Универсальный алгоритм портфеля
Алгоритм универсального портфеля — это алгоритм выбора портфеля из области машинного обучения и теории информации . Алгоритм адаптивно учится на исторических данных и максимизирует логарифмически оптимальные темпы роста в долгосрочной перспективе. Его представил покойный из Стэнфордского университета теоретик информации Томас М. Ковер . [1]
Алгоритм ребалансирует портфель в начале каждого торгового периода. В начале первого торгового периода начинается с наивной диверсификации. В последующие торговые периоды состав портфеля зависит от исторической совокупной доходности всех возможных портфелей с постоянной ребалансировкой. [2]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Обложка, Томас М. (1991). «Универсальные портфели». Математические финансы . 1 (1): 1–29. дои : 10.1111/j.1467-9965.1991.tb00002.x . S2CID 219967240 .
- ^ Дочоу, Роберт (2016). Онлайн-алгоритмы решения задачи выбора портфеля . Спрингер Габлер. ISBN 9783658135270 .