Многомерные панельные данные

В эконометрике многомерные панельные данные — это данные о явлении, наблюдаемом в трех или более измерениях. Это контрастирует с панельными данными , наблюдаемыми в двух измерениях (обычно по времени и поперечным сечениям ). Примером может служить набор данных, содержащий прогнозы одной или нескольких макроэкономических переменных, произведенные несколькими людьми (первое измерение), в нескольких рядах (второе измерение) в несколько периодов времени (третье измерение) и для нескольких горизонтов (четвертое измерение). .

Анализ многомерных панельных данных

Многомерная панель с четырьмя измерениями может иметь вид

$X_{isth},\;i=1,\dots ,N,\;s=1,\dots ,S,\;t=1,\dots ,T,\;h=1,\dots ,H,\,$

где i — индивидуальное измерение, s — измерение серии, t — измерение времени, а h — измерение горизонта. Общая модель регрессии многомерных панельных данных записывается как

$y_{isth}=\alpha +X_{sith}\beta +u_{sith}.\,$

Можно сделать сложные предположения о точной структуре корреляций между ошибками в этой модели. Например, серийная корреляция (термины ошибок, коррелирующие во времени) имеет несколько различных значений. Члены ошибок могут коррелировать во времени для одного и того же ряда, отдельного человека и горизонта. Они могут быть коррелированы во времени и между сериями для одного и того же человека и горизонта и т. д. Точно так же гетероскедастичность может быть определена для людей для одного и того же ряда, времени и горизонта, для людей и разных рядов для одного и того же времени и горизонта и т. д.

Наборы данных, имеющие многомерную панельную структуру

• «голубых фишек» Опрос профессиональных прогнозистов
• Опрос профессиональных прогнозистов (ASA-NBER)

См. также

• Панельный анализ

Ссылки

• Арельяно, Мануэль (2003). Эконометрика панельных данных . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN  0-19-924528-2 .
• Дэвис, А.; Лахири, К. (1995). «Новая основа для проверки рациональности и измерения совокупных шоков с использованием панельных данных». Журнал эконометрики . 68 (1): 205–227. дои : 10.1016/0304-4076(94)01649-К .
• Дэвис, А.; Лахири, К. (2000). «Пересмотр гипотезы рациональных ожиданий с использованием панельных данных многопериодных прогнозов». Анализ панелей и моделей с ограниченными зависимыми переменными . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. стр. 226–254. ISBN  0-521-63169-6 .
• Фрис, Э. (2004). Продольные и панельные данные: анализ и приложения в социальных науках . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN  0-521-82828-7 .
• Сяо, Ченг (2003). Анализ панельных данных (второе изд.). Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN  0-521-52271-4 .