Тон Ворст
Энтони Корнелис Франциск (Тон) Ворст | |
|---|---|
| Рожденный | 1952 (71–72 года) Утрехт , Нидерланды |
| Национальность | Голландский |
| Род занятий | Экономист, академик, финансовый инженер , математик |
| Академическое образование | |
| Образование | Университет Утрехта |
| Академическая работа | |
| Учреждения | Профессор кафедры финансов Университета Свободы в Амстердаме, ранее профессор финансов Роттердамского университета Эразма. |
| Основные интересы | Финансы, финансовые рынки, управление рисками |
| Известные работы | Цены и коэффициенты хеджирования опционов на средний обменный курс (1992 г.), Ценообразование дефолтных свопов: эмпирические данные (2005 г.) |
Антониус Корнелис Франциск (Тон) Ворст (род. 1952, Утрехт ) [ 1 ] — голландский финансовый инженер и математик , профессор кафедры финансов Свободного университета в Амстердаме и директор Амстердамской школы финансов и управления рисками.
Биография
[ редактировать ]Ворст получил докторскую степень по математике в 1978 году в Утрехтском университете за диссертацию «Kn-регулярные кривые» под руководством Яна Растома Струкера и Вильберда ван дер Каллена. [ 2 ]
В начале 1980-х годов Ворст начал свою академическую карьеру в качестве исследователя в Эконометрическом институте Роттердамского университета Эразма, где в 1989 году он был назначен профессором финансов. Вместе с Хармом Бартом он был содиректором Эконометрического института с 1992 по 1998 год. в качестве преемника Теуна Клока , и их сменил Герман К. ван Дейк . С 2000 по 2009 год он был исполнительным вице-президентом ABN AMRO , которая была частично продана The Royal Bank of Scotland Group в 2007 году. В 2006 году он также был назначен профессором кафедры финансов Амстердамского университета VU. Он возглавляет Амстердамскую школу финансов и управления рисками, а также является директором аспирантуры по финансам в Институте Тинбергена . [ 3 ]
Публикации
[ редактировать ]Ворст является автором многочисленных статей о финансах бизнеса, финансовых рынках, управлении рисками и деривативах. [ 4 ] Выбор:
- Ворст, Тон. «Цены и коэффициенты хеджирования опционов на средний обменный курс». Международное обозрение финансового анализа 1.3 (1992): 179–193.
- Бойл, Фелим П. и Тон Ворст. «Вариант репликации в дискретное время с транзакционными издержками». Финансовый журнал 47.1 (1992): 271–293.
- Хейнен, Рональд, Анжелиен Кемна и Тон Ворст. «Анализ временной структуры подразумеваемой волатильности». Журнал финансового и количественного анализа 29.1 (1994).
- Мартенс, Мартин, Пол Кофман и Тон К. Ф. Ворст. «Модель порогового исправления ошибок для внутридневных фьючерсов и доходности индексов». Журнал прикладной эконометрики 13.3 (1998): 245–263.
- Хаувелинг, Патрик и Тон Ворст. «Ценообразование дефолтных свопов: эмпирические данные». Журнал международных денег и финансов 24.8 (2005): 1200-1225.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Цифровой альбом Promotorum в Утрехтском университете.
- ^ Тон Ворст в проекте «Математическая генеалогия»
- ^ проф. доктор АКФ Ворст на vu.nl. По состоянию на 11 сентября 2013 г.
- ^ Тон Ворст , Google Scholar
Внешние ссылки
[ редактировать ]- проф. доктор АКФ Ворст на vu.nl
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
