Thomson Reuters осознал индекс волатильности
Индекс реализованной волатильности Thomson Reuters — это недавно разработанный индекс фондового рынка компании Thomson Reuters Indices. Он измеряет и прогнозирует реализованную волатильность на различных временных горизонтах – от одного дня до нескольких месяцев.
Функция
[ редактировать ]Этот индекс можно использовать для построения кривых волатильности с различными временными горизонтами. Его также можно использовать для создания перекоса, необходимого для ценообразования опционов «вне денег». Его способность прогнозирования позволяет узнать реализованную волатильность на срок от нескольких дней до месяца. Реализованную волатильность можно считать более полезным показателем для участников рынка, чем показатели подразумеваемой волатильности (IV).
История
[ редактировать ]Индекс был впервые представлен во время интернет-трансляции «Длинные и короткие детали – новые меры волатильности» 23 сентября 2009 года Эндрю Кларком, главным стратегом по индексам компании Thomson Reuters Indices .
