Время жизни корреляции

В теории вероятностей и смежных областях время жизни корреляции измеряет промежуток времени, в течение которого существует заметная автокорреляция или взаимная корреляция в случайных процессах .

Определение

Корреляция	Отрицательный	Позитивный
Слабый	от −0,5 до 0,0	от 0,0 до 0,5
Сильный	от −1,0 до −0,5	от 0,5 до 1,0

Коэффициент корреляции ρ , выраженный как функция автокорреляции или функция взаимной корреляции , зависит от времени задержки между рассматриваемыми моментами времени. Обычно такие функции ρ ( t ) спадают до нуля с увеличением времени задержки, но они могут принимать значения на всех уровнях корреляции: сильной и слабой, положительной и отрицательной, как показано в таблице.

Время жизни корреляции определяется как промежуток времени, в течение которого коэффициент корреляции находится на сильном уровне. Прочность корреляции определяется сигналом (сильный уровень корреляции отделяется от слабого и отрицательного уровней). Среднее время жизни корреляции может служить показателем того, как долговечность корреляции зависит от размера ширины окна (окно — это длина временного ряда, используемого для расчета корреляции).