Премия за риск волатильности
В математических финансах премия за риск волатильности [1] является мерой дополнительной суммы, которую инвесторы требуют для поддержания волатильной ценной бумаги , сверх той, которую можно рассчитать на основе ожидаемой доходности . Его можно определить как компенсацию неотъемлемого риска волатильности, деленную на бета волатильности . [2]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Джаред Вудард (2011). Опционы и премия за риск волатильности . Файнэншл Таймс Пресс . АСИН B004JN0UIQ
- ^ Антуан Петрус Корнелиус ван дер Плог (2006). Стохастическая волатильность и цены на производные финансовые инструменты . Амстердамский университет . ISBN 90-5170-577-8 стр. 256
 | Эта статья, посвященная финансам, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |