Фильтр Шмидта – Калмана
Фильтр Шмидта-Калмана представляет собой модификацию фильтра Калмана для уменьшения размерности оценки состояния, но при этом учитывается влияние дополнительного состояния при вычислении ковариационной матрицы и коэффициентов усиления Калмана. [ 1 ] Обычное применение — учет влияния мешающих параметров, таких как смещения датчика, без увеличения размерности оценки состояния. Это гарантирует, что ковариационная матрица будет точно отражать распределение ошибок.
Основным преимуществом использования фильтра Шмидта – Калмана вместо увеличения размерности пространства состояний является снижение вычислительной сложности. Это может позволить использовать фильтрацию в системах реального времени. Другое использование Шмидта-Кальмана - когда остаточные смещения ненаблюдаемы; то есть эффект систематической ошибки нельзя отделить от измерения. В этом случае метод Шмидта-Кальмана — это надежный способ не пытаться оценить значение систематической ошибки, а только отслеживать влияние систематической ошибки на истинное распределение ошибок.
Для использования в нелинейных системах модели наблюдения и перехода состояний могут быть линеаризованы вокруг текущего среднего значения и оценки ковариации методом, аналогичным расширенному фильтру Калмана .
Именование и историческое развитие
[ редактировать ]Стэнли Ф. Шмидт разработал фильтр Шмидта-Кальмана как метод учета ненаблюдаемых смещений при сохранении низкой размерности, необходимой для реализации в системах реального времени.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Шмидт, С. (1966). «Применение методов пространства состояний к задачам навигации» . В Леондесе, К. (ред.). Достижения в системах управления . Том. 3. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Академик Пресс. стр. 293–340.