Роберт М. Андерсон (математик)

Роберт М. Андерсон
Роберт М. Андерсон
Рожденный	1951 ; Торонто, Канада
Альма-матер	Университет Торонто (бакалавр) ; Йельский университет (доктор философии)
Награды	Премия Грэма и Додда Свитка за выдающиеся достижения в области исследований и написания финансовых статей (2012), журнал Financial Analysts Journal ; Член Эконометрического общества (1987 г.); Исследовательская стипендия Альфреда П. Слоана (1982); Стипендия принца Уэльского, Университет Торонто (1969).
	Научная карьера
Поля	Математическая экономика , Математические финансы
Учреждения	Калифорнийский университет в Беркли ; Принстонский университет
Докторантура	Шизуо Какутани

Роберт Мердок Андерсон (род. 1951) — профессор экономики и математики Калифорнийского университета в Беркли . Он является директором Центра исследований в области управления рисками Калифорнийского университета в Беркли и председателем Академического сената Калифорнийского университета в 2011–2012 годах. ^[1] Он также является содиректором Консорциума по анализу данных в условиях риска в Калифорнийском университете в Беркли .

Исследовать

Андерсона Нестандартная конструкция броуновского движения представляет собой единый объект, который, если смотреть с нестандартной точки зрения, обладает всеми формальными свойствами дискретного случайного блуждания; однако, если смотреть с точки зрения теории меры, это стандартное броуновское движение. Это позволяет попутно определить интеграл Ито и попутно решить стохастические дифференциальные уравнения. ^[2]

Вклад Андерсона в математическую экономику относится главным образом к теории общего равновесия . В некоторых из этих работ используется нестандартный анализ , но большая часть из них предлагает простые элементарные методы лечения, которые обобщают работу, которая изначально была выполнена с использованием сложного математического аппарата. ^[3] Наиболее известной из этих работ является цитируемая статья Econometrica 1978 года , в которой элементарными средствами устанавливается очень общая теорема о ядрах экономики обмена. ^[4]

В цитируемой статье Econometrica 2008 года Андерсон и Раймондо представили первое удовлетворительное доказательство существования равновесия на непрерывном рынке ценных бумаг с более чем одним агентом. В статье также представлена теорема сходимости, связывающая равновесие рынков ценных бумаг с дискретным временем и рынков ценных бумаг с непрерывным временем. Он использует нестандартную конструкцию броунов Андерсона и свойства вещественных аналитических функций.

В последнее время Андерсон сосредоточился на анализе инвестиционных стратегий, и его работа опирается как на теоретические соображения, так и на эмпирический анализ. В статье, опубликованной в журнале Financial Analysts Journal в 2012 году и цитируемой ниже, Андерсон, Бьянки и Голдберг обнаружили, что долгосрочная прибыль от стратегий паритета рисков, которые позволили приобрести активы под управлением на десятки миллиардов долларов в результате глобального финансового кризиса кризиса, существенно не отличаются от отдачи от более прозрачных стратегий, если принять во внимание реалистичные затраты на финансирование и торговлю; в одни периоды они преуспевают, а в другие — плохо. Последующее исследование, проведенное той же исследовательской группой, показало, что доходность стратегий с динамическим кредитным плечом, таких как паритет рисков, крайне непредсказуема из-за высокой чувствительности эффективности стратегии к ключевому фактору риска: одновременному перемещению кредитного плеча с доходностью базового портфеля, в котором используется кредитное плечо. . ^[5]^[6]

Избранные публикации

Андерсон, Роберт М.: Нестандартное представление броуновского движения и интегрирования Ито. Израильский математический журнал 25 (1976), 15–46.
Андерсон, Роберт М.: Элементарная основная теорема эквивалентности. Эконометрика 46 (1978), 1483–1487.
Андерсон, Роберт М. и Салим Рашид: нестандартная характеристика слабой сходимости, Труды Американского математического общества 69 (1978), 327–332.
Андерсон, Роберт М.: Звездно-конечные представления пространств с мерой. Пер. амер. Математика. Соц. 271 (1982), вып. 2, 667–687.

Обзор MathSciNet : «В нестандартном анализе *-конечные множества — это бесконечные множества, которые, тем не менее, обладают формальными свойствами конечных множеств. Они позволяют синтезировать непрерывные и дискретные теории во многих областях математики, включая теорию вероятностей, функциональный анализ и математическую экономику. *-конечные модели особенно полезны при построении новых моделей экономических или вероятностных процессов». здесь

Андерсон, Роберт М.: Нестандартный анализ с приложениями к экономике. Справочник по математической экономике, Том. IV , 2145–2208, Справочники по экономике. 1 , Северная Голландия, Амстердам, 1991 год.
Андерсон, Роберт М. и Уильям Р. Зейм: общность с бесконечным множеством параметров, достижения в теоретической экономике 1 (2001), статья 1.
Андерсон, Роберт М. и Роберто К. Раймондо: Равновесие на финансовых рынках с непрерывным временем: эндогенно динамически полные рынки, Econometrica 76 (2008), 841–907.
Андерсон, Роберт М., Стивен В. Бьянки и Лиза Р. Голдберг: превзойдет ли моя стратегия паритета рисков? Журнал финансовых аналитиков 68 (2012), вып. 6, 75–93.

