Максимальный риск убытков
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
В финансовых инвестициях максимальный риск убытков (MDE) оценивает максимальный риск убытков инвестиционного портфеля . Другими словами, в нем указывается максимум того, что портфель может потерять в случае катастрофы. Таким образом, MDE избавляет от необходимости беспокоиться о непредсказуемых колебаниях рынка, поскольку он практически «устраняет» негативные сюрпризы. Формула:
- MDE = нехеджированный риск/общая стоимость портфеля.
(Например, если половина средств находится в защищенных от инфляции денежных средствах, а другая половина — в акциях, портфель не может потерять более 50% — MDE портфеля.)
Основное преимущество MDE заключается в том, что – в отличие от вероятностных моделей риска (таких как VaR ) – она соответствующим образом учитывает все риски портфеля, не обращая внимания на исторические (и часто ошибочные) данные и полагаясь на упрощенные статистические предположения , которые не соответствуют реальный мир. Это делает MDE очень надежным инструментом управления рисками. [1] [2]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Марьянович, Борис (18 ноября 2015 г.). «Чему индейки могут научить нас в области управления рисками» . В поисках Альфа . Проверено 18 ноября 2015 г.
- ^ Ночера, Джо (2 января 2009 г.). «Неправильное управление рисками» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 ноября 2015 г.
 | Эта статья, посвященная бизнесу, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |