Тест Саргана-Хансена

Тест Саргана -Хансена или тест Саргана. $J$ Тест — это статистический тест , используемый для проверки чрезмерно выявляемых ограничений в статистической модели . Его предложил Джон Денис Сарган в 1958 году. ^{[ 1 ]} и несколько вариантов были выведены им в 1975 году. ^{[ 2 ]} Ларс Питер Хансен переработал выводы и показал, что их можно распространить на общую нелинейную GMM в контексте временных рядов . ^{[ 3 ]}

Тест Саргана основан на предположении, что параметры модели идентифицируются посредством априорных ограничений на коэффициенты, и проверяет достоверность ограничений чрезмерной идентификации. Статистика теста может быть вычислена на основе остатков регрессии инструментальных переменных путем построения квадратичной формы на основе перекрестного произведения остатков и экзогенных переменных. ^{[ 4 ]}^: 132–33 При нулевой гипотезе о том, что ограничения чрезмерной идентификации действительны, статистика асимптотически распределяется как переменная хи-квадрат с $(m-k)$ степени свободы (где $m$ количество инструментов и $k$ – количество эндогенных переменных).

См. также

Тест Дурбина – Ву – Хаусмана

Ссылки

^ Сарган, доктор медицинских наук (1958). «Оценка экономических отношений с использованием инструментальных переменных». Эконометрика . 26 (3): 393–415. дои : 10.2307/1907619 . JSTOR 1907619 .
^ Сарган, JD (1988) [1975]. «Проверка на неточность спецификации после оценки с использованием инструментальных переменных». Вклад в эконометрику . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-32570-6 .
^ Хансен, Ларс Питер (1982). «Большие выборочные свойства обобщенного метода оценки моментов». Эконометрика . 50 (4): 1029–1054. дои : 10.2307/1912775 . JSTOR 1912775 .
^ Сарган, доктор медицинских наук (1988). Лекции по углубленной эконометрической теории . Оксфорд: Бэзил Блэквелл. ISBN 0-631-14956-2 .

Дальнейшее чтение

Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (1993). Оценка и вывод в эконометрике . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр. 616–620. ISBN 0-19-506011-3 .
Вербек, Марно (2004). Путеводитель по современной эконометрике (2-е изд.). Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья. стр. 142–158. ISBN 0-470-85773-0 .
Китамура, Юичи (2006). «Спецификационные тесты с инструментальной переменной и недостатком ранга» . В Корбе, Дин; и др. (ред.). Эконометрическая теория и практика: границы анализа и прикладных исследований . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. стр. 59–124. ISBN 0-521-80723-9 .

Эта эконометрикой, статья, связанная с незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] Сарган, доктор медицинских наук (1958). «Оценка экономических отношений с использованием инструментальных переменных». Эконометрика . 26 (3): 393–415. дои : 10.2307/1907619 . JSTOR 1907619 .

[2] Сарган, JD (1988) [1975]. «Проверка на неточность спецификации после оценки с использованием инструментальных переменных». Вклад в эконометрику . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-32570-6 .

[3] Хансен, Ларс Питер (1982). «Большие выборочные свойства обобщенного метода оценки моментов». Эконометрика . 50 (4): 1029–1054. дои : 10.2307/1912775 . JSTOR 1912775 .

[4] Сарган, доктор медицинских наук (1988). Лекции по углубленной эконометрической теории . Оксфорд: Бэзил Блэквелл. ISBN 0-631-14956-2 .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]