Бруно Дюпире
Брюно Дюпире (1958 г.р.). [1] ) — исследователь и преподаватель количественных финансов . В настоящее время он возглавляет отдел количественных исследований в Bloomberg LP . Он наиболее известен своим вкладом в моделирование локальной волатильности и функциональное исчисление Ито . С 2005 года он также является преподавателем в Нью-Йоркском университете по программе магистра наук по математике в финансах. [2]
Ранняя жизнь и образование
[ редактировать ]Дюпир — выпускник Высшей нормальной школы Париж-Сакле . Он получил степень магистра в области искусственного интеллекта в Университете Пьера и Марии Кюри и докторскую степень. по численному анализу в Папском католическом университете Рио-де-Жанейро .
Локальная волатильность
[ редактировать ]Дюпир наиболее известен тем, что показал, как вывести модель локальной волатильности , согласующуюся с поверхностью цен опционов по срокам исполнения и срокам погашения, установив так называемый подход Дюпире к локальной волатильности для моделирования волатильности . [3] [4] Уравнение Дюпире представляет собой уравнение в частных производных (PDE), которое связывает одновременные цены европейских опционов колл всех сроков исполнения и сроков погашения с мгновенной волатильностью ценового процесса, которая считается функцией только цены и времени. [5]
Награды
[ редактировать ]Дюпир является лауреатом премии журнала Risk «Lifetime Achievement Award» за 2008 год, а в 2006 году был признан самым важным специалистом по деривативам за последние 5 лет в отраслевом опросе ICBI Global Derivatives. 2 декабря 2002 года он также был включен в «Зал славы» журнала Risk в число 50 самых влиятельных людей в истории производных финансовых инструментов . [6] В 2006 году он был удостоен награды за исследования Cutting Edge от журнала Wilmott Magazine. [7]
Избранные публикации
[ редактировать ]- Книги
- Бруно Дюпире (1998). Монте-Карло: методологии и приложения для ценообразования и управления рисками . Книги рисков. ISBN 978-1899332915 .
- Статьи
- Дюпир, Б. (январь 1994 г.). «Ценообразование с улыбкой» (PDF) . Риск . 7 (1). Острые СМИ.
- Дюпир, Б. (сентябрь 1993 г.). «Модель Арт» Риск . 6 (9). Острые СМИ.
- Дюпир, Б. (апрель 2019 г.). «Функциональное исчисление Ито». Количественные финансы . 19 (5): 721–729. дои : 10.1080/14697688.2019.1575974 .
- Дюпир, Б. (2010). «Уравнение Дюпире». В продолжении, Р. (ред.). Энциклопедия количественных финансов . Уайли. дои : 10.1002/9780470061602.eqf08003 . ISBN 978-0-470-05756-8 .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ документ о праздновании 60-летия Дюпире
- ^ «Факультет: Магистерская программа. Математика в финансах» . math.nyu.edu . Проверено 9 января 2019 г.
- ^ Дюпир, Бруно (январь 1994 г.). «Ценообразование с улыбкой». Журнал «Риск», Incisive Media.
{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) «Загрузка мультимедиа отключена» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 7 сентября 2012 г. Проверено 14 июня 2013 г. - ^ Дюпире, Бруно (1997). MAH Демпстер и С.Р. Плиска (ред.). Ценообразование и хеджирование с улыбками . Математика производных ценных бумаг. Издательство Кембриджского университета.
- ^ Бруно Дюпир (2010) Уравнение Дюпире , в: Cont, Rama (Ed.) Encyclopedia of Quantitative Finance , Wiley, 2010.
- ^ «Рискуйте, кто есть кто – члены-учредители» . Архивировано из оригинала 13 июня 2009 г. Проверено 19 февраля 2010 г.
- ^ «Добро пожаловать wilmottwiki.com — BlueHost.com» . Wilmottwiki.com . Проверено 2 августа 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Страница Дюпире на сайте Risk Who's Who