✖


Jump to content

Рамка аккаунта

Рамка аккаунта
Рожденный
Рамка аккаунта

( 1972-06-30 ) 30 июня 1972 г. (52 года)
Тегеран , Иран
Национальность  Иран
Альма-матер Политехническая школа
Известный Моделирование системного риска , Функциональное исчисление Ито, Траекторное исчисление Ито, Модельный риск , Ликвидность под угрозой
Награды
Научная карьера
Поля
Учреждения
Диссертация От случайных блужданий до случайных рынков. Статистическое моделирование финансовых рынков: эмпирические исследования и теоретические подходы. [4]  (1998)
Докторантура Жан-Филипп Бушо [5]
Веб-сайт люди .математика .ox .и .uk /рама .продолжение /

Рама Конт — штатный профессор математических финансов в Оксфордский университет . [6] [7] Он известен своим вкладом в теорию вероятностей , стохастический анализ и математическое моделирование в сфере финансов , в частности математические модели системного риска . [3] В 2010 году он был удостоен премии Луи Башелье Французской академии наук .

Биография

[ редактировать ]

Конт родился в Тегеране ( Иран ), получил степень бакалавра в Политехнической школе (Франция). [7] получил степень магистра теоретической физики в Ecole Normale Superieure и степень по китайскому языку в Национальном институте языков и восточных цивилизаций . [8] Его докторская диссертация была посвящена применению процессов Леви в финансовом моделировании.

Карьера и достижения

[ редактировать ]

Конт начал свою карьеру в качестве исследователя CNRS в области прикладной математики в Политехнической школе (Франция) в 1998 году и занимал академические должности в Политехнической школе , Колумбийском университете и Имперском колледже Лондона . [8] В 2008 году он был назначен «Directeur de Recherche CNRS» ( старшим научным сотрудником CNRS ) и возглавлял кафедру математических финансов в Имперском колледже Лондона. [9] с 2012 по 2018 год он был избран профессором математических финансов Оксфордского математического института и научным сотрудником колледжа Святого Хью в Оксфорде . . В 2018 году [10] [11]

Исследования Конта сосредоточены на теории вероятностей, стохастическом анализе и математическом моделировании в сфере финансов. [12] Его математические работы сосредоточены на траекторных методах стохастического анализа. [13] и функциональное исчисление Ито. [14]

В области количественных финансов он известен, в частности, своими работами над моделями, основанными на скачкообразных процессах. [15] стохастическое моделирование книг лимитных заказов как систем массового обслуживания [16] , [17] методы машинного обучения в финансах [18] и математическое моделирование системного риска . [19] [20] Он был главным редактором Энциклопедии количественных финансов . [21]

Конт работал советником центральных банков и международных организаций, таких как Международный валютный фонд и Банк международных расчетов, по стресс-тестированию и мониторингу системных рисков . Его работа над сетевыми моделями, финансовой стабильностью и централизованным клирингом. [22] оказал влияние на центральные банки и регуляторы. [23] Он дал множество интервью средствам массовой информации. [24] [25] [26] [27] [28] по вопросам, связанным с системным риском и финансовым регулированием.

Научный вклад

[ редактировать ]

Причинно-функциональное исчисление

[ редактировать ]

Конт известен в математике своим «Каузальным функциональным исчислением», исчислением непредвиденных, или «каузальных», функционалов в пространстве путей. [29] Конт и его коллеги опирались на плодотворную работу немецкого математика Ганса Фёлльмера. [30] и Бруно Дюпире для построения исчисления непредсказуемых функционалов, [31] который включает в себя в качестве особого случая так называемое исчисление Ито-Фёлльмера, попутный аналог стохастического исчисления Ито. [32] Последующие работы Конта и Николаса Перковски [33] расширенныйисчисление Ито-Фёллмера к функциям и функционалам от более общих нерегулярных путей с ненулевой вариацией p-го порядка.

Моделирование системного риска

[ редактировать ]

Работа Конта и его сотрудников по математическому моделированию системного риска и финансовой стабильности, в частности по сетевым моделям финансового заражения и моделированию косвенного заражