Экстремальный риск

Экстремальные риски – это риски очень плохих результатов или «высоких последствий», но с низкой вероятностью . К ним относятся риски террористических атак, риски биобезопасности , такие как нашествие вредителей, и экстремальные стихийные бедствия , такие как сильные землетрясения.

Введение

Оценка вероятности экстремальных событий затруднена из-за отсутствия данных: это события, которые еще не произошли или произошли очень редко, поэтому соответствующих данных недостаточно. Таким образом, стандартные статистические методы обычно неприменимы.

Теория экстремальных ценностей

При наличии соответствующих данных вероятность событий в пределах диапазона данных или за его пределами может быть оценена с помощью статистических методов теории экстремальных значений , разработанных для таких целей, как прогнозирование 100-летних наводнений на основе ограниченного диапазона данных о прошлых наводнениях. . В таких случаях к данным можно подобрать математическую функцию и экстраполировать ее за пределы диапазона данных для оценки вероятности экстремальных событий. К результатам следует относиться с осторожностью из-за возможности того, что самые большие значения в прошлом нерепрезентативны, а также возможности того, что поведение системы изменилось.

Теория черного лебедя

В тех случаях, когда интересующее событие сильно отличается от существующего опыта, прошлые данные могут отсутствовать. Нассим Николас Талеб в своей теории черного лебедя утверждает , что частота и влияние совершенно неожиданных событий обычно недооцениваются. Оглядываясь назад, их можно объяснить, но предсказать их невозможно.

Операционный риск банка

Банкам необходимо оценивать риск неблагоприятных событий, помимо кредитных рисков и рыночных рисков . Эти риски, называемые операционными рисками , включают в себя основные события, которые с наибольшей вероятностью могут привести к банкротству банка, например массовое внутреннее мошенничество . Международный режим соответствия для банков Базель II требует, чтобы такие риски оценивались количественно с использованием сочетания статистической теории, такой как теория экстремальных значений , и сценарного анализа, проводимого внутренними комитетами экспертов. За результатом следит банковский регулятор (например, Федеральная резервная система в США). Переговоры между сторонами приводят к созданию системы, сочетающей количественные методы с информированным и тщательно изученным мнением экспертов. Это дает возможность избежать, насколько это возможно, проблем, вызванных нехваткой данных и предвзятостью чисто экспертного мнения. ^[1]

Были использованы аналогичные методы, сочетающие количественные методы с модерируемым мнением экспертов. ^{[ кем? ]} для оценки рисков биобезопасности , таких как риски инвазивных видов , которые могут оказать потенциально огромное воздействие на экономику или экологию страны. ^[2]

См. также

Глобальный катастрофический риск

Ссылки

^ Франклин, Джеймс (октябрь 2008 г.). «Операционный риск в соответствии с Базелем II: модель оценки экстремального риска» (PDF) . Отчет о политике в области банковских и финансовых услуг . 27 (10): 10–16 . Проверено 29 июня 2021 г.
^ Франклин, Дж.; Сиссон, Дж.А.; Бургман, Массачусетс; Мартин, Дж. К. (2008). «Оценка экстремальных рисков в экологии вторжений: уроки соблюдения требований банковской деятельности» (PDF) . Разнообразие и распространение . 14 (4): 581–591. дои : 10.1111/j.1472-4642.2008.00478.x . S2CID 8875197 . Проверено 29 июня 2021 г.

Дальнейшее чтение

Талеб, Н.Н. (2007). Черный лебедь: влияние крайне невероятного . ISBN 978-1-4000-6351-2 .
Эмбрехтс, П. (2000). Крайности и интегрированное управление рисками . Книги рисков. ISBN 1-899332-74-Х .
Нотт, Дж. (2006). Экстремальные явления: физическая реконструкция и оценка рисков . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-82412-5 .
Бир, Вики М. (2016). Справочник Гауэра по экстремальному риску . Рутледж. ISBN 9781472439901 . OCLC 938994733 .
Ходжсон, Т; Инь, Л (2013). Экстремальные риски-2013 . Тауэрс Уотсон.

[1] Франклин, Джеймс (октябрь 2008 г.). «Операционный риск в соответствии с Базелем II: модель оценки экстремального риска» (PDF) . Отчет о политике в области банковских и финансовых услуг . 27 (10): 10–16 . Проверено 29 июня 2021 г.

[2] Франклин, Дж.; Сиссон, Дж.А.; Бургман, Массачусетс; Мартин, Дж. К. (2008). «Оценка экстремальных рисков в экологии вторжений: уроки соблюдения требований банковской деятельности» (PDF) . Разнообразие и распространение . 14 (4): 581–591. дои : 10.1111/j.1472-4642.2008.00478.x . S2CID 8875197 . Проверено 29 июня 2021 г.

[1]

[2]