Марк Х.А. Дэвис
Марк Дэвис | |
|---|---|
| Рожденный | Марк Герберт Эйнсворт Дэвис 25 апреля 1945 г. |
| Умер | 18 марта 2020 г. (74 года) |
| Национальность | Английский |
| Альма-матер |
|
| Известный |
|
| Награды |
|
| Научная карьера | |
| Поля | |
| Учреждения | Имперский колледж Лондона |
| Диссертация | Условия динамического программирования для частично наблюдаемых стохастических систем (1971) |
| Докторантура | Правин Варайя [1] |
| Веб-сайт | www |
Марк Герберт Эйнсворт Дэвис (25 апреля 1945 г. - 18 марта 2020 г.) [2] был профессором математики в Имперском колледже Лондона . Он внес фундаментальный вклад в теорию случайных процессов , стохастического управления и математических финансов .
Образование и карьера
[ редактировать ]После получения степени бакалавра электротехники в Кембриджском университете , [ нужна ссылка ] Дэвис получил степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли под руководством Правина Варайи . Его докторская диссертация, полученная в 1971 году, положила начало мартингальной теории стохастического управления. [3] Вернувшись в Великобританию в 1972 году, Дэвис присоединился к Контрольной группе Имперского колледжа Лондона . С 1995 по 1999 год он возглавлял отдел исследований и разработки продуктов в Tokyo-Mitsubishi International, возглавляя группу количественных исследований, разрабатывающую модели ценообразования и анализ рисков для продуктов с фиксированным доходом , акций и кредитов. Он вернулся в Имперский колледж Лондона в августе 2000 года, чтобы создать группу математических финансов Imperial на факультете математики. [4]
Исследовать
[ редактировать ]Дэвис внес ряд вкладов в теорию случайных процессов , стохастического управления и математических финансов .Его докторская диссертация положила начало использованию мартингального подхода для изучения условий оптимального управления стохастическими системами, заданными уравнениями Ито. Этот подход допускал произвольное управление с неупреждающей обратной связью и по сей день остается стандартным способом формулирования стохастического управления. [5] Одним из его ключевых вкладов является принцип оптимальности мартингала в стохастическом управлении , который характеризует оптимальные стратегии через свойство мартингала процесса создания ценности. [6] В статье 1984 года он представил концепцию кусочно-детерминированного марковского процесса . [7] класс марковских моделей, которые использовались во многих приложениях в технике и науке.
В начале 1990-х годов Дэвис представил детерминистический подход к стохастическому управлению с помощью соответствующих множителей Лагранжа. [8] Он был награжден премией Нейлора Лондонским математическим обществом в 2002 году за «вклад в стохастический анализ, теорию стохастического управления и математические финансы» и прочитал лекцию под названием «Оптимальные инвестиции со случайным доходом» . [9]
Дэвис был одним из редакторов-основателей журнала Mathematical Finance . Он является автором трех книг по стохастическому анализу и оптимизации.
Библиография
[ редактировать ]- Дэвис, Марк (1977). Линейная оценка и стохастический контроль (1-е изд.).
- Дэвис, Марк; Винтер, Ричард Б. (1985). Стохастическое моделирование и управление (1-е изд.).
- Дэвис, Марк Х; Габриэль Бурштейн (1992). Детерминистические методы стохастического оптимального управления (1-е изд.).
- Дэвис, Марк Х.А. (1993). Марковские модели и оптимизация . Монографии Чепмена и Холла / CRC по статистике и прикладной теории вероятности (1-е изд.). ISBN 9780412314100 .
- Дэвис, Марк Х; Элисон Этеридж (2006). Теория спекуляции Луи Башелье . Издательство Принстонского университета. ISBN 9781400829309 . JSTOR j.ctt7scn4 .
- Дэвис, Марк Х; Даррелл Даффи ; Венделл Х. Флеминг; Стивен Э. Шрив (1995). Математические финансы . Спрингер.
- Дэвис, Марк Х.А. (2005). «Представление Мартингейла и все такое». Достижения в области управления, сетей связи и транспортных систем . Системы и управление: основы и приложения. Биркгаузер. стр. 57–68. дои : 10.1007/0-8176-4409-1_4 . ISBN 978-0-8176-4385-0 .
- Дэвис, MHA (1984). «Кусочно-детерминированные марковские процессы: общий класс недиффузионных стохастических моделей». Журнал Королевского статистического общества. Серия Б (Методическая) . 46 (3): 353–388. дои : 10.1111/j.2517-6161.1984.tb01308.x . JSTOR 2345677 .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Марк Х.А. Дэвис в проекте «Математическая генеалогия»
- ^ Дэвис, Марк. «Некролог» .
- ^ Дэвис, MHA; Варайя, П. (1973). «Условия динамического программирования для частично наблюдаемых стохастических систем». SIAM Journal по контролю . 11 (2): 226. дои : 10.1137/0311020 . S2CID 53143885 .
- ^ Бехерер, Дирк; Бабушка Юлия; Зервос, Михаил; Чжэн, Гарри (октябрь 2012 г.). «Книга Марка Х.А. Дэвиса: стохастика, контроль и финансы» . Стохастика . 84 (5): 563–568. дои : 10.1080/17442508.2012.734073 .
{{cite journal}}: CS1 maint: дата и год ( ссылка ) - ^ «Некролог: Марк Х.А. Дэвис» .
- ^ Дэвис, Марк Х (1979). «Мартингейл-методы в стохастическом управлении» (PDF) . Стохастическое управление и стохастические дифференциальные системы . Берлин: Шпрингер.
- ^ Дэвис, MHA (1984). «Кусочно-детерминированные марковские процессы: общий класс недиффузионных стохастических моделей». Журнал Королевского статистического общества. Серия Б (Методическая) . 46 (3): 353–388. дои : 10.1111/j.2517-6161.1984.tb01308.x . JSTOR 2345677 .
- ^ Дэвис, Марк Х; Бурштейн, Габриэль (1992). Детерминистические методы стохастического оптимального управления (1-е изд.).
- ^ «ОТЧЕТ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИЕ LMS» . ЛМС. 21 ноября 2003 г. Архивировано из оригинала 19 апреля 2013 г. Проверено 18 февраля 2013 г.
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
| Другой | |
