Тест Саргана-Хансена
Тест Саргана -Хансена или тест Саргана. Тест — статистический тест, используемый для проверки чрезмерно выявляемых ограничений в статистической модели . Его предложил Джон Денис Сарган в 1958 году. [1] и несколько вариантов были выведены им в 1975 году. [2] Ларс Питер Хансен переработал выводы и показал, что их можно распространить на общую нелинейную GMM в контексте временных рядов . [3]
Тест Саргана основан на предположении, что параметры модели идентифицируются посредством априорных ограничений на коэффициенты, и проверяет достоверность ограничений чрезмерной идентификации. Статистика теста может быть вычислена на основе остатков регрессии инструментальных переменных путем построения квадратичной формы на основе перекрестного произведения остатков и экзогенных переменных. [4] : 132–33 При нулевой гипотезе о том, что ограничения чрезмерной идентификации действительны, статистика асимптотически распределяется как переменная хи-квадрат с степени свободы (где количество инструментов и – количество эндогенных переменных).
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Сарган, доктор медицинских наук (1958). «Оценка экономических отношений с использованием инструментальных переменных». Эконометрика . 26 (3): 393–415. дои : 10.2307/1907619 . JSTOR 1907619 .
- ^ Сарган, JD (1988) [1975]. «Тестирование на предмет неправильной спецификации после оценки с использованием инструментальных переменных». Вклад в эконометрику . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-32570-6 .
- ^ Хансен, Ларс Питер (1982). «Большие выборочные свойства обобщенного метода оценок моментов». Эконометрика . 50 (4): 1029–1054. дои : 10.2307/1912775 . JSTOR 1912775 .
- ^ Сарган, доктор медицинских наук (1988). Лекции по углубленной эконометрической теории . Оксфорд: Бэзил Блэквелл. ISBN 0-631-14956-2 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (1993). Оценка и вывод в эконометрике . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр. 616–620. ISBN 0-19-506011-3 .
- Вербек, Марно (2004). Путеводитель по современной эконометрике (2-е изд.). Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья. стр. 142–158. ISBN 0-470-85773-0 .
- Китамура, Юичи (2006). «Спецификационные тесты с инструментальной переменной и недостатком ранга» . В Корбе, Дин; и др. (ред.). Эконометрическая теория и практика: границы анализа и прикладных исследований . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. стр. 59–124. ISBN 0-521-80723-9 .
 | Эта эконометрике, статья, посвященная незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |