Юджин А. Фейнберг
Юджин А. Фейнберг | |
|---|---|
 Фейнберг в 2002 году | |
| Рожденный | 1954 Москва, Россия |
| Альма-матер | Вильнюсский университет |
| Известный | Марковские процессы принятия решений , стохастические модели |
| Награды | Премия IEEE Чарльза Хирша (2012 г.), Премия факультета IBM (2012 г.) |
| Научная карьера | |
| Поля | Исследование операций |
| Диссертация | (1979) |
| Докторантура | Александр Юшкевич |
Юджин А. Файнберг — американский математик и заслуженный профессор прикладной математики и статистики в Университете Стоуни-Брук . Он известен своими работами в области теории вероятностей , реального анализа и марковских процессов принятия решений .
Биография
[ редактировать ]Файнберг родился в Москве, Россия, в 1954 году. Он получил степень магистра прикладной математики в Российском университете транспорта (МИИТ). В 1979 году защитил докторскую диссертацию в Вильнюсском университете под руководством Александра Юшкевича. [1] и занимал исследовательские и преподавательские должности с 1976 по 1988 год. [2] Фейнберг иммигрировал в Соединенные Штаты в 1988 году, работая приглашенным преподавателем в группе исследования операций Йельского университета . В 1989 году он поступил Стоуни-Брук . на факультет прикладной математики и статистики Университета [3]
Исследовать
[ редактировать ]Исследовательские интересы Фейнберга включают прикладную вероятность и ее приложения к исследованию операций , марковским процессам принятия решений и промышленному применению исследования операций. Его работа включает теорию MDP и решения прямых уравнений Колмогорова для скачкообразных марковских процессов . Он также внес свой вклад в реальный анализ , разработав обобщения леммы Фату и максимальной теоремы Берже . Файнберг также работал над приложениями, включая прогнозирование электросетей.
Избранные произведения
[ редактировать ]- Справочник по марковским процессам принятия решений: методы и алгоритмы (совместно с А. Шварцем, редакторами), Kluwer, Бостон, 2002. [4]
- «Прогнозирование нагрузки» (совместно с Д. Дженетлиу), « Прикладная математика для реструктурированных электроэнергетических систем: оптимизация, управление и вычислительный интеллект» (Дж. Х. Чоу, Ф. Ф. Ву и Дж. Дж. Момо, ред.), Springer, стр. 269–285, 2005. [5]
- «Марковские процессы принятия решений с непрерывным скачком во времени: дискретно-событийный подход», Математика исследования операций , 29 , стр. 492–524, 2004. [6]
- «Динамическое программирование с ограничениями и дисконтами» (совместно с А. Шварцем), Математика исследования операций , 21 , стр. 922–945, 1996. [7]
- «Ограниченные полумарковские процессы принятия решений со средним вознаграждением», ZOR - Математические методы исследования операций , 39 , стр. 257-288, 1994. [8]
- «Марковские процессы принятия решений со средней стоимостью со слабо непрерывными переходными вероятностями» (совместно с П. О. Касьяновым и Н. В. Задоянчуком), Математика исследования операций 37 , стр. 591-607, 2012. [9]
- «Марковские процессы принятия решений с ограничениями и гамильтоновы циклы» Математика исследования операций , 25 , стр. 130–140, 2000. [10]
- «Самое быстрое обнаружение изменения дрейфа броуновского движения в обобщенных байесовских и минимаксных условиях» (совместно с А.Н. Ширяевым), Статистика и решения, 24 , 445-470, 2006. [11]
- «Модели марковских решений с ограничениями и взвешенным дисконтированием» (совместно с А. Шварцем), Математика исследования операций , 20 , стр. 302–320, 1995. [12]
- «Управляемые марковские процессы с произвольными числовыми критериями», Приложение теории вероятностей SIAM. , 27 , стр. 486-503, 1982. [13]
- «Марковские модели принятия решений со взвешенными дисконтированными критериями» (совместно с А. Шварцем), Математика исследования операций , 19 , стр. 152–168, 1994. [14]
- «Частично наблюдаемые марковские процессы принятия решений с полной стоимостью и слабо непрерывными переходными вероятностями» (совместно с П. О. Касьяновым и М. З. Згуровским), Математика исследования операций, 41, стр. 656-681, 2016. [15]
- «Лемма Фату для слабо сходящихся вероятностей» (совместно с П. О. Касьяновым, Н. В. Задоянчуком) Теория вероятн. Приложение, 58 , стр. 683-689, 2014. [16]
Награды и почести
[ редактировать ]Файнбергу присвоена степень почетного доктора Института прикладного системного анализа Национального технического университета Украины .
Файнберг является членом класса стипендиатов INFORMS 2011 года, избранного «за фундаментальный вклад в теорию и практику исследования операций в области марковских процессов принятия решений и динамического программирования». [17]
Он был среди лауреатов премии факультета IBM 2012 года . [18]
В 2012 году Файнеберг получил премию Чарльза Хирша IEEE за «разработку и внедрение на Лонг-Айленде методов прогнозирования электрической нагрузки и технологий интеллектуальных сетей». [19]
Он является членом редакционной коллегии журнала «Математика исследования операций» , [20] Письма об исследованиях операций, [21] Стохастические модели , [22] и письма по прикладной математике. [23]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Юджин Файнберг - Проект математической генеалогии» . www.mathgenealogy.org . Проверено 26 октября 2022 г.
- ^ Каподистрия, Стелла; Катехакис, Майкл Н.; Росс, Шелдон М.; Спиксма, Флоске (5 октября 2022 г.). «Стохастические модели и алгоритмы, посвященные 60-летию со дня рождения профессора Евгения А. Файнберга» . Анналы исследования операций . 317 (2): 331–333. дои : 10.1007/s10479-022-04929-4 . ISSN 1572-9338 . S2CID 252743610 .
