Даррелл Даффи
Дж. Даррелл Даффи | |
|---|---|
| Рожденный | 23 мая 1954 г. |
| Национальность | Канадский |
| Альма-матер | Стэнфордский университет |
| Научная карьера | |
| Поля | Математические финансы |
| Учреждения | Стэнфордская высшая школа бизнеса |
| Докторантура | Дэвид Люенбергер |
| Докторанты | Моника Пьяццези [1] Илинь (Дэвид) Ян [2] |
Джеймс Даррелл Даффи (родился 23 мая 1954 г.) — канадский финансовый экономист и Дина Уиттера заслуженный профессор финансов в Стэнфордской высшей школе бизнеса .
Он является автором многочисленных научных статей , [3] и несколько книг, [4] включая фьючерсные рынки , динамическую теорию ценообразования активов , [5] и – с Кеннетом Синглтоном – Кредитный риск . [6]
Образование
[ редактировать ]Он имеет докторскую степень. (1984) по специальности «Инженерные экономические системы» в Стэнфордском университете , степень магистра экономики (1980) в Университете Новой Англии (Австралия) и степень бакалавра инженерных наук ( гражданское строительство ) (1975) в Университете Нью-Брансуика . [7]
Карьера
[ редактировать ]Даффи работает на финансовом факультете Стэнфорда с 1984 года. Он является научным сотрудником и членом Совета Эконометрического общества , научным сотрудником Национального бюро экономических исследований , членом Круглого стола финансовых консультантов Федерального резервного банка США. Нью-Йорк и член Американской академии искусств и наук . Он был президентом Американской финансовой ассоциации в 2009 году. Он входил в редакционную коллегию многих журналов, включая Econometrica . В 2003 году Даффи был удостоен награды SunGard/IAFE «Финансовый инженер года» от Международной ассоциации финансовых инженеров .
В 2014 году Даффи возглавил Группу участников рынка, которой Совет по финансовой стабильности поручил рекомендовать реформы Libor, Euribor и других базовых процентных ставок. Он является соавтором предложения по индексу кредитного спреда по кривой («AXI») и его расширению, индексу кредитного спреда финансовых условий («FXI»), но не имеет соответствующего вознаграждения и не имеет никакого отношения к их внедрению. AXI и FXI — это перспективные эталонные кредитные спреды, которые можно использовать в сочетании со ставкой обеспеченного финансирования овернайт («SOFR») для формирования эталонной процентной ставки, чувствительной к кредитам. Спреды были запущены в 2022 году, публикуются и администрируются Invesco Indexing LLC, независимым поставщиком индексов, принадлежащим глобальному управляющему активами Invesco Ltd.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Очерки денежно-кредитной политики и ценообразования на активы.
- ^ https://www.gsb.stanford.edu/programs/phd/academic-experience/students/david-yilin-yang
- ^ «Даррелл Даффи, Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета» .
- ^ «Даррелл Даффи, Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета» .
- ^ Даррелл Даффи (27 января 2010 г.). Динамическая теория ценообразования активов: третье издание . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-1-4008-2920-0 .
- ^ Даррелл Даффи; Кеннет Дж. Синглтон (12 января 2012 г.). Кредитный риск: ценообразование, измерение и управление . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-1-4008-2917-0 .
- ^ резюме
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Профиль факультета Стэнфордского университета GSB
- Персональная домашняя страница
- «Цитаты» . Google Академик .
- Домашняя страница Invesco USD-AXI и USD-FXI
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
| Другой | |
- Живые люди
- Американские финансовые экономисты
- Американские экономисты XXI века
- Канадские экономисты
- Выпускники Стэнфордского университета
- Факультет Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета
- Члены Эконометрического общества
- 1954 года рождения
- Выпускники Университета Новой Англии (Австралия)
- Члены Американской академии искусств и наук
- Сотрудники Гуверовского института
- Президенты Американской финансовой ассоциации