Регуляризованный канонический корреляционный анализ

Регуляризованный канонический корреляционный анализ — это способ использования ридж-регрессии для решения проблемы сингулярности в кросс-ковариационных матрицах канонического корреляционного анализа . Путем преобразования $\operatorname {cov} (X,X)$ и $\operatorname {cov} (Y,Y)$ в $\operatorname {cov} (X,X)+\lambda I_{X}$ и $\operatorname {cov} (Y,Y)+\lambda I_{Y}$, это гарантирует, что вышеуказанные матрицы будут иметь надежные обратные значения .

Идея, вероятно, восходит к публикации Хришикеша Д. Винода в 1976 году, где он назвал ее «Канонический хребет». Его было предложено использовать при анализе данных функциональной нейровизуализации, поскольку такие данные часто единичны. Можно вычислить регуляризованные канонические векторы в пространстве меньшей размерности.

Ссылки

• Леурганс, SE ; Мойед, РА; Сильверман, BW (1993). «Канонический корреляционный анализ, когда данные представляют собой кривые». Журнал Королевского статистического общества . Серия Б (Методическая). 55 (3): 725–740. JSTOR   2345883 .