Математическое программирование с равновесными ограничениями
Математическое программирование с равновесными ограничениями (MPEC) — это исследование задачи оптимизации с ограничениями , в которых ограничения включают вариационные неравенства или дополнительности . MPEC связана с игрой Штакельберга .
MPEC используется при исследовании инженерного проектирования , экономического равновесия и многоуровневых игр .
С MPEC трудно иметь дело, поскольку его допустимая область не обязательно выпуклая или даже связная .
Ссылки [ править ]
- З.-К. Луо, Ж.-С. Панг и Д. Ральф: Математические программы с равновесными ограничениями . Издательство Кембриджского университета, 1996, ISBN 0-521-57290-8 .
- Б. Баумрукер, Дж. Ренфро, Л.Т. Биглер, Формулировки проблем MPEC и стратегии решения с помощью приложений химической инженерии, Компьютеры и химическая инженерия, 32 (12) (2008) 2903-2913.
- А.У. Рагунатан, М.С. Диас, Л.Т. Биглер, Формулировка MPEC для динамической оптимизации операций дистилляции, Компьютеры и химическая инженерия, 28 (10) (2004) 2037-2052.
Внешние ссылки [ править ]
- Примеры MPEC, такие как SIGN, ABS, MIN и MAX.
- Формулирование логических утверждений как непрерывно дифференцируемых задач нелинейного программирования.
 | Эта прикладной математике, статья, посвященная незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |