Джанлука Виоланте
Алвес, Фелипе; Каплан, Грег; Молл, Бенджамин; Виоланте, Джованни Л. (01 декабря 2020 г.). «Дальнейший взгляд на распространение шоков денежно-кредитной политики в ХЭНКе» . Журнал денег, кредита и банковского дела . 52 (С2): 521–559. дои : 10.1111/jmcb.12761 . ISSN 0022-2879 . Джанлука Виоланте — профессор экономики Принстонского университета, чьи исследовательские интересы охватывают макроэкономику, экономику труда и государственные финансы. [1] Он получил премию Центрального банка в области экономики в центральном банке 2019 года за работу над моделями HANK . [2]
Образование и карьера
[ редактировать ]Виоланте получила Лауреатскую степень по экономике Туринского университета в 1992 году и степень доктора философии. Степень бакалавра экономики в Пенсильванском университете в 1997 году. [3] В период с 1997 по 2002 год он преподавал в Университетском колледже Лондона, а затем поступил в Нью-Йоркский университет в качестве доцента в 2002 году. Он получил должность профессора в 2011 году и поступил в Принстонский университет в 2016 году. [4] Он является членом Эконометрического общества и выиграл премию Центрального банковского института в области экономики в 2019 году. [5] [6]
Исследовать
[ редактировать ]Бытовые финансы
[ редактировать ]В статье 2014 года с Грегом Капланом и Джастином Вайднером Виоланте показывает, что значительная часть домохозяйств владеют небольшим ликвидным богатством, несмотря на наличие значительного неликвидного богатства. Такие домохозяйства авторы называют «богатыми, живущими впроголодь». Поскольку у богатых людей, живущих впроголодь, мало ликвидного богатства, они сильно реагируют на временные потрясения в доходах и, следовательно, имеют высокие ПДК . Это имеет важные последствия для бюджетной и денежно-кредитной политики (см. модели ХЭНКа). Виоланте далее показывает Грегу Каплану, что модели, показывающие богатых людей, живущих впроголодь (т.е. с одним ликвидным активом и одним неликвидным активом), дают совокупную реакцию на фискальные шоки на порядок выше, чем стандартные модели с одним активом, что согласуется с эмпирическими данными. [7]
Гетерогенный агент Новые кейнсианские модели
[ редактировать ]В 2018 году Виоланте вместе с Бенджамином Моллом и Грегом Капланом представили термин HANK (новокейнсианская модель гетерогенного агента) для описания растущей литературы, включающей неоднородность домохозяйств в нью-кейнсианские модели. [8] Они утверждают, что денежно-кредитная политика действует в основном через эффекты общего равновесия на рынке труда, а не через стандартный канал межвременного замещения. [9] Это связано с тем, что значительная доля домохозяйств имеет высокие ПДК , чье потребительское поведение сильно реагирует на изменения располагаемого дохода. Поскольку рикардианская эквивалентность не работает в моделях HANK, реакция налогово-бюджетного органа на монетарный шок является ключом к определению общей макроэкономической реакции.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Джанлука Виоланте» . Джованни Л. (Джанлука) Виоланте . Проверено 03 июля 2024 г.
- ^ «Победители премии Central Banking Awards 2019» . Центральный банк . 12 февраля 2019 г. Проверено 14 июля 2020 г.
- ^ «Джанлука Виоланте» . Институт финансовых исследований . Проверено 03 июля 2024 г.
- ^ «Резюме Виоланте» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 17 июля 2020 г.
- ^ «Выборы членов 2016 | Эконометрическое общество» . www.econometricsociety.org . Архивировано из оригинала 17 мая 2021 г. Проверено 17 мая 2021 г.
- ^ «Победители премии Central Banking Awards 2019» . Центральный банк . 12 февраля 2019 г. Проверено 17 мая 2021 г.
- ^ «Богатая беда» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 15 июля 2020 г.
- ^ «Понимание новых кейнсианских моделей гетерогенного агента: выводы из розыгрыша» . Экономика Либерти-стрит . 24 февраля 2020 г. Проверено 03 июля 2024 г.
- ^ Алвес, Фелипе; Каплан, Грег; Молл, Бенджамин; Виоланте, Джованни Л. (01 декабря 2020 г.). «Дальнейший взгляд на распространение шоков денежно-кредитной политики в ХЭНКе» . Журнал денег, кредита и банковского дела . 52 (С2): 521–559. дои : 10.1111/jmcb.12761 . ISSN 0022-2879 .
