Специфический риск
 | Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( декабрь 2009 г. ) |
В финансах специфический риск – это риск , который затрагивает очень небольшое количество активов . Иногда это называют « несистематическим риском ». В сбалансированном портфеле активов будет существовать разница между общим рыночным риском и рисками, специфичными для отдельных компонентов этого портфеля. Определение степени подверженности отдельным рискам производится с использованием таких моделей, как Трейнор-Блэк , в которых оптимальная доля ценной бумаги обратно пропорциональна квадрату ее специфического риска. [1]
Примером могут служить новости, специфичные либо для одной акции , либо для группы компаний, например, потеря патента или крупное стихийное бедствие, влияющее на деятельность компании.
В отличие от систематического риска или рыночного риска , специфический риск можно диверсифицировать. Фактически, большая часть несистематического риска устраняется при наличии портфеля, состоящего из двадцати пяти-тридцати ценных бумаг. [2]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Что такое специфический риск в инвестировании?» . Инвестопедия . Проверено 15 декабря 2015 г.
- ^ «Глоссарий конкретных рисков FCA» . FCA.org . Проверено 15 декабря 2015 г.
 | Эта статья, посвященная финансам, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |