Николь Эль Каруи
Николь Эль Каруи | |
|---|---|
 Эль Каруи в 2008 году | |
| Рожденный | Николь Шварц 29 мая 1944 г. Париж, Франция |
| Известный | Вклад в теорию вероятностей и математические финансы |
| Научная карьера | |
| Поля | Математика |
| Учреждения | Университет Париж VI , Политехническая школа |
| Докторанты | |
Николь Эль Каруи ( урожденная Шварц ) — французский математик и пионер в развитии математических финансов , родилась 29 мая 1944 года в Париже . Она считается одним из пионеров французской школы математических финансов и подготовила множество инженеров и ученых в этой области.Она является почетным профессором прикладной математики в Университете Сорбонны и занимала профессорские должности в Политехнической школе и Университете дю Мэн . Ее исследования способствовали применению вероятностных и стохастических дифференциальных уравнений для моделирования и управления рисками на финансовых рынках .
Обучение [ править ]
Репутация занятий профессора Эль Каруи такова, что Wall Street Journal полагает, что, возможно, слишком много ее студентов занимают важные должности, занимающиеся производными финансовыми инструментами . [1] В интервью Wall Street Journal Рама Конт , профессор математических финансов , Оксфордского университета назвал степень с именем г-жи Эль Каруи «волшебным словом, открывающим двери для молодых людей». [2]
был содиректором Эль Каруи вместе с Марком Йором и Жилем Пажесом магистерской программы по теории вероятностей и финансам. [3] совместно управляемый Политехнической школой и Университетом Пьера и Марии Кюри (Париж VI), который она основала вместе с Хелетт Жеман . [4] Эта программа, обычно называемая «DEA El Karoui», является одной из самых престижных программ в области количественных финансов в мире и № 1 во Франции. [5]
вклад Научный
Исследования Николь Эль Каруи сосредоточены на теории вероятностей, теории стохастического управления и математических финансах. Ее вклад был сосредоточен на математической теории стохастического управления , обратных стохастических дифференциальных уравнениях и их применении в математических финансах .
Она особенно известна своей работой над надежностью стратегии хеджирования Блэка-Шоулза, суперхеджированием условных требований и изменением численного метода для оценки опционов. [6]
Среди вкладов Эль Каруи в математические финансы — ее элегантная формула для выражения ковариационной зависимости между фьючерсной ценой и форвардной ценой актива. Формула форвардной ковариации Эль-Каруи гласит:
![{\displaystyle H(t)-G(t)=\int _{t}^{T} \mathrm {Cov} ^{Q(s)}[r(s),H(s)|{\mathcal { F}}_{t}]\ ds,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ee94cd3c37887124a7c8942cfe7401e2758c993c)
где цена фьючерсного контракта, цена форвардного контракта, это процесс спотовой процентной ставки и - это вероятностная мера, согласно которой цены активов представляют собой мартингалы с дисконтной облигацией со сроком погашения. выбран в качестве нумератора. [7]
Избранные публикации [ править ]
- Эль Каруи, Николь (1981). «Вероятностные аспекты стохастического управления». Летняя школа теории вероятностей Сен-Флур IX-1979 . Конспект лекций по математике. Полет. 876.стр. 73–238. дои : 10.1007/BFb0097499 . ISBN 978-3-540-10860-3 .
- Эль Каруи, Николь; Кенез, Мари-Клер (1995). «Динамическое программирование и ценообразование условных требований на неполном рынке». СИАМ Дж. Оптимальное управление . 33 : 29–66. дои : 10.1137/S0363012992232579 .
- Эль Каруи, Николь; Жанблан, Моник ; Шрив, Стивен (1998). «Надежность формулы Блэка и Скоулза». Математические финансы . 8 (2): 93–126. CiteSeerX 10.1.1.321.744 . дои : 10.1111/1467-9965.00047 . S2CID 15356566 .
- Эль Каруи, Николь; Кенез, Мари-Клер; Пэн, Шиге (1997). «Обратные стохастические дифференциальные уравнения в финансах». Математические финансы . 7 :1–71. дои : 10.1111/1467-9965.00022 . S2CID 53057679 .
- Эль Каруи, Николь; Геман, Хелиетт; Роше, Жан-Шарль (1995). «Изменения числовых показателей, изменения вероятностных мер и ценообразования опционов». Журнал прикладной вероятности . 32 (2): 443–458. дои : 10.2307/3215299 . JSTOR 3215299 . S2CID 124199920 .
Награды [ править ]
Профессор Эль Каруи — кавалер ордена Почётного легиона. [8]
Ссылки [ править ]
- ^ Молленкамп, Каррик (9 марта 2006 г.). «Почему студенты профессора Эль Каруи востребованы - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 19 октября 2012 г.
- ^ Молленкамп, Каррик (9 марта 2006 г.). «Почему студенты профессора Эль Каруи востребованы - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 19 октября 2012 г.
- ^ «Магистратура: Вероятность и финансы (тематические)» . Master-finance.proba.jussieu.fr. Архивировано из оригинала 25 ноября 2011 г. Проверено 19 октября 2012 г.
- ^ Молленкамп (9 марта 2006 г.). «Почему студенты профессора Эль Каруи востребованы» . Блумберг . Проверено 2 января 2013 г.
- ^ «Тематическая классификация: магистр рыночных финансов - стажировка по рыночным финансам. Инженер Магистр DEA DESS Магистр Докторантура MSc MS Phd, Количественные финансы, ИТ-финансы, Финансовая математика и ИТ, финансовый инжиниринг, Франция и международный уровень» . Maths-fi.com . Проверено 19 октября 2012 г.
- ^ Эль Каруи, Николь (5 января 2002 г.). Надежность формулы Блэка и Шоулза . Издательство Блэквелл. стр. 93–126.
- ^ Минени, Р.: Отношения в непрерывном времени между фьючерсами и форвардными ценами, Труды Японской ассоциации финансовой эконометрики и инженерии, июль 1993 г.
- ^ Марк Шампенуа (14 апреля 2006 г.). «Орден Почетного легиона – Назначения, повышения и повышения от 14.04.2006» . France-phaleristique.com . Проверено 19 октября 2012 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Проект математической генеалогии http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=57381
- Город-гений Франции http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/les-g-eacute-nies-fran-ccedil-ais-de-la-city_479283.html
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
| Другой | |
