Кристиан Гурьеру

Кристиан Гурьеру
Рожденный	1949 (74–75 лет)
Национальность	Французский
Альма-матер	Университет Руана
Научная карьера
Поля	Статистика Эконометрика
Учреждения	Университет Торонто Центр исследований в области экономики и статистики
Докторантура	Жан-Пьер Рауль

Кристиан Гурьеру (род. 1949) — эконометрик , имеющий степень доктора философии по математике Руанского университета . Имеет звание профессора исключительного уровня из Франции. Гурьеру в настоящее время является профессором Университета Торонто и CREST, Париж [Центра Исследования в области экономики и статистики.

Гурьеру публиковал публикации в журналах по всему миру и был лауреатом премии Купмана (вместе с двумя партнерами) за свой проект «Общий подход к серийной корреляции» в 1985–1987 годах. Он также был награжден серебряной медалью Национального совета научных исследований Министерства исследований Франции. Он является членом Эконометрического общества.

Биография

Гурьеру закончил бакалавриат по экономике и статистике в ENSAE. Он получил степень почетного доктора Университета Монс-Эно, Университета Невшателя, а также HEC Montréal.

Работает

Гурьеру написал 17 книг и более 160 статей, в том числе 12 в «Эконометрике». Он известен своей работой над оценкой квазимаксимального правдоподобия. и косвенный вывод

Книги

• Финансовая эконометрика: проблемы, модели и методы .
• Эконометрические методы, основанные на моделировании . Серия лекций Oup/Core.
• Статистика и эконометрические модели . Темы современной эконометрики.
• Временные ряды и динамические модели . Темы современной эконометрики.
• Статистика страхования . Сборник «Экономика и передовая статистика».
• Модели ARCH и финансовые приложения . Серия Спрингера по статистике.

Статьи/Эссе/Документы

• Гурьеро, Кристиан; Ясиак, Джоанн (2002). «Нелинейные автокоррелограммы: приложение к продолжительности между сделками». Журнал анализа временных рядов . 23 (2): 127–154. CiteSeerX   10.1.1.27.7647 . дои : 10.1111/1467-9892.00259 . S2CID   5882434 .
• Гурьеро, К.; Монфорт, А. (2004). «Нечастые экстремальные риски». Женевские документы по теории риска и страхования . 29 (1): 5–22. дои : 10.1023/B:GEPA.0000032563.83435.50 . S2CID   55416745 .
• Дароллес, Серж; Флоренс, Жан-Пьер; Гурьеру, Кристиан (2004). «Нелинейный канонический анализ на основе ядра и обратимость времени» (PDF) . Журнал эконометрики . 119 (2): 323–353. дои : 10.1016/S0304-4076(03)00199-4 .
• Гурьеро, К.; Ясиак, Дж. (2004). «Гетерогенная модель INAR (1) для применения в автостраховании». Страхование: Математика и Экономика . 34 (2): 177–192. doi : 10.1016/j.insmatheco.2003.11.005 .
• Гайселс, Эрик; Гурьеру, Кристиан; Ясиак, Джоанн (2004). «Модели продолжительности стохастической волатильности». Журнал эконометрики . 119 (2): 413–433. CiteSeerX   10.1.1.27.636 . дои : 10.1016/S0304-4076(03)00202-1 .
• Гурьеро, Кристиан; Ясиак, Джоанн (2001). «Память и нечастые перерывы». Письма по экономике . 70 (1): 29–41. CiteSeerX   10.1.1.26.7340 . дои : 10.1016/S0165-1765(00)00346-3 .
• Дионн, Жорж; Гурьеру, Кристиан; Ванасс, Чарльз (2001). «Тестирование доказательств неблагоприятного отбора на рынке автомобильного страхования: комментарий». Журнал политической экономии . 109 (2): 444–453. дои : 10.1086/319557 . S2CID   154681165 .
• Дэне, Герт; Гурьеро, Кристиан; Скайлет, Оливер (1998). «Инструментальные модели и косвенное охватывание» . Эконометрика . 66 (3): 673–688. дои : 10.2307/2998579 . JSTOR   2998579 .
• Гурьеро, К.; Монфорт, А.; Троньон, А. (1984). «Методы псевдомаксимального правдоподобия: теория» (PDF) . Эконометрика . 52 (3): 681–700. дои : 10.2307/1913471 . JSTOR   1913471 . S2CID   122981013 .
• Гурьеро, К.; Монфорт, А.; Троньон, А. (1984). «Методы псевдомаксимального правдоподобия: приложения к моделям Пуассона». Эконометрика . 52 (3): 701–720. дои : 10.2307/1913472 . JSTOR   1913472 . S2CID   122906184 .

Ссылки

• Кристиан С. Гурье: Файл «ИДЕИ»
• Глобальный профиль инвестора