag , 1994)
• совместно с П. Эккехардом Коппом , Математика финансовых рынков ( Springer Verlag , 1999, на венгерском языке, 2000 г.).
• совместно с Дж. ван дер Хуком, Биномиальные модели в финансах ( Springer Verlag , 2005)
• с Рогемаром С. Мамоном , Скрытые марковские модели в финансах ( Springer , 2007)
• с Сэмюэлем Н. Коэном, Стохастическое исчисление и его приложения ( Springer , 2015)