фильтр Беллмана

Фильтр Беллмана — это алгоритм, который оценивает последовательность значений скрытых состояний в модели в пространстве состояний . Это обобщение фильтра Калмана , учитывающее нелинейность как в уравнениях состояния, так и в уравнениях наблюдения. Принцип, лежащий в основе фильтра Беллмана, заключается в аппроксимации максимальной апостериорной оценки , что делает его устойчивым к шуму с тяжелым хвостом. В целом это очень быстрый метод, поскольку на каждой итерации оценивается только самое последнее значение состояния. Алгоритм обязан своим названием уравнению Беллмана , которое играет центральную роль в выводе алгоритма.