Сиддхартха Чиб
Сиддхартха Чиб | |
---|---|
Альма-матер | Калифорнийский университет, Санта-Барбара |
Научная карьера | |
Поля | Эконометрика, Статистика |
Учреждения | Вашингтонский университет в Сент-Луисе |
Диссертация | Некоторые вклады в методы прогнозирования, основанные на правдоподобии (1985) |
Научные консультанты | Шриниваса Рао Джаммаламадака Томас Ф. Кули |
Веб-сайт | приложения |
Сиддхартха Чиб — эконометрик и статистик, профессор эконометрики и статистики имени Гарри К. Харткопфа в Вашингтонском университете в Сент-Луисе . Его работа в основном связана с байесовской статистикой , эконометрикой и методами Монте-Карло для цепей Маркова .
Ключевые статьи включают Альберта и Чиба (1993). [ 1 ] который представил подход к бинарным и категориальным моделям ответа, основанный на скрытых переменных, который упрощает байесовский анализ категориальных моделей ответа; Чиб и Гринберг (1995) [ 2 ] который обеспечил развитие алгоритма Метрополиса-Гастингса на основе основных принципов, руководство по реализации и расширение до многоблочных версий; Чиб (1995) [ 3 ] где разработан новый метод расчета предельного правдоподобия на основе результатов Гиббса; Чиб и Желязков (2001) [ 4 ] где метод Чиба (1995) распространяется на выход цепей Метрополис-Гастингс; Басу и Чиб (2003) [ 5 ] за метод определения предельного правдоподобия в моделях смеси процессов Дирихле; Карлин и Чиб (1995) [ 6 ] который разработал метод перехода в модельное пространство для выбора байесовской модели с помощью методов Монте-Карло цепи Маркова; Чиб (1998) [ 7 ] который представил модель с множеством точек изменения, которая оценивается по методам Альберта и Чиба (1993). [ 8 ] и Чиб (1996) [ 9 ] для скрытых марковских процессов; Ким, Шепард и Чиб (1998) [ 10 ] который представил эффективный подход к выводу для одномерных и многомерных моделей стохастической волатильности; [ 11 ] [ 12 ] и Чиб и Гринберг (1998) [ 13 ] который разработал байесовский анализ многомерной пробит-модели .
Он также разработал оригинальные методы байесовского вывода для подвергнутых цензуре ответов Товита. [ 14 ] дискретно наблюдаемые диффузии, [ 15 ] одномерные и многомерные процессы ARMA, [ 16 ] [ 17 ] многомерный подсчет ответов, [ 18 ] причинный вывод, [ 19 ] [ 20 ] иерархические модели продольных данных, [ 21 ] непараметрическая регрессия, [ 22 ] [ 23 ] модели безусловного и условного момента. [ 24 ] [ 25 ]
Биография
[ редактировать ]Он получил степень бакалавра в Колледже Св. Стефана в Дели в 1979 году, степень MBA в Индийском институте менеджмента в Ахмедабаде в 1982 году и степень доктора философии. Степень бакалавра экономики в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре в 1986 году. [ 26 ] Его советниками были Шриниваса Рао Джаммаламадака и Томас Ф. Кули .
Почести и награды
[ редактировать ]Он является членом Американской статистической ассоциации (2001 г.). [ 27 ] Международное общество байесовского анализа (2012 г.), [ 28 ] и Журнал эконометрики (1996). [ 29 ]
Избранные публикации
[ редактировать ]- Альберт, Джим; Чиб, Сиддхартха (1993). Байесовский анализ «данных бинарных и полихотомических ответов» . Журнал Американской статистической ассоциации , 88 (2), 669–679.
- Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (1995). «Понимание алгоритма Метрополиса – Гастингса» . Американский статистик , 49 (4), 327–335.
- Чиб, Сиддхартха (1995). «Предельное правдоподобие выхода Гиббса» . Журнал Американской статистической ассоциации , 90 (4), 1313–1321.
- Карлин, Брэд; Чиб, Сиддхартха (1995). «Выбор байесовской модели с помощью методов Монте-Карло для цепей Маркова» . Журнал Королевского статистического общества, серия B , 57 (3), 473–484.
