Возраст в группе риска

Возраст риска ( AaR ) — это временная мера риска, предназначенная для измерения риска долголетия в актуарных моделях.

AaR представляет собой определенный квантиль для данного распределения вероятностей, поэтому он аналогичен значению под риском. ( ВаР ). Но AaR измеряет сумму риска как время (время до наступления неблагоприятного события), а не стоимость (сумму потерь).

Возраст риска — это особый случай Времени риска ( TaR ). Когда TaR применяется к финансовому планированию домохозяйства, а не к корпоративным финансам, TaR в этом случае называется AaR.

Фактически, TaR — это расширенная идея AaR, разработанная актуариями . По мнению актуариев, модель потерь и модель выживания идентичны, поэтому они могут естественным образом преобразовать VaR во временной показатель. Модель выживания активно используется при моделировании страхования жизни, но применение не ограничивается этой областью. Все, что имеет продолжительность жизни, может быть предметом модели выживания; например, долговечность продукции, дефолт облигаций, банкротство компаний и т. д. AaR использовался в моделях, которые включают продолжительность жизни человека как случайную величину, и, естественно, он был расширен до TaR, поскольку актуарии обобщали субъектов моделей.

Определение

Математическое определение AaR такое же, как и у VaR .

Однако случайная величина, основанная на стоимости, заменяется на случайную величину, основанную на времени (возраст), а заданный временной горизонт заменяется заданной финансовой структурой домохозяйства.