Фрэнсис X. Диболд

Фрэнсис X. Диболд
Фрэнсис X. Диболд
Рожденный	12 ноября 1959 г. (64 года) ; Филадельфия , Пенсильвания, США
Академическая карьера
Поле	Эконометрика ; Финансовая экономика ; Макроэкономика
учреждение	Пенсильванский университет ; НБЭР
Альма-матер	Пенсильванский университет (бакалавр, доктор философии)
Докторантура ; советник	Марк Нерлав (председатель), Лоуренс Кляйн , Питер Поли
Взносы	тест Диболда-Мариано; ; модель ARCH с латентным фактором; ; Реализовано моделирование волатильности; ; Динамическая модель кривой доходности Нельсона – Зигеля; ; Измерение и визуализация сетевой подключенности; ; Индекс Аруобы-Диболда-Скотти
Награды	Стипендия Гуггенхайма ; Стипендия Слоана ; Стипендия Гумбольдта

Фрэнсис X. Диболд (родился 12 ноября 1959 г.) - американский экономист, известный своими работами в области прогнозного эконометрического моделирования, финансовой эконометрики и макроэконометрики. Он получил степень бакалавра и доктора философии. степени в Университете Пенсильвании , где в его докторский комитет входили Марк Нерлав , Лоуренс Кляйн и Питер Поли . Большую часть своей карьеры он провел в Пенсильванском университете, где был наставником около 75 докторов наук. студенты. ^{[ 1 ]} В настоящее время он является профессором социальных наук Пола Ф. и Уоррена С. Миллеров и профессором экономики в Пенсильванской школе искусств и наук, а также профессором финансов и профессором статистики в Пенсильванской школе Уортона . Он также является научным сотрудником факультета Национального бюро экономических исследований в Кембридже, штат Массачусетс, и автором блога No Hesitations .

Диболд является избранным членом Эконометрического общества , Американской статистической ассоциации и Международного института прогнозистов , а также получателем стипендий Слоана , Гуггенхайма и Гумбольдта . Он работал в редакционных коллегиях журналов Econometrica , Review of Economics andStatistics и International Economic Review . Он занимал должности приглашенного профессора в Принстонском университете , Чикагском университете , Университете Джонса Хопкинса и Нью-Йоркском университете . Он был президентом Общества финансовой эконометрики (2011–2013 гг.). ^{[ 2 ]} и председатель первого Совета по валидации модели Федеральной резервной системы (2012–2013 гг.). ^{[ 3 ]}

Научный вклад

В области прогнозного эконометрического моделирования Дибольд наиболее известен благодаря «тесту Дибольда – Мариано» для оценки точности точечного прогноза. ^{[ 4 ]} методы оценки условной калибровки прогноза плотности, ^{[ 5 ]} и за его текст «Элементы прогнозирования» . ^{[ 6 ]}

В финансовой эконометрике Дибольд наиболее известен своим вкладом в моделирование волатильности, включая «модель ARCH со скрытым фактором» Диболда-Нерлава. ^{[ 7 ]} и извлечение «реализованной волатильности» из высокочастотной доходности активов Андерсена-Боллерслева-Дибольда; ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}

В макроэконометрике Дибольд наиболее известен своими работами по макроэкономическому интерфейсу. ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} и его работа по макроэкономическому мониторингу в реальном времени , в частности Индексу условий ведения бизнеса Аруобы-Дибольда-Скотти («ADS») , который сейчас поддерживается Федеральным резервным банком Филадельфии . ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

Дополнительные заслуживающие внимания вклады включают модель кривой доходности Диболда-Ли «динамическая Нельсона-Зигеля» и ее расширения; ^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} и структуру Дибольда-Йилмаза для измерения и визуализации динамической сетевой связности. ^{[ 17 ]}

Ссылки

^ «Личный веб-сайт Фрэнсиса Диболда» .
^ «Бывшие президенты, Учредительный совет и члены-основатели» . Общество финансовой эконометрики .
^ «FRB: Совет по валидации моделей» . Совет управляющих Федеральной резервной системы . 30 апреля 2012 г. Архивировано из оригинала 17 сентября 2012 г.
^ Диболд, Фрэнсис X.; Мариано, Роберт С. (1 января 2002 г.). «Сравнение точности прогнозирования». Журнал деловой и экономической статистики . 20 (1): 134–144. CiteSeerX 10.1.1.352.9389 . дои : 10.1198/073500102753410444 . ISSN 0735-0015 . S2CID 12090811 .
^ Диболд, Фрэнсис X.; Гюнтер, Тодд А.; Тэй, Энтони С. (1998). «Оценка прогнозов плотности с применением к управлению финансовыми рисками» (PDF) . Международное экономическое обозрение . 39 (4): 863–883. дои : 10.2307/2527342 . JSTOR 2527342 . S2CID 38907468 .
^ Диболд, Фрэнсис X. (2001). Элементы прогнозирования . Юго-Западный. ISBN 9780324023930 . OCLC 44493316 .
^ Диболд, Фрэнсис X.; Нерлав, Марк (1 января 1989 г.). «Динамика волатильности обменного курса: многомерная модель ARCH со скрытыми факторами». Журнал прикладной эконометрики . 4 (1): 1–21. дои : 10.1002/jae.3950040102 . ISSN 1099-1255 .
^ Андерсен, Торбен Г .; Боллерслев, Тим ; Диболд, Фрэнсис X.; Лабис, Пол (01 марта 2003 г.). «Моделирование и прогнозирование реализованной волатильности». Эконометрика . 71 (2): 579–625. CiteSeerX 10.1.1.200.1388 . дои : 10.1111/1468-0262.00418 . ISSN 1468-0262 . S2CID 10045723 .
^ Андерсен, Торбен Г .; Боллерслев, Тим ; Диболд, Фрэнсис X.; Лабис, Пол (1 марта 2001 г.). «Распределение реализованной волатильности обменного курса». Журнал Американской статистической ассоциации . 96 (453): 42–55. CiteSeerX 10.1.1.199.9567 . дои : 10.1198/016214501750332965 . ISSN 0162-1459 . S2CID 5756201 .
^ Диболд, Фрэнсис X.; Рудебуш, Гленн Д.; Борагхан Аруоба, С. (1 марта 2006 г.). «Макроэкономика и кривая доходности: динамический подход со скрытыми факторами». Журнал эконометрики . 131 (1): 309–338. CiteSeerX 10.1.1.232.9123 . doi : 10.1016/j.jeconom.2005.01.011 .
^ Андерсен, Торбен Дж ; Боллерслев, Тим ; Дибольд, Фрэнсис X; Вега, Клара (2003). «Микроэффекты макрообъявлений: обнаружение цен на иностранной валюте в реальном времени». Американский экономический обзор . 93 (1): 38–62. CiteSeerX 10.1.1.201.3408 . дои : 10.1257/000282803321455151 . ISSN 0002-8282 .
^ «Индекс условий ведения бизнеса Аруобы-Дибольда-Скотти» .
^ Аруоба, С. Бораган; Диболд, Фрэнсис X.; Скотти, Кьяра (1 октября 2009 г.). «Измерение условий бизнеса в реальном времени». Журнал деловой и экономической статистики . 27 (4): 417–427. CiteSeerX 10.1.1.395.7519 . дои : 10.1198/jbes.2009.07205 . ISSN 0735-0015 . S2CID 219594039 .
^ Кристенсен, Йенс Х.Э.; Диболд, Фрэнсис X.; Рудебуш, Гленн Д. (1 сентября 2011 г.). «Аффинный безарбитражный класс моделей временных структур Нельсона – Зигеля». Журнал эконометрики . Выпуск Аннала по прогнозированию. 164 (1): 4–20. CiteSeerX 10.1.1.524.355 . doi : 10.1016/j.jeconom.2011.02.011 . S2CID 774960 .
^ Диболд, Фрэнсис X.; Ли, Канлин (01 февраля 2006 г.). «Прогнозирование временной структуры доходности государственных облигаций». Журнал эконометрики . 130 (2): 337–364. CiteSeerX 10.1.1.195.536 . doi : 10.1016/j.jeconom.2005.03.005 .
^ Фрэнсис X. Диболд; Гленн Д. Рудебуш (2013). Моделирование и прогнозирование кривой доходности: динамический подход Нельсона-Зигеля . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-14680-5 .
^ Диболд, Фрэнсис X.; Йылмаз, Камиль (01 сентября 2014 г.). «О сетевой топологии дисперсионного разложения: измерение связности финансовых фирм» (PDF) . Журнал эконометрики . Причинно-следственная связь, прогнозирование и анализ спецификаций: последние достижения и будущие направления. 182 (1): 119–134. doi : 10.1016/j.jeconom.2014.04.012 . hdl : 10419/108574 .

Внешние ссылки

[1] «Личный веб-сайт Фрэнсиса Диболда» .

[2] «Бывшие президенты, Учредительный совет и члены-основатели» . Общество финансовой эконометрики .

[3] «FRB: Совет по валидации моделей» . Совет управляющих Федеральной резервной системы . 30 апреля 2012 г. Архивировано из оригинала 17 сентября 2012 г.

[4] Диболд, Фрэнсис X.; Мариано, Роберт С. (1 января 2002 г.). «Сравнение точности прогнозирования». Журнал деловой и экономической статистики . 20 (1): 134–144. CiteSeerX 10.1.1.352.9389 . дои : 10.1198/073500102753410444 . ISSN 0735-0015 . S2CID 12090811 .

[5] Диболд, Фрэнсис X.; Гюнтер, Тодд А.; Тэй, Энтони С. (1998). «Оценка прогнозов плотности с применением к управлению финансовыми рисками» (PDF) . Международное экономическое обозрение . 39 (4): 863–883. дои : 10.2307/2527342 . JSTOR 2527342 . S2CID 38907468 .

[6] Диболд, Фрэнсис X. (2001). Элементы прогнозирования . Юго-Западный. ISBN 9780324023930 . OCLC 44493316 .

[7] Диболд, Фрэнсис X.; Нерлав, Марк (1 января 1989 г.). «Динамика волатильности обменного курса: многомерная модель ARCH со скрытыми факторами». Журнал прикладной эконометрики . 4 (1): 1–21. дои : 10.1002/jae.3950040102 . ISSN 1099-1255 .

[8] Андерсен, Торбен Г .; Боллерслев, Тим ; Диболд, Фрэнсис X.; Лабис, Пол (01 марта 2003 г.). «Моделирование и прогнозирование реализованной волатильности». Эконометрика . 71 (2): 579–625. CiteSeerX 10.1.1.200.1388 . дои : 10.1111/1468-0262.00418 . ISSN 1468-0262 . S2CID 10045723 .

[9] Андерсен, Торбен Г .; Боллерслев, Тим ; Диболд, Фрэнсис X.; Лабис, Пол (1 марта 2001 г.). «Распределение реализованной волатильности обменного курса». Журнал Американской статистической ассоциации . 96 (453): 42–55. CiteSeerX 10.1.1.199.9567 . дои : 10.1198/016214501750332965 . ISSN 0162-1459 . S2CID 5756201 .

[10] Диболд, Фрэнсис X.; Рудебуш, Гленн Д.; Борагхан Аруоба, С. (1 марта 2006 г.). «Макроэкономика и кривая доходности: динамический подход со скрытыми факторами». Журнал эконометрики . 131 (1): 309–338. CiteSeerX 10.1.1.232.9123 . doi : 10.1016/j.jeconom.2005.01.011 .

[11] Андерсен, Торбен Дж ; Боллерслев, Тим ; Дибольд, Фрэнсис X; Вега, Клара (2003). «Микроэффекты макрообъявлений: обнаружение цен на иностранной валюте в реальном времени». Американский экономический обзор . 93 (1): 38–62. CiteSeerX 10.1.1.201.3408 . дои : 10.1257/000282803321455151 . ISSN 0002-8282 .

[12] «Индекс условий ведения бизнеса Аруобы-Дибольда-Скотти» .

[13] Аруоба, С. Бораган; Диболд, Фрэнсис X.; Скотти, Кьяра (1 октября 2009 г.). «Измерение условий бизнеса в реальном времени». Журнал деловой и экономической статистики . 27 (4): 417–427. CiteSeerX 10.1.1.395.7519 . дои : 10.1198/jbes.2009.07205 . ISSN 0735-0015 . S2CID 219594039 .

[14] Кристенсен, Йенс Х.Э.; Диболд, Фрэнсис X.; Рудебуш, Гленн Д. (1 сентября 2011 г.). «Аффинный безарбитражный класс моделей временных структур Нельсона – Зигеля». Журнал эконометрики . Выпуск Аннала по прогнозированию. 164 (1): 4–20. CiteSeerX 10.1.1.524.355 . doi : 10.1016/j.jeconom.2011.02.011 . S2CID 774960 .

[15] Диболд, Фрэнсис X.; Ли, Канлин (01 февраля 2006 г.). «Прогнозирование временной структуры доходности государственных облигаций». Журнал эконометрики . 130 (2): 337–364. CiteSeerX 10.1.1.195.536 . doi : 10.1016/j.jeconom.2005.03.005 .

[DieboldRudebusch2013-16] Фрэнсис X. Диболд; Гленн Д. Рудебуш (2013). Моделирование и прогнозирование кривой доходности: динамический подход Нельсона-Зигеля . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-14680-5 .

[17] Диболд, Фрэнсис X.; Йылмаз, Камиль (01 сентября 2014 г.). «О сетевой топологии дисперсионного разложения: измерение связности финансовых фирм» (PDF) . Журнал эконометрики . Причинно-следственная связь, прогнозирование и анализ спецификаций: последние достижения и будущие направления. 182 (1): 119–134. doi : 10.1016/j.jeconom.2014.04.012 . hdl : 10419/108574 .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ЯВЛЯЮТСЯ ВИАФ WorldCat
Национальный	Германия Израиль Соединенные Штаты Чешская Республика Нидерланды
академики	Google Академика MathSciNet Проект математической генеалогии zbMATH
Другой	ИдРеф