Jump to content

Стационарный эргодический процесс

В теории вероятностей стационарный эргодический процесс — это случайный процесс , обладающий как стационарностью , так и эргодичностью . По сути, это означает, что случайный процесс не будет менять свои статистические свойства со временем и что его статистические свойства (такие как теоретическое среднее и дисперсия процесса) могут быть выведены из одной, достаточно длинной выборки (реализации) процесса.

Стационарность — это свойство случайного процесса, которое гарантирует, что его статистические свойства, такие как среднее значение, моменты и дисперсия , не изменятся с течением времени. Стационарный процесс — это процесс, распределение вероятностей которого всегда одинаково. Для получения дополнительной информации см. Стационарный процесс .

Эргодический процесс — это процесс , который соответствует эргодической теореме. Теорема позволяет среднему времени соответствующего процесса равняться среднему по ансамблю. На практике это означает, что статистическую выборку можно выполнять в один момент времени для группы идентичных процессов или выборку с течением времени для одного процесса без изменения результата измерения.Простым примером нарушения эргодичности является измеряемый процесс, который представляет собой суперпозицию двух основных процессов:каждый со своими статистическими свойствами. Хотя измеряемый процесс может быть стационарным в долгосрочной перспективе, нецелесообразно рассматривать выборочное распределение как отражение одного (эргодического) процесса: среднее значение по ансамблю не имеет смысла. Также см. эргодическую теорию и эргодический процесс .

См. также

[ редактировать ]
  • Пиблс, П.З., 2001, Вероятность, случайные переменные и принципы случайных сигналов , McGraw-Hill Inc, Бостон, ISBN   0-07-118181-4
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 72879d0311a144bd094084df77076fae__1706455500
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/72/ae/72879d0311a144bd094084df77076fae.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Stationary ergodic process - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)