- ^ «Евгений Файнберг | Прикладная математика и статистика» . www.stonybrook.edu . Проверено 24 октября 2022 г.
- ^ Справочник по марковским процессам принятия решений . Международная серия по исследованию операций и науке управления. Том. 40. 2002. doi : 10.1007/978-1-4615-0805-2 . ISBN 978-1-4613-5248-8 .
- ^ Фейнберг, Евгений А.; Женетлиу, Дора (2005), Чоу, Джо Х.; Ву, Феликс Ф.; Момо, Джеймс (ред.), «Прогнозирование нагрузки» , Прикладная математика для реструктурированных электроэнергетических систем , Бостон: Kluwer Academic Publishers, стр. 269–285, номер документа : 10.1007/0-387-23471-3_12 , ISBN 978-0-387-23470-0 , получено 26 октября 2022 г.
- ^ Фейнберг, Евгений А. (1 августа 2004 г.). «Марковские процессы принятия решений со скачком в непрерывном времени: подход на основе дискретных событий» . Математика исследования операций . 29 (3): 492–524. дои : 10.1287/moor.1040.0089 . ISSN 0364-765X .
- ^ Фейнберг, Евгений А.; Шварц, Адам (1 ноября 1996 г.). «Динамическое программирование с ограничениями и скидками» . Математика исследования операций . 21 (4): 922–945. дои : 10.1287/moor.21.4.922 . ISSN 0364-765X .
- ^ Файнберг, Евгений А. (1 октября 1994 г.). «Ограниченные полумарковские процессы принятия решений со средним вознаграждением» . ЗОР – Методы и модели исследования операций . 39 (3): 257–288. дои : 10.1007/BF01435458 . ISSN 0340-9422 . S2CID 3895914 .
- ^ Фейнберг, Евгений А.; Касьянов Павел О.; Задоянчук Нина Владимировна (5 сентября 2012 г.). «Марковские процессы принятия решений со средней стоимостью со слабо непрерывными вероятностями перехода» . Математика исследования операций . 37 (4): 591–607. arXiv : 1202.4122 . дои : 10.1287/moor.1120.0555 . ISSN 0364-765X . S2CID 17439928 .
- ^ Файнберг, Евгений А. (1 февраля 2000 г.). «Марковские процессы принятия решений со скидкой и гамильтоновы циклы» . Математика исследования операций . 25 (1): 130–140. дои : 10.1287/moor.25.1.130.15210 . ISSN 0364-765X .
- ^ Фейнберг, Евгений А.; Ширяев Альберт Н. (14 февраля 2006 г.). «Самое быстрое обнаружение изменения дрейфа броуновского движения в обобщенных байесовских и минимаксных настройках» . Статистика и решения . 24 (4/2006). дои : 10.1524/stnd.2006.24.4.445 . ISSN 0721-2631 .
- ^ Фейнберг, Евгений А.; Шварц, Адам (1 мая 1995 г.). «Модели марковских решений с ограничениями и взвешенными дисконтированными вознаграждениями» . Математика исследования операций . 20 (2): 302–320. дои : 10.1287/moor.20.2.302 . ISSN 0364-765X .
- ^ Файнберг, Э.А. (1 января 1983 г.). «Управляемые марковские процессы с произвольными числовыми критериями» . Теория вероятностей и ее приложения . 27 (3): 486–503. дои : 10.1137/1127058 . ISSN 0040-585X .
- ^ Фейнберг, Евгений А.; Шварц, Адам (1 февраля 1994 г.). «Марковские модели принятия решений со взвешенными дисконтированными критериями» . Математика исследования операций . 19 (1): 152–168. дои : 10.1287/moor.19.1.152 . hdl : 1903/5091 . ISSN 0364-765X .
- ^ Фейнберг, Евгений А.; Касьянов Павел О.; Згуровский, Михаил З. (1 мая 2016 г.). «Частично наблюдаемые марковские процессы принятия решений с полной стоимостью и слабо непрерывными вероятностями перехода» . Математика исследования операций . 41 (2): 656–681. arXiv : 1401.2168 . дои : 10.1287/moor.2015.0746 . ISSN 0364-765X . S2CID 6073100 .
- ^ Фейнберг, Э.А.; Касьянов, П.О.; Задоянчук Н.В. (1 января 2014 г.). «Лемма Фату для слабо сходящихся вероятностей» . Теория вероятностей и ее приложения . 58 (4): 683–689. arXiv : 1206.4073 . дои : 10.1137/S0040585X97986850 . ISSN 0040-585X . S2CID 44773070 .
- ^ ИНФОРМ. «INFORMS Fellows: выпуск 2011 года» . ИНФОРМИРУЕТ . Проверено 24 октября 2022 г.
- ^ «Лауреаты премии факультета IBM 2012» (PDF) . Исследования IBM .
- ^ «Секция IEEE на Лонг-Айленде: Ежегодная церемония награждения 2012 г.» (PDF) . ИИЭЭ . Проверено 24 октября 2022 г.
- ^ «Математика исследования операций» . pubsonline.informs.org . Проверено 24 октября 2022 г.
- ^ «Редакционная коллегия – Письма об исследованиях операций | ScienceDirect.com от Elsevier» . www.sciencedirect.com . Проверено 24 октября 2022 г.
- ^ «Стохастические модели» . Тейлор и Фрэнсис . Проверено 26 октября 2022 г.
- ^ «Редакционная коллегия – Письма по прикладной математике | ScienceDirect.com от Elsevier» . www.sciencedirect.com . Проверено 24 октября 2022 г.