Джон К. Халл (экономист)

Джон К. Халл
Джон К. Халл
Альма-матер	Крэнфилдский университет , Англия (доктор философии) ; Ланкастерский университет , Англия (МА) ; Кембриджский университет , Англия (бакалавр и магистр)
Известный	Модель Халла-Уайта ; опциям Публикации по
Награды	1999, по версии IAFE. Финансовый инженер года
	Научная карьера
Поля	Финансы ; Финансовый инжиниринг ; Математические финансы ; Производные ; Управление рисками
Учреждения	Университет Торонто , Канада ; Йоркский университет , Канада ; Крэнфилдская школа менеджмента , Англия

Джон К. Халл — профессор деривативов и управления рисками в Школе менеджмента Ротмана Университета Торонто . ^[3]^[4]

Он является уважаемым исследователем в академической области количественных финансов (см., например, модель Халла-Уайта ) и автором двух книг по финансовым деривативам, которые широко используются практиками рынка: «Опционы, фьючерсы и другие деривативы». ^[5] и «Основы рынков фьючерсов и опционов». ^[6] Он также написал книги «Управление рисками и финансовые институты» и «Машинное обучение в бизнесе: введение в мир науки о данных».

Он изучал математику в Кембриджском университете ( бакалавр и магистр ), получил степень магистра в области операционных исследований в Ланкастерском университете и степень доктора философии. в области финансов из Крэнфилдского университета . В 1999 году он был удостоен награды «Финансовый инженер года» Международной ассоциации финансовых инженеров . Он также получил множество преподавательских наград, в том числе престижную премию Нортропа Фрая Университета Торонто. ^[7]

У него есть сыновья-близнецы Питер и Дэвид и жена Мишель. ^{[ нужна ссылка ]}

Избранные публикации

Нейросетевой подход к пониманию движений подразумеваемой волатильности», Quantitative Finance, 2020, готовится к публикации (совместно с Джеем Цао и Джеки Ченом)
Funding Long Shots», Journal of Investment Management, 17, 4, 2019: 1–33 (с Эндрю Ло и Роджером Стейном)
Деревья процентных ставок: расширения и приложения, Quantitative Finance, 18, 7 (2018): 1199-1209 (совместно с Аланом Уайтом)
Оптимальное дельта-хеджирование для опционов, Журнал банковского дела и финансов, 82 (сентябрь 2017 г.): 180–190 (совместно с Аланом Уайтом)
Обобщенная процедура построения деревьев для краткосрочной ставки и ее применение для определения функций подразумеваемой рыночной волатильности, Quantitative Finance, 15,3 (2015): 443-454 (совместно с Аланом Уайтом)
Проблемы залога и кредита при ценообразовании деривативов, Журнал кредитного риска, 10, 3 (2014): 3-28
Риск траншей, созданных из жилищной ипотеки; с Аланом Уайтом; Журнал финансовых аналитиков; Выпуск: 66, 5; 2010 г.; Страницы: 54-67
Оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов с использованием структурной модели; с Мирелой Предеску и Аланом Уайтом; Журнал кредитного риска; Выпуск: 6, 3; 2010 год
Внебиржевые деривативы и центральный клиринг: можно ли обрабатывать все транзакции; Джон Халл; Обзор финансовой стабильности; Выпуск: июль; 2010 г.; Страницы: 71-80
Улучшенная модель подразумеваемой связки и ее применение к оценке индивидуальных траншей CDO; с Аланом Уайтом; Журнал инвестиционного менеджмента; Выпуск: 8, 3; 2010 г.; Страницы: 11-31
оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов; Джон Халл, Мирела Предеску и Алан Уайт; Журнал кредитного риска; Выпуск: 6 (3); 2010 г.; Страницы: 99-132
Кредитный кризис 2007 года: что пошло не так? Почему? Какие уроки можно извлечь?; Джон Халл; Журнал кредитного риска; Выпуск: 5, 2; 2009 г.; Страницы: 3-18
Динамические модели портфельного кредитного риска; с Аланом Уайтом; Журнал деривативов; Выпуск: 15, 4; 2008 г.; Страницы: 9-28

Ссылки

^ «Архив событий IAFE, награды» . Архивировано из оригинала 27 мая 2007 г. Проверено 21 июня 2007 г.
^ Финнеган, Джим. «IAFE проводит ежегодный ужин, посвященный награждению» . Новости финансового инжиниринга . Проверено 21 июня 2007 г.
^ «Университет Торонто, Школа менеджмента Ротмана, страница профиля факультета: Джон К. Халл» . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 21 июня 2007 г.
^ «Брошюра по программе магистра финансов Ротмана» (PDF) . Школа менеджмента Джозефа Л. Ротмана, Университет Торонто . Проверено 21 июня 2007 г.
^ «Невозможно найти страницу — Школа менеджмента Ротмана» .
^ «Обработчик 404» . Rotman.utoronto.ca . Проверено 1 февраля 2014 г. {{cite web}}: Cite использует общий заголовок ( справка )
^ «Джон К. Халл - Книги ToF» .

Внешние ссылки

Домашняя страница Джона Халла из Университета Торонто . Это делает многие из его статей доступными для скачивания.

Эта биография канадского экономиста незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] «Архив событий IAFE, награды» . Архивировано из оригинала 27 мая 2007 г. Проверено 21 июня 2007 г.

[2] Финнеган, Джим. «IAFE проводит ежегодный ужин, посвященный награждению» . Новости финансового инжиниринга . Проверено 21 июня 2007 г.

[3] «Университет Торонто, Школа менеджмента Ротмана, страница профиля факультета: Джон К. Халл» . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 21 июня 2007 г.

[4] «Брошюра по программе магистра финансов Ротмана» (PDF) . Школа менеджмента Джозефа Л. Ротмана, Университет Торонто . Проверено 21 июня 2007 г.

[5] «Невозможно найти страницу — Школа менеджмента Ротмана» .

[6] «Обработчик 404» . Rotman.utoronto.ca . Проверено 1 февраля 2014 г. {{cite web}}: Cite использует общий заголовок ( справка )

[7] «Джон К. Халл - Книги ToF» .

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ЯВЛЯЮТСЯ ВИАФ WorldCat
Национальный	Франция Данные БнФ Каталония Германия Италия Израиль Соединенные Штаты Швеция Латвия Япония Чешская Республика Корея Нидерланды Польша
академики	ЦиНии zbMATH
Другой	ИдРеф