Обобщенный винеровский процесс

В статистике обобщенный винеровский процесс (названный в честь Норберта Винера ) представляет собой случайное блуждание в непрерывном времени со сносом и случайными скачками в каждый момент времени. Формально:

$a(x,t)dt+b(x,t)\eta {\sqrt {dt}}$

где a и b — детерминированные функции, t — непрерывный индекс времени, x — набор экзогенных переменных, которые могут меняться со временем, dt — дифференциал во времени, а η — случайный выбор из стандартного нормального распределения в каждый момент времени. .

См. также

• Винеровский процесс