Проблема расстройства

При изучении случайных процессов в математике проблема беспорядка или проблема скорейшего обнаружения (сформулированная Колмогоровым ) — это проблема использования текущих наблюдений за случайным процессом для скорейшего обнаружения изменения вероятностных свойств процесса. Это тип проблемы обнаружения изменений .

Примером случая является обнаружение изменения параметра дрейфа винеровского процесса .

См. также

• Сложный процесс Пуассона

Ссылки

• Х. Винсент Пур и Олимпия Хаджилиадис (2008). Самое быстрое обнаружение (Первое изд.). Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0-521-62104-5 .
• Ширяев, Альберт Н. (2007). Правила оптимальной остановки . Спрингер. ISBN  978-3-540-74010-0 .
• Гапеев, П.В. (2005). «Задача о беспорядке сложных пуассоновских процессов с экспоненциальными скачками» . Энн. Прил. Вероятно . 15 (1А): 487–499. arXiv : math/0503481 . дои : 10.1214/105051604000000981 .
• Колмогоров А.Н., Прохоров Ю.В. В., Ширяев А.Н. (1990). Методы обнаружения спонтанно возникающих эффектов. Учеб. Стеклова. Математика. 1, 1–21.