- Чиб, Сиддхартха (1996). «Вычисление апостериорных распределений и модальных оценок в моделях марковских смесей» . Журнал эконометрики , 75, 79–97.
- Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (1996). «Методы моделирования Монте-Карло марковской цепи в эконометрике» . Эконометрическая теория . 12 (3): 409–431. дои : 10.1017/S0266466600006794 . JSTOR 3532527 .
- Ким, Санджун; Шепард, Нил; Чиб, Сиддхартха (1998). «Стохастическая волатильность: вывод о правдоподобии и сравнение с моделями ARCH» , Обзор экономических исследований , 65, 361–393.
- Чиб, Сиддхартха (1998). « Оценка и сравнение моделей с множественными точками изменения ». Журнал эконометрики , 86, 221–241.
- Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (1998). «Анализ многомерных пробит-моделей» . Биометрика , 85, 347-361.
- Чиб, Сиддхартха; Желязков, Иван (2001). «Предельное правдоподобие выхода Метрополис-Гастингс» . Журнал Американской статистической ассоциации , 96 (1), 270–281.
- Элериайн, Ола; Чиб, Сиддхартха; Шепард, Нил (2001). «Вывод о правдоподобии для дискретно наблюдаемых нелинейных диффузий» . Эконометрика . 69 (4): 959–993. дои : 10.1111/1468-0262.00226 . Архивировано из оригинала 26 октября 2020 г. Проверено 28 августа 2020 г.
- Чиб, Сиддхартха (2001). «Марковская цепь Монте-Карло: вычисления и выводы» (PDF) . В Хекмане, Джим; Лимер, Эд (ред.). Справочник по эконометрике, том 5 . Эльзевир. стр. 3569–3649.
- Чиб, Сиддхартха; Нардари, Федерико; Шепард, Нил (2002). «Методы Монте-Карло с марковской цепью для моделей стохастической волатильности» . Журнал эконометрики , 108, 281–316.
- Басу, Санджиб; Чиб, Сиддхартха (2003). «Предельное правдоподобие и байесовские факторы для моделей смесей процессов Дирихле» . Журнал Американской статистической ассоциации . 98 (461): 224–235. дои : 10.1198/01621450338861947 . JSTOR 30045209 .
- Чиб, Сиддхартха; Желязков, Иван (2006). «Вывод в полупараметрических динамических моделях для двоичных продольных данных» . Журнал Американской статистической ассоциации . 101 (2): 685–700. дои : 10.1198/016214505000000871 . JSTOR 27590727 .
- Чиб, Сиддхартха; Эргашев, Баходир (2009). «Анализ многофакторных моделей аффинной кривой доходности» (PDF) . Журнал Американской статистической ассоциации . 104 (488): 1324–1337. дои : 10.1198/jasa.2009.ap08029 .
- Чиб, Сиддхартха; Рамамурти, Шрикант (2010). «Специализированные рандомизированные блочные методы MCMC с применением к моделям DSGE» . Журнал эконометрики , 155, 19–38.
- Чиб, Сиддхартха; Шин, Минчул; Симони, Анна (2018). «Байесовская оценка и сравнение моделей моментных условий» . Журнал Американской статистической ассоциации , 113 (4), 1656–1668.
- Чиб, Сиддхартха; Шин, Минчул; Симони, Анна (2022). «Байесовская оценка и сравнение моделей условных моментов» . Журнал Королевского статистического общества, серия B , 84 (3), 740–764.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Альберт, Джим; Чиб, Сиддхартха (1993). «Байесовский анализ данных бинарных и полихотомических ответов» . Журнал Американской статистической ассоциации . 88 (422): 669–679. дои : 10.1080/01621459.1993.10476321 . JSTOR 2290350 .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (1995). «Понимание алгоритма Метрополиса Гастингса» (PDF) . Американский статистик . 49 (4): 327–335. дои : 10.1080/00031305.1995.10476177 . Архивировано (PDF) из оригинала 13 ноября 2019 г. Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ Чиб, Сиддхартха (1995). «Предельное правдоподобие на основе вывода Гиббса» (PDF) . Журнал Американской статистической ассоциации . 90 (432): 1313–1321. дои : 10.1080/01621459.1995.10476635 . Архивировано (PDF) из оригинала 15 июля 2019 г. Проверено 30 апреля 2020 г.
- ^ Чиб, Сиддхартха; Желязков, Иван (2001). «Предельная вероятность выхода Метрополиса-Гастингса» (PDF) . Журнал Американской статистической ассоциации . 96 (1): 270–281. CiteSeerX 10.1.1.722.3656 . дои : 10.1198/016214501750332848 . S2CID 44046690 . Архивировано (PDF) из оригинала 15 июля 2019 г. Проверено 30 апреля 2020 г.
- ^ Басу, Санджиб; Чиб, Сиддхартха (2003). «Предельное правдоподобие и байесовские факторы для моделей смесей процессов Дирихле» . Журнал Американской статистической ассоциации . 98 (461): 224–235. CiteSeerX 10.1.1.722.3907 . дои : 10.1198/01621450338861947 . JSTOR 30045209 . S2CID 17496626 .
- ^ Карлин, Брэдли; Чиб, Сиддхартха (1995). «Выбор байесовской модели с помощью цепи Маркова, Монте-Карло» (PDF) . Журнал Королевского статистического общества, серия B. 57 : 473–484. дои : 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02042.x .
- ^ Чиб, Сиддхартха (1998). «Оценка и сравнение моделей с несколькими точками изменений» (PDF) . Журнал эконометрики . 86 (2): 221–241. дои : 10.1016/S0304-4076(97)00115-2 .
- ^ Альберт, Джим; Чиб, Сиддхартха (1993). «Вывод Байеса с помощью выборки Гиббса авторегрессионных временных рядов с учетом сдвигов марковского среднего и дисперсии» . Журнал деловой и экономической статистики . 11 (1): 1–15. дои : 10.2307/1391303 . JSTOR 1391303 .
- ^ Чиб, Сиддхартха (1996). «Расчет апостериорных распределений и модальных оценок в моделях марковской смеси» (PDF) . Журнал эконометрики . 75 : 79–97. CiteSeerX 10.1.1.119.4348 . дои : 10.1016/0304-4076(95)01770-4 .
- ^ Ким, Санджун; Шепард, Нил; Чиб, Сиддхартха (1998). «Стохастическая волатильность: вывод о правдоподобии и сравнение с моделями ARCH» (PDF) . Обзор экономических исследований . 65 (3): 361–393. дои : 10.1111/1467-937X.00050 . S2CID 18381818 . Архивировано (PDF) из оригинала 11 августа 2017 г. Проверено 29 сентября 2020 г.
- ^ Чиб, Сиддхартха; Нардари, Федерико (2006). «Анализ многомерных многомерных стохастических моделей волатильности» . Журнал эконометрики . 134 (2): 341–371. doi : 10.1016/j.jeconom.2005.06.026 .
- ^ Омори, Ясухиро; Чиб, Сиддхартха; Шепард, Нил; Накадзима, Джучи (2007). «Стохастическая волатильность с кредитным плечом: быстрый и эффективный вывод о вероятности» . Журнал эконометрики . 140 (2): 425–449. doi : 10.1016/j.jeconom.2006.07.008 .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (1998). «Анализ многомерных пробит-моделей» . Биометрика . 85 (2): 347–361. CiteSeerX 10.1.1.198.8541 . дои : 10.1093/biomet/85.2.347 . Архивировано из оригинала 21 марта 2019 г. Получено 24 апреля 2020 г. - через Oxford Academic.
- ^ Чиб, Сиддхартха (1992). «Байесовский вывод в модели регрессии с цензурой Тобита» . Журнал эконометрики . 51 (1–2): 79–99. дои : 10.1016/0304-4076(92)90030-У .
- ^ Элериайн, Ола; Чиб, Сиддхартха; Шепард, Нил (2001). «Вывод о правдоподобии для дискретно наблюдаемых нелинейных диффузий» . Эконометрика . 69 (4): 959–993. дои : 10.1111/1468-0262.00226 . Архивировано из оригинала 26 октября 2020 г. Проверено 28 августа 2020 г.
- ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (1994). «Байесовский вывод в регрессионных моделях с ошибками ARMA (p, q)» . Журнал эконометрики . 64 (1–2): 183–206. дои : 10.1016/0304-4076(94)90063-9 . Архивировано из оригинала 24 июля 2020 г. Проверено 22 августа 2020 г.
- ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (1995). «Иерархический анализ моделей SUR с расширениями для коррелированных последовательных ошибок и моделей изменяющихся во времени параметров» . Журнал эконометрики . 68 (2): 339–360. дои : 10.1016/0304-4076(94)01653-H .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Винкельманн, Райнер (2001). «Анализ коррелированных данных подсчета методом Монте-Карло марковской цепью» (PDF) . Журнал деловой и экономической статистики . 19 (4): 428–435. дои : 10.1198/07350010152596673 .
- ^ Чиб, Сиддхартха (2007). «Анализ данных об ответе на лечение без совместного распределения потенциальных результатов» . Журнал эконометрики . 140 (2): 401–412. doi : 10.1016/j.jeconom.2006.07.009 .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард; Симони, Анна (2022). «Непараметрический байесовский анализ планов резкой и нечеткой регрессии с разрывами» (PDF) . Эконометрическая теория . 39 (3): 481–533. дои : 10.1017/S0266466622000019 . S2CID 28242828 .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Карлин, Брэдли (1998). «О выборке MCMC в иерархических лонгитюдных моделях» . Статистика и вычисления . 9 : 17–26. дои : 10.1023/А:1008853808677 . S2CID 15267509 .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Желязков, Иван (2006). «Вывод в полупараметрических динамических моделях для двоичных продольных данных» . Журнал Американской статистической ассоциации . 101 (2): 685–700. дои : 10.1198/016214505000000871 . JSTOR 27590727 . S2CID 10169747 .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (2010). «Аддитивная кубическая сплайн-регрессия с ошибками смеси процесса Дирихле» . Журнал эконометрики . 156 (2): 322–336. doi : 10.1016/j.jeconom.2009.11.002 .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Шин, Минчул; Симони, Анна (2018). «Байесовский анализ и сравнение моделей моментных условий» (PDF) . Журнал Американской статистической ассоциации . 113 (4): 1656–1668. arXiv : 1606.02931 . дои : 10.1080/01621459.2017.1358172 . S2CID 56211599 .
- ^ Чиб, Сиддхартха; Шин, Минчул; Симони, Анна (2022). «Байесовская оценка и сравнение моделей условных моментов» (PDF) . Журнал Королевского статистического общества, серия B (статистическая методология) . 84 (3): 740–764. arXiv : 2110.13531 . дои : 10.1111/rssb.12484 . S2CID 209455901 .
- ^ «Факультет» . Вашингтонский университет в Сент-Луисе . Архивировано из оригинала 23 апреля 2020 года . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ «Список стипендиатов ASA» . Американская статистическая ассоциация . Архивировано из оригинала 21 мая 2020 года . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ «Стипендиаты ISBA» . Международное общество байесовского анализа . Архивировано из оригинала 9 февраля 2018 года . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ «Журнал ученых-эконометриков» . Журнал эконометрики . 78 (1): 131–133. Январь 1997 г. doi : 10.1016/S0304-4076(97)80004-8 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Домашняя страница
- Публикации Сиддхартхи Чиба, проиндексированные Google Scholar
- Живые люди
- Байесовские статистики
- Выпускники Калифорнийского университета в Санта-Барбаре
- Вашингтонский университет на факультете Сент-Луиса
- Выпускники Делийского университета
- Эконометристы
- Члены Американской статистической ассоциации
- Выпускники Индийского института менеджмента в Ахмадабаде
- Выпускники Колледжа Святого Стефана, Дели
- Индийские экономисты XX века
- Индийские экономисты XXI века
- Индийские эмигранты в США
- Индийские статистики