Модель цензурированной регрессии
Модели цензурированной регрессии — это класс моделей , в которых зависимая переменная подвергается цензуре выше или ниже определенного порога. Обычно используемой моделью , основанной на правдоподобии, для адаптации к цензурированной выборке, является модель Тобита . [1] но квантильные и непараметрические оценки . также были разработаны [2] [3] Эти и другие модели цензурированной регрессии часто путают с моделями усеченной регрессии . Модели усеченной регрессии используются для данных, в которых отсутствуют все наблюдения, поэтому значения зависимых и независимых переменных неизвестны. Модели цензурированной регрессии используются для данных, в которых неизвестно только значение зависимой переменной, а значения независимых переменных все еще доступны.
Цензурированные зависимые переменные часто возникают в эконометрике . Типичным примером является предложение рабочей силы . Часто доступны данные о часах, отработанных сотрудниками, а модель предложения рабочей силы оценивает взаимосвязь между отработанными часами и характеристиками сотрудников, такими как возраст, образование и семейное положение. Однако такие оценки, сделанные с использованием линейной регрессии, будут искажены тем фактом, что для безработных невозможно наблюдать количество часов, которые они бы отработали, если бы у них была работа. Тем не менее, по этим наблюдениям мы знаем возраст, образование и семейное положение.
См. также
[ редактировать ]- Нелинейная регрессия
- Непараметрическая регрессия
- Смещение выборки
- Усеченная модель обычных препятствий
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Брин, Ричард (1996). «Модель Тобита для цензурированных данных». Модели регрессии: цензурированные, выбранные выборки или усеченные данные . Таузенд-Оукс: Сейдж. стр. 12–33. ISBN 0-8039-5710-6 .
- ^ Бучинский, Моше; Хан, Джинён (1998). «Альтернативный оценщик модели цензурированной квантильной регрессии». Эконометрика . 66 (3): 653–671. дои : 10.2307/2998578 .
- ^ Льюбель, Артур; Линтон, Оливер (2002). «Непараметрическая цензурированная и усеченная регрессия». Эконометрика . 70 (2): 765–779. JSTOR 2692291 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Ахен, Кристофер Х. (1986). «Квазиэксперименты с цензурированными данными: почему регрессия и взвешивание терпят неудачу». Статистический анализ квазиэкспериментов . Беркли: Издательство Калифорнийского университета. стр. 73–95. ISBN 0-520-04723-0 .
- Маддала, GS (1983). «Цензурированные и усеченные модели регрессии». Ограниченно-зависимые и качественные переменные в эконометрике . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. стр. 149–196. ISBN 0-521-24143-Х .
 | Эта эконометрике, статья, посвященная незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |