Светлозар Рачев
Светлозар (Зари) Тодоров Рачев — профессор Техасского технологического университета, работающий в области математических финансов , теории вероятностей и статистики. Он известен своими работами в области вероятностных метрик, производных финансовых инструментов ценообразования , моделирования финансовых рисков и эконометрики . В практике управления рисками он является создателем методологии флагманского продукта FinAnalytica.
Жизнь и работа
[ редактировать ]Рачев получил степень магистра на математическом факультете Софийского университета в 1974 году, степень доктора философии в Московском государственном университете имени Ломоносова под руководством Владимира Золотарева в 1979 году и степень доктора наук в Математическом институте имени Стеклова в 1986 году под руководством Леонида Канторовича. , лауреат Нобелевской премии по экономике Андрей Колмогоров и Юрий Прохоров . [1] В настоящее время он является профессором финансовой математики в Техасском технологическом университете . [2]
В области математических финансов Рачев известен своими работами по применению негауссовских моделей для оценки рисков, ценообразования опционов, а также применениям таких моделей в теории портфеля . [3] Он также известен введением нового соотношения риска и доходности, « коэффициента Рачева », предназначенного для измерения потенциального вознаграждения относительно хвостового риска в негауссовых условиях. [4] [5] [6]
В теории вероятностей массопереноса . широко цитируются его книги по вероятностным метрикам и проблемам [7]
ФинАналитика
[ редактировать ]Академическая работа Рачева по негауссовским моделям в математических финансах была вдохновлена трудностями обычных классических моделей, основанных на гауссовой модели, для отражения эмпирических свойств финансовых данных. [3] [4] Рачев и его дочь Борьяна Рачева-Йотова в 1999 году основали Bravo Group, компанию с целью разработки программного обеспечения на основе исследований Рачева по моделям с толстым хвостом . Позже компанию приобрела FinAnalytica.
Награды и почести
[ редактировать ]- Сотрудник Института математической статистики [8]
- Премия Гумбольдта за исследования для иностранных ученых (1995 г.) [9]
- Почетный доктор наук Санкт-Петербургского государственного технологического института (1992). [10]
- Иностранный член Российской академии естественных наук [11]
Избранные публикации
[ редактировать ]Книги
[ редактировать ]- Рачев, С.Т. (1991). Вероятностные метрики и устойчивость стохастических моделей . Нью-Йорк: Уайли. ISBN 978-0471928775 .
- Рачев, С.Т.; Рюшендорф, Л. (1998). Проблемы массового транспорта, Том I: Теория . Спрингер. ISBN 978-1475785258 .
- Рачев, С.Т.; Рюшендорф, Л. (1999). Проблемы массового транспорта, Том II: Приложения . Спрингер. ISBN 978-0387983523 .
- Рачев, С.Т.; Миттник, С. (2000). Устойчивые паретианские модели в финансах . Уайли. ISBN 978-0471953142 .
- Рачев, С.Т.; Ким, Ю.; Бьянки, ML; Фабоцци, Ф.Дж. (2011). Финансовые модели с процессами сбора и кластеризацией волатильности . Нью-Йорк: Спрингер. ISBN 978-0470482353 .
- Рачев, С.Т.; Клебанов Лев; Стоянов С.В.; Фабоцци, Ф.Дж. (2013). Методы расстояний в теории вероятностей и статистике . Спрингер. ISBN 978-1461448686 .
Статьи
[ редактировать ]- Рачев, С.Т.; Сенгупта, А. (1993). «Смеси Лапласа-Вейбулла для моделирования изменения цен». Наука управления . 39 (8): 1029–1038. дои : 10.1287/mnsc.39.8.1029 .
- Миттник, С. ; Рачев, С.Т. (1993). «Моделирование доходности активов с помощью альтернативных стабильных распределений». Эконометрические обзоры . 12 (3): 261–330. дои : 10.1080/07474939308800266 .
- Миттник, С. ; Паоллела, М.; Рачев, С.Т. (2000). «Диагностика и лечение жирных хвостов в данных о финансовой прибыли». Журнал эмпирических финансов . 7 (3–4): 389–416. дои : 10.1016/S0927-5398(00)00019-0 .
- Миттник, С. ; Паоллела, М.; Рачев, С.Т. (2002). «Стационарность устойчивого энергетического процесса-GARCH». Журнал эконометрики . 106 (1): 97–107. дои : 10.1016/S0304-4076(01)00089-6 .
- Биглова А.; Ортобелли, С.; Рачев, С.Т.; Стоянов, С.В. (2004). «Различные подходы к оценке риска в теории портфеля». Журнал управления портфелем . 31 (1): 103–112. дои : 10.3905/jpm.2004.443328 .
- Стоянов С.В.; Рачев, С.Т.; Фабоцци, Ф.Дж. (2007). «Оптимальные финансовые портфели». Прикладные математические финансы . 14 (5): 401–436. дои : 10.1080/13504860701255292 .
- Бирбрауэр, М.; Менн, К.; Рачев, С.Т.; Тюрк, С. (2007). «Спотовое и производное ценообразование на рынке электроэнергии EEX». Журнал банковского дела и финансов . 31 (11): 3462–3485. дои : 10.1016/j.jbankfin.2007.04.011 .
- Стоянов С.В.; Рачев, С.Т.; Рачева-Йотова, Б.; Фабоцци, Ф.Дж. (2011). «Модели с толстым хвостом для оценки риска» . Журнал управления портфелем . 37 (2): 107–117. дои : 10.3905/jpm.2011.37.2.107 . hdl : 10419/45631 .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Знакомство с командой» . www.finanalytica.com . ФинАналитика . Проверено 15 августа 2015 г.
- ^ «Кафедра математики и статистики» . Проверено 31 декабря 2017 г.
- ^ Jump up to: а б Бэрд, Джейн (25 мая 2009 г.). «Оценка риска катаклизма» . Рейтер . Проверено 25 мая 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Фер, Бенедикт. «За пределами нормального распределения» (PDF) . Франкфуртер Альгемайне Цайтунг . Проверено 16 марта 2006 г.
- ^ Черидито, П.; Кромер, Э. (2013). «Соотношение вознаграждения и риска». Журнал инвестиционных стратегий . 3 (1): 3–18. дои : 10.21314/JOIS.2013.022 .
- ^ Фаринелли, С.; Феррейра, М.; Росселло, Д.; Тони, М.; Тибилетти, Л. (2008). «За пределами коэффициента Шарпа: оптимальное распределение активов с использованием различных коэффициентов производительности». Журнал банковского дела и финансов . 32 (10): 2057–2063. дои : 10.1016/j.jbankfin.2007.12.026 .
- ^ Виллани, Седрик (2009). Оптимальный транспорт: старый и новый . Спрингер. стр. 9 , 236, 41–43, 80, 93, 161–163, 409. ISBN. 978-3-540-71050-9 .
- ^ «Почетные сотрудники IMS» . Институт математической статистики. Архивировано из оригинала 2 марта 2014 года . Проверено 13 августа 2015 г.
- ^ Фонд Гумбольдта (май 1995 г.). «Объявлено вручение премии Гумбольдта» (PDF) . Уведомления АМС . Том. 42, нет. 5. Американское математическое общество . Проверено 13 августа 2015 г.
- ^ «Почетные врачи и заслуженные выпускники» . Санкт-Петербургский Технический Университет . Проверено 13 августа 2015 г.
- ^ «Стабильные паретианские модели в финансах: информация об авторе» . www.wiley.com . Уайли . Проверено 15 августа 2015 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Определение коэффициента Рачева
- ФинАналитика Инк
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
| Другой | |
