Хелиетт Жеман

Хелиетт Жеман
Хелиетт Жеман
Национальность	Французский
Гражданство	Французская, Американская
Альма-матер	Университет Пьера и Марии Кюри ; Университет Пантеон-Сорбонна ; Высшая нормальная школа ;
	Научная карьера
Поля	Теория вероятностей , Математические финансы
Учреждения	Бирбекский колледж; Университет Джонса Хопкинса; предыдущая: Пэрис Дофин; ЕССЕК.
Диссертация	«Вклад в исследование стохастических сходимости случайных измерений» (1976) ; Важность нейтральной форвардной вероятности в стохастическом подходе к процентным ставкам (1990) ;
Докторанты	Нассим Николас Талеб
Веб-сайт	вместо меня .с

Хелетт Жеман — французский ученый в области математических финансов. Ее карьера охватывала несколько дисциплин, включая страхование, теорию вероятностей и финансы сырьевых товаров. Она профессор математических финансов в Биркбек-колледже Лондонского университета. ^[1] где она является директором Центра товарного финансирования и профессором-исследователем в Университете Джонса Хопкинса .

Известные исследования и деятельность

Вместо этого Геман теперь известен благодаря:

Ее сотрудничество с Николь Эль Каруи в открытии востребованного курса последипломного образования по математическим финансам, совместно проводимого Политехнической школой французского университета и Университетом Пьера и Марии Кюри . ^[2]
Ее работа над финансовыми деньгами с Николь Эль Каруи.
Ее введение стохастических часов для восстановления нормальности доходности активов.
Ее работа над катастрофическими фьючерсами и опционами.
«CGMY», Ее работа над вероятностными распределениями, в частности, процессом Леви названным в честь Карра , Хелиетт Геман, Мадана и Йора .
Ее книга 2005 года о товарных деривативах. ^[3]
Ее книга «Деривативы по страхованию, погоде и электроэнергии: от экзотических опционов к экзотическим основам», 1999, Risk Books.
Ее работа над «Биткойнами и сырьевыми товарами». ^[4]
Быть научным руководителем докторантуры Нассима Николаса Талеба.

Избранные публикации

Изменения численного измерения, изменения вероятностной меры и ценообразования опционов, с Николь Эль Каруи, Жан-Шарлем Роше. Журнал прикладной вероятности, Vol. 32, № 2 (июнь 1995 г.), стр. 443–458.
Тонкая структура доходности активов: эмпирическое исследование с Питером Карром, Дилипом Б. Маданом и Марком Йором . Журнал бизнеса 75 (2) (апрель 2002 г.): 305–332.
Поток заказов, часы транзакций и нормальность доходности активов, Финансовый журнал, октябрь 2000 г., том 55, стр. 2259-2284.
Стохастические временные изменения в ценах опционов на катастрофы. Страхование, математика и экономика, декабрь 1997 г., том 21, стр. 185-193.

Награды

Премия IAQF/Northfield «Финансовый инженер года» 2022 года
Почетный член Французского общества актуариев
Энергетический риск – Зал славы. ^[5]

Ссылки

^ «Сотрудники факультета экономики, математики и статистики Биркбек-колледжа» . 2012 . Проверено 2 января 2013 г.
^ Молленкамп, Каррик (9 марта 2006 г.). «Почему студенты профессора Эль Каруи востребованы - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 18 июля 2021 г.
^ Геман, Хелиетт (2005). Товары и производные сырьевые товары: моделирование и ценообразование для сельского хозяйства, металлов и энергетики . Уайли Финанс. ISBN 978-0470012185 .
^ Прайс, Х., Геман, Х. (2019). «В хранилищах: фьючерсы на биткойны и страхование хранения, Актуарий» . Актуарий . 2020 (3). {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Знаменитые пятьдесят» . Острые СМИ. 3 декабря 2004 г. Проверено 2 января 2013 г.

Внешние ссылки

Персональная домашняя страница: http://www.helyettegeman.com
Персональная домашняя страница: http://www.ems.bbk.ac.uk/faculty/geman/
Проект математической генеалогии : https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=213191.

[1] «Сотрудники факультета экономики, математики и статистики Биркбек-колледжа» . 2012 . Проверено 2 января 2013 г.

[2] Молленкамп, Каррик (9 марта 2006 г.). «Почему студенты профессора Эль Каруи востребованы - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 18 июля 2021 г.

[3] Геман, Хелиетт (2005). Товары и производные сырьевые товары: моделирование и ценообразование для сельского хозяйства, металлов и энергетики . Уайли Финанс. ISBN 978-0470012185 .

[4] Прайс, Х., Геман, Х. (2019). «В хранилищах: фьючерсы на биткойны и страхование хранения, Актуарий» . Актуарий . 2020 (3). {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[5] «Знаменитые пятьдесят» . Острые СМИ. 3 декабря 2004 г. Проверено 2 января 2013 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ЯВЛЯЮТСЯ ВИАФ WorldCat
Национальный	Норвегия Франция Данные БНФ Германия Израиль Соединенные Штаты Япония Чешская Республика Нидерланды
академики	MathSciNet Проект математической генеалогии ОРЦИД zbMATH
Другой	ИдРеф