Личная жизнь

Андерсон гей ^[7] и работал над достижением большего равенства для однополых пар в академических кругах. В 1991 году он выступал в Сенате факультета Стэнфордского университета, опровергая утверждения председателя комитета профессора Алена Энтховена о том, что предоставление тех же льгот семейным партнерам преподавателей-геев, что и супругам преподавателей-гетеросексуалов, обойдется университету в миллионы долларов и, таким образом, будет несостоятельно. ^[8]

Будучи председателем Академического совета Калифорнийского университета во время протестов «Оккупай Уолл-стрит» в 2011 году, Андерсон также выступал против полицейского насилия в кампусе Калифорнийского университета в Дэвисе , заявив, что Совет «противостоит сокращению инвестиций штата в высшее образование, которое находится на пике популярности». корень студенческих протестов». ^[9]

См. также

Влияние нестандартного анализа

Ссылки

^ «Председатель академического сената 2011–2012 гг. Роберт Андерсон» . Ученый Сенат . Калифорнийский университет . Проверено 25 августа 2020 г.
^ Потгитер, П. (2007). «Нестандартный анализ, фрактальные свойства и броуновское движение». arXiv : math/0701640 .
^ Андерсон, Роберт М. (1987). «Обзор теории общего экономического равновесия: дифференцируемый подход». Журнал экономической литературы . 25 (1): 138–140. JSTOR 2726214 .
^ Андерсон, Роберт М. (1978). «Элементарная основная теорема эквивалентности». Эконометрика . 46 (6): 1483–1487. дои : 10.2307/1913840 . JSTOR 1913840 .
^ Андерсон, Роберт М.; Бьянки, Стивен В.; Голдберг, Лиза Р. (июль 2013 г.). «Решение о рычаге» (PDF) . Рабочий документ № 2013-01, Центр исследований в области управления рисками, Калифорнийский университет, Беркли . Архивировано из оригинала (PDF) 22 октября 2013 г.
^ Орр, Леанна (26 июля 2013 г.). «Стоит ли когда-либо использовать портфель?» . Главный инвестиционный директор Asset International . Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Проверено 27 июля 2013 г.
^ Рутманис, Ренада; Линда Шин (2 декабря 1999 г.). «Профессора-геи сталкиваются с проблемами при приеме» . Ежедневный калифорнийец . Архивировано из оригинала 7 июля 2012 года . Проверено 11 февраля 2012 г.
^ «Сенат факультета возвращает комитету льготы для отечественных партнеров» . Служба новостей Стэнфордского университета . Стэнфордский университет. 21 апреля 1991 года . Проверено 21 февраля 2012 г.
^ Ассоциация факультетов Калифорнийского университета в Сан-Диего (21 ноября 2011 г.). «Академический совет высказывается по поводу действий полиции в Беркли, Дэвис» . Ассоциация факультетов Калифорнийского университета в Сан-Диего . Проверено 21 февраля 2012 г.

Внешние ссылки

[1] «Председатель академического сената 2011–2012 гг. Роберт Андерсон» . Ученый Сенат . Калифорнийский университет . Проверено 25 августа 2020 г.

[2] Потгитер, П. (2007). «Нестандартный анализ, фрактальные свойства и броуновское движение». arXiv : math/0701640 .

[3] Андерсон, Роберт М. (1987). «Обзор теории общего экономического равновесия: дифференцируемый подход». Журнал экономической литературы . 25 (1): 138–140. JSTOR 2726214 .

[4] Андерсон, Роберт М. (1978). «Элементарная основная теорема эквивалентности». Эконометрика . 46 (6): 1483–1487. дои : 10.2307/1913840 . JSTOR 1913840 .

[Anderson_Bianchi_Goldberg_Leverage-5] Андерсон, Роберт М.; Бьянки, Стивен В.; Голдберг, Лиза Р. (июль 2013 г.). «Решение о рычаге» (PDF) . Рабочий документ № 2013-01, Центр исследований в области управления рисками, Калифорнийский университет, Беркли . Архивировано из оригинала (PDF) 22 октября 2013 г.

[Orr-6] Орр, Леанна (26 июля 2013 г.). «Стоит ли когда-либо использовать портфель?» . Главный инвестиционный директор Asset International . Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Проверено 27 июля 2013 г.

[7] Рутманис, Ренада; Линда Шин (2 декабря 1999 г.). «Профессора-геи сталкиваются с проблемами при приеме» . Ежедневный калифорнийец . Архивировано из оригинала 7 июля 2012 года . Проверено 11 февраля 2012 г.

[faculty_senate-8] «Сенат факультета возвращает комитету льготы для отечественных партнеров» . Служба новостей Стэнфордского университета . Стэнфордский университет. 21 апреля 1991 года . Проверено 21 февраля 2012 г.

[UC_Senate-9] Ассоциация факультетов Калифорнийского университета в Сан-Диего (21 ноября 2011 г.). «Академический совет высказывается по поводу действий полиции в Беркли, Дэвис» . Ассоциация факультетов Калифорнийского университета в Сан-Диего . Проверено 21 февраля 2012 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	БЫСТРЫЙ ЯВЛЯЮТСЯ ВИАФ WorldCat
Национальный	Израиль Соединенные Штаты
академики	ДБЛП MathSciNet Проект математической генеалогии zbMATH
Другой	НАРА ЗАКУСКА ИдРеф