Эффект Эппса
В эконометрике и анализе временных рядов , эффект Эппса названный в честь Т. У. Эппса, представляет собой явление, при котором эмпирическая корреляция между доходностью двух разных акций уменьшается с длиной интервала, в течение которого измеряются изменения цен. Это явление вызвано асинхронной/асинхронной торговлей. [1] и эффекты дискретизации. [2] Другое исследование предполагает, что этот эффект также обусловлен стадным поведением инвесторов . [3]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Эппс, Т.В. (1979) Изменения цен на акции в очень краткосрочной перспективе, Журнал Американской статистической ассоциации , 74, 291–298. jstor
- ^ MC Münnix et al (2010) Влияние размера тика на финансовую доходность и корреляции, Physica A , 389 (21) 4828–4843. архив
- ^ http://iopscience.iop.org/1367-2630/16/5/053040 - Моделирование краткосрочного стадного поведения фондовых рынков.
 | Эта статистике статья, посвященная , незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |