Марковские процессы Интернешнл
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
| Тип | Частный |
|---|---|
| Основан | 1990 |
| Основатели | Михаил Марков, Мик Квичко |
| Базируется в | Район Большого Нью-Йорка, США |
| Промышленность | Финансовые услуги Финансовое программное обеспечение |
| Веб-сайт | www |
Markov Processes International, Inc. (MPI) — поставщик инвестиционных исследований, аналитики и технологий, используемых организациями всей индустрии финансовых услуг, включая: альтернативные исследовательские группы, хедж-фонды, [1] хедж-фонды фондов, семейные офисы, институциональные инвесторы , консультанты, частные банки, управляющие активами, консультанты по инвестициям и специалисты по частному благосостоянию.
Количественная платформа MPI Stylus Pro анализирует хедж-фонды, взаимные фонды, портфели и другие инвестиционные продукты, а также предоставляет технологические инструменты распределения активов и оптимизации портфеля. [2]
История
[ редактировать ]Михаил Марков и Мик Квичко разработали первое программное приложение для анализа стиля на основе доходности (RBSA), основанное на нобелевского лауреата Уильяма Ф. Шарпа методологии . RBSA можно использовать для определения комбинаций пассивных инвестиций, чтобы точно воспроизвести эффективность фондов. [ нужна ссылка ]
Флагманский программный продукт MPI, Stylus, предназначен для исследований и отчетности.
Компания MPI разработала первое приложение для поиска визуальных менеджеров Enterprise Prospector, которое можно использовать для создания пользовательской статистики, показателей эффективности, групп аналогов и систем оценки инвестиционных продуктов. Четыре года спустя MPI представила первую модель динамического анализа стиля (DSA) — передовую методологию анализа доходности хедж-фондов. В DSA используется запатентованная методика перекрестной проверки Predicted R-Squared. В 2008 году MPI выпустила запатентованную методологию Calibrated Frontiers — инновационный и надежный подход к повторной выборке портфеля. Два года спустя MPI выпустила новый Stylus Web с функцией отчетности «на уровне плана». [ нужна ссылка ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Хедж-фонд» , Economic Times , 25 июля 2023 г. , получено 1 августа 2023 г.
- ^ «MPI выпускает Stylus Pro версии 10.0» . www.businesswire.com . 20 декабря 2011 г. Проверено 1 августа 2023 г.
- Соммер, Джефф. « [1] », New York Times , 18 июня 2010 г. Проверено 1 сентября 2010 г.
- Яновский, Дэвис. « [2] », InvestmentNews , 3 мая 2010 г. Проверено 1 сентября 2010 г.
- Миллер, Джонатан. « [3] », Citywire , 5 марта 2010 г. Проверено 1 сентября 2010 г.
- Салливан, Том. « Хедж или взаимный фонд? », Dow Jones , 4 января 2010 г. Проверено 8 февраля 2010 г.
- Чеклер, Джозеф. « Большая прибыль Galleon Fund в июле 2006 года совпала с выкупом акций ATI », Dow Jones , 17 ноября 2009 г. Проверено 8 февраля 2010 г.
- Марков, Михаил. « Использование ежедневной доходности для выявления рисков фонда облигаций », InvestmentNews , 23 сентября 2009 г. Проверено 8 февраля 2010 г.
- Марков, Михаил. « Количественная комплексная проверка портфелей с фиксированным доходом: пример Фонда основных облигаций Оппенгеймера », 2009–06. Проверено 8 февраля 2010 г.
- Марков, Михаил. « Сходство между Перл-Харбором и Берни Мэдоффом », Pensions & Investments , 6 апреля 2009 г. Проверено 9 июня 2009 г.
- Ли, Дэниел; Марков, Михаил; Вермерс, Расс. « Мониторинг ежедневной эффективности хедж-фонда, когда доступны только ежемесячные данные », 1 апреля 2009 г. Проверено 9 июня 2009 г.
- Уокер, Дэвид. « Мэдофф утверждает, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой» , Financial News , 12 января 2009 г. Проверено 9 июня 2009 г.
- Марков, Михаил. « Мэдофф: Повесть о двух фондах », 2008–12. Проверено 7 января 2008 г.
- « Афера века », The Economist , 18 декабря 2008 г. Проверено 7 января 2008 г.
- Кенигсберг, Эрик. « В деле о мошенничестве посредники в центре внимания », The New York Times , 16 декабря 2008 г. Проверено 7 января 2008 г.
- Бишофф, Кирстен. « Опаловый эксклюзив », Opalesque , 21 октября 2008 г. Проверено 7 января 2008 г.
- Райт, Кристофер. « Уборка туалетов », журнал CFA , 2008–09. Проверено 3 октября 2008 г.
- Марков, Михаил. « Закон больших чисел: анализ Фонда Возрождения », 2008–07. Проверено 15 октября 2008 г.
- Грене, София. « Поднимая крышку с рисков хедж-фондов », Financial Times , 24 сентября 2007 г. Проверено 24 сентября 2007 г.
- Бюльман, Вероника. « Большой DSA наблюдает за вами! », Banque & Finance , 2007–07. Проверено 15 сентября 2008 г.
- Курдас, Чидем. « Когда длинная позиция означает потерю », HedgeWorld , 18 июля 2006 г. Проверено 15 сентября 2008 г.
- Курдас, Чидем. « Прогноз на 2006 год: сложное сравнение », HedgeWorld , 25 января 2006 г. Проверено 15 сентября 2008 г.
- Марков, Михаил. « Все в цифрах: насколько правильный анализ доходности может стать хрустальным шаром », 2006 г., дата обращения 15 октября 2008 г.
- Марков, Михаил. « Билл Миллер против Ману Дафтари - результаты дуэли 2005 г. », 2006 г., дата обращения 15 октября 2008 г.
- Кантрелл, Аманда. « Хедж-фонды движутся к падению? », CNNMoney.com , 15 ноября 2005 г. Проверено 15 сентября 2008 г.
- Хансард, Сара. « Обвал Байю посылает предупреждающий сигнал », Investment News , 19 сентября 2005 г. Получено 15 сентября 2008 г. из глобальной базы данных ABI/INFORM. (ID документа: 1340854541).
- « Финансы и экономика: в саду добра и зла; хедж-фонды », The Economist , 2005–09. Проверено 9 сентября 2008 г.
- Марков, Михаил. « Зачем инвестировать в выбросы? - Анализ Байу », 2005 г., дата обращения 15 октября 2008 г.
- Марков, Михаил. « Видеть сквозь стены – повысить прозрачность анализа хеджирования и взаимных фондов », 2005 г., дата обращения 15 октября 2008 г.