Фабио Меркурио

Фабио Меркурио
Рожденный	( 1966-09-26 ) 26 сентября 1966 г.
Национальность	итальянский
Академическая карьера
учреждение	Блумберг ЛП
Поле	Математические финансы
Альма-матер	Университет Эразма Роттердама Университет Падуи
Влияния	У. Дж. Рунгалдье Председатель АКФ
Информация на сайте IDEAS/RePEc

Фабио Меркурио (родился 26 сентября 1966 г.) — итальянский математик , всемирно известный благодаря ряду результатов в области математических финансов .

Основные результаты

Меркурио работал во время защиты докторской степени. по теории неполных рынков с использованием методов динамического хеджирования среднего отклонения. Вместе с Дамиано Бриго (2002–2003) он показал, как строить стохастические дифференциальные уравнения , соответствующие моделям смеси , применяя это к моделированию улыбки волатильности в контексте моделей локальной волатильности . Он также является одним из основных авторов моделирования инфляции. Меркурио также является автором нескольких публикаций в ведущих журналах и соавтором книги « Модели процентных ставок: теория и практика» для Springer-Verlag. это быстро стало международным эталоном стохастического динамического моделирования процентных ставок. Он является лауреатом премии «Количество года в области риска 2020». совместно с Андреем Ляшенко из QRM за совместную статью Ляшенко и Mercurio (2019).

Принадлежности

В настоящее время Меркурио является руководителем отдела количественной аналитики в Bloomberg LP , Нью-Йорк . Он имеет докторскую степень. Степень бакалавра математических финансов в Университете Эразма в Роттердаме .

Избранные публикации

• А. Ляшенко и Ф. Меркурио (2019), «Замещение ставки Libor: основа моделирования срочных ставок просроченной задолженности», журнал Risk Magazine, июнь 2019 г., лауреат премии «Квант года».
• Ф. Меркурио и А. Паллавичини (2006), «Улыбка выпуклости: устранение перекосов в перестановках и корректировки CMS», Risk August, 64–69.
• Ф. Меркурио и Н. Морени (2006), «Инфляция с улыбкой», Марш риска, Том. 19 (3), 70–75.
• Л. Бишести, А. Кастанья и Ф. Меркурио (2005), «Последовательное ценообразование и хеджирование книги валютных опционов», Kyoto Economic Review 74 (1), 65–83.
• Ф. Меркурио (2005), «Ценообразование деривативов, индексируемых на инфляцию», Quantitative Finance 5 (3), 289–302.
• Д. Бриго, Ф. Меркурио и Дж. Сарторелли (2003), «Альтернативная динамика цен на активы и улыбка волатильности», Quantitative Finance 3 (3), 173–183.
• Д. Бриго и Ф. Меркурио (2002), «Динамика логнормальной смеси и калибровка для улыбки волатильности рынка», Международный журнал теоретических и прикладных финансов 5 (4), 427–446.
• Д. Бриго и Ф. Меркурио (2001), «Расширение детерминистического сдвига аналитически управляемых и однородных во времени краткосрочных моделей», Finance and Stochastics 5 (3), 369–387.
• Ф. Меркурио и Дж. Мораледа (2001), «Семейство моделей горбатой волатильности», Европейский журнал финансов 7, 93–116.
• Ф. Меркурио (2001), «Ценообразование и хеджирование в условиях неполноты рынка и предпочтений средней дисперсии», Европейский журнал операционных исследований 133/3, 181–198.
• Д. Бриго и Ф. Меркурио (2000), «Влияние альтернативной непрерывной временной динамики на ценообразование опционов на дискретно наблюдаемые цены акций», Finance and Stochastics 4 (2), 147–160.
• Ф. Меркурио и Дж. Мораледа (2000), «Аналитически управляемая модель процентных ставок с завышенной волатильностью», Европейский журнал операционных исследований 120/1, 205–214.
• Ф. Меркурио и ACF Vorst (1996), «Ценообразование опционов с хеджированием в фиксированные даты торгов», Applied Mathematical Finance 3, 135–158.
• Ф. Меркурио и В. Дж. Рунгалдье (1993), «Ценообразование опционов для скачкообразной диффузии: аппроксимации и их интерпретация», Mathematical Finance 3, 191–200.

Внешние ссылки

• Персональная веб-страница Фабио Меркурио
• Исследовательские работы Фабио Меркурио в Сети исследований социальных наук
• Цитаты Фабио Меркурио в Google Scholar