Тим Боллерслев
Тим Боллерслев | |
|---|---|
| Рожденный | 11 мая 1958 г. Копенгаген , Дания |
| Национальность | датский |
| Академическая карьера | |
| Поле | Эконометрика Финансовая экономика Макроэкономика |
| учреждение | Университет Дьюка НБЭР |
| Школа или традиция | Неоклассическая экономика |
| Альма-матер | Орхусский университет (MS) Калифорнийский университет, Сан-Диего (доктор философии) |
| Докторантура советник | Роберт Ф. Энгл |
| Взносы | ГАРЧ |
| Информация на сайте IDEAS/RePEc | |
Тим Питер Боллерслев (родился 11 мая 1958 года) — датский экономист, в настоящее время профессор экономики Хуаниты и Клифтона Крепса в Университете Дьюка . Член Эконометрического общества , Боллерслев известен своими идеями измерения и прогнозирования финансового рынка волатильности , а также моделью GARCH (обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность).
Биография
[ редактировать ]Тим Боллерслев получил степень магистра экономики и математики в 1983 году в Орхусском университете в Дании. Он продолжил обучение в США, получив степень доктора философии. в 1986 году окончил Калифорнийский университет в Сан-Диего, защитив диссертацию на тему « Обобщенная авторегрессия, условная гетероскедастичность с приложениями в финансах». [1] написан под руководством Роберта Ф. Энгла ( лауреата Нобелевской премии по экономике 2003 года).
После аспирантуры Боллерслев преподавал в Северо-Западном университете в 1986–1995 годах и в Университете Вирджинии в 1996–1998 годах. С 1998 года он является профессором экономики Хуаниты и Клифтона Крепса в Университете Дьюка .
Многие считают, что он и Марк Уотсон продолжили работу экономиста, лауреата Нобелевской премии Роберта Ф. Энгла , что признал сам Энгл. [2]
Он был соредактором журнала прикладной эконометрики . [3]
Статьи
[ редактировать ]- Боллерслев, Тим (1986). «Обобщенная авторегрессия условная гетероскедастичность». Журнал эконометрики . 31 (3): 307–327. CiteSeerX 10.1.1.468.2892 . дои : 10.1016/0304-4076(86)90063-1 .
- Боллерслев, Тим (1987). «Условная гетероскедастическая модель временных рядов для спекулятивных цен и норм доходности» (PDF) . Обзор экономики и статистики . 69 (3): 542–547. дои : 10.2307/1925546 . JSTOR 1925546 . S2CID 153961922 . Архивировано из оригинала (PDF) 30 декабря 2019 г.
- Боллерслев, Тим (1988). «Модель ценообразования капитальных активов с меняющимися во времени ковариациями». Журнал политической экономии . 96 (1): 116–131. дои : 10.1086/261527 . S2CID 154155751 .
- Боллерслев, Тим (1990). «Моделирование согласованности краткосрочных номинальных обменных курсов: многомерная обобщенная модель ARCH». Обзор экономики и статистики . 72 (3): 498–505. дои : 10.2307/2109358 . JSTOR 2109358 .
- Боллерслев, Тим (1992). «Моделирование ARCH в финансах: обзор теории и эмпирических данных». Журнал эконометрики . 52 (1–2): 5–59. дои : 10.1016/0304-4076(92)90064-x .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Боллерслев, Тим. Обобщенная авторегрессия условная гетероскедастичность с приложениями в финансах (доктор философии). Калифорнийский университет, Сан-Диего . Проверено 14 января 2014 г. - через ProQuest.
- ^ Автобиография Энгла на сайте Нобелевской премии .
- ^ «Домашняя страница Тима Боллерслева» .
