Обработка финансовых сигналов
 | Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( август 2012 г. ) |
Обработка финансовых сигналов — это отрасль технологий обработки сигналов , которая применяется к сигналам на финансовых рынках . Они часто используются количественными аналитиками для лучшей оценки движения финансовых рынков , таких как цены акций , цены опционов или другие типы деривативов .
История [ править ]
Современное начало обработки финансовых сигналов часто приписывают Клоду Шеннону . Шеннон был изобретателем современной теории коммуникации. Он обнаружил пропускную способность канала связи, анализируя энтропию информации. [1]
В течение долгого времени технологии обработки финансовых сигналов использовались различными хедж-фондами , такими как Джима Саймонса Renaissance Technologies . Однако хедж-фонды обычно не раскрывают свои коммерческие тайны. Некоторые ранние результаты исследований в этой области обобщены Р. Х. Тютюнджю и М. Кенигом. [2] и Т.М. Ковер, Дж. А. Томас. [3] А.Н. Акансу и М.Ю. Торун опубликовали книгу по обработке финансовых сигналов под названием «Букварь для финансовой инженерии: обработка финансовых сигналов и электронная торговля» . [4] Также был опубликован отредактированный том на эту тему под названием « Обработка финансовых сигналов и машинное обучение» . [5]
Первая международная конференция IEEE по акустике, речи и обработке сигналов, посвященная финансовой обработке сигналов, была организована на ICASSP 2011 в Праге, Чехия. [6] В 2012 году было опубликовано два специальных выпуска журнала IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, посвященных методам обработки сигналов в финансах и электронной торговле: [7] и по обработке финансовых сигналов и машинному обучению для электронной торговли в 2016 году. [8] Помимо специального раздела «Обработка сигналов для финансовых приложений» в журнале IEEE Signal Processing Magazine появился в 2011 году. [9]
финансовых сигналов в академических кругах Обработка
была сформирована новая исследовательская группа Недавно в Имперском колледже Лондона , которая занимается обработкой финансовых сигналов в рамках группы связи и обработки сигналов факультета электротехники и электроники. [10] под руководством Энтони Г. Константинидиса . В июне 2014 года группа начала сотрудничество с командой Schroders Multi-Asset Investments and Portfolio Solutions (MAPS) над исследованием нескольких активов. [11]
Другие исследовательские группы, работающие над обработкой финансовых сигналов, включают Convex Research Group профессора Даниэля Паломара. [12] и Группа обработки сигналов и вычислительной биологии под руководством профессора Мэтью Р. Маккея в Гонконгском университете науки и технологий. [13] и Группа выпуклой оптимизации Стэнфордского университета под руководством профессора Стивена Бойда из Стэнфордского университета . [14] Существуют также библиотеки с открытым исходным кодом для отслеживания индексов и оптимизации портфеля. [15] [16]
в промышленности финансовых сигналов Обработка
- Vivienne Investissement: мультифрактальность цены активов, ковариационная оценка распределения активов; [17]
- НМ ФинТех; [18]
- Sanostro: Из-за отсутствия рынка сигналов компания Sanostro AG со штаб-квартирой в Швейцарии создала первый рынок сигналов B2B, предоставляющий сигналы по всем ликвидным активам. Sanostro позволяет поставщикам сигналов (хедж-фондам, группам количественных аналитиков институциональных инвесторов и т. д.) предоставлять свои сигналы, стандартизировать их, чтобы можно было проверить их послужной список. Сами сигналы затем можно повторно объединить для целей B2B, таких как динамическое валютное хеджирование, тактическое распределение активов, захват потенциала роста капитала; [19]
См. также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ «Связь между обработкой финансовых сигналов, энтропией и превосходной доходностью инвестиций, Джеймс Саймон, Джим Саймон, Renaissance Technologies» . Fisig.com. Архивировано из оригинала 18 мая 2013 г. Проверено 16 июня 2013 г.
- ^ Тютюнчу, Реха Х. и Кениг, Марк, «Надежное распределение активов», Annals of Operations Research, vol. 132, стр. 157–187, 2004 г.
- ^ Обложка, Томас М. и Томас, Джой А., Элементы теории информации, 2-е издание, Wiley, 2006 г.
- ^ Акансу, Али Н.; Торун, Мустафа У., Учебник по финансовой инженерии: обработка финансовых сигналов и электронная торговля, Бостон, Массачусетс: Academic Press, 2015. ISBN 978-0-12-801561-2
- ^ Акансу, Али Н.; Кулкарни, Санджив Р.; Малютов, Дмитрий М., редактор, «Обработка финансовых сигналов и машинное обучение», Хобокен, Нью-Джерси: Wiley-IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-118-74567-0
- ^ Специальная сессия, Методы обработки сигналов для финансовых приложений, Материалы Международной конференции IEEE по акустике, речи и обработке сигналов, ICASSP 2011 , 22–27 мая 2011 г., Пражский конгресс-центр, Прага, Чехия.
- ^ «IEEE Xplore: Журнал IEEE по избранным темам обработки сигналов - (Том 6, выпуск 4)» . ieeexplore.ieee.org .
- ^ «IEEE Xplore: Журнал IEEE по избранным темам обработки сигналов - (Том 10, выпуск 6)» . ieeexplore.ieee.org .
- ^ «IEEE Xplore: Журнал обработки сигналов IEEE - (том 28, выпуск 5)» . ieeexplore.ieee.org .
- ^ «Лаборатория обработки финансовых сигналов» . Проверено 17 февраля 2014 г.
- ^ «Пресс-релиз Шредера» . Проверено 15 июля 2014 г.
- ^ Фэн, Июн; Паломар, Дэниел П. (11 августа 2016 г.). «Перспектива обработки сигналов в финансовой инженерии» . Основы и тенденции в области обработки сигналов . 9 (1–2): 1–231. дои : 10.1561/2000000072 . ISSN 1932-8346 .
- ^ «Группа выпуклых исследований» . Проверено 12 марта 2020 г.
- ^ «Группа выпуклой оптимизации Стэнфордского университета» . Проверено 12 марта 2020 г.
- ^ «Библиотеки обработки финансовых сигналов» . Гитхаб . Проверено 12 марта 2020 г.
- ^ «Группа выпуклой оптимизации Стэнфордского университета» . Гитхаб . Проверено 12 марта 2020 г.
- ^ «ВИВЬЕН ИНВЕСТИСМЕНТ» . www.vivienne-investissement.com . Проверено 12 марта 2020 г.
- ^ «NM FinTech | Количественные модели управления активами» . Проверено 12 марта 2020 г.
- ^ «www.sanostro.com | Альфа-как-услуга» . Проверено 4 мая 2020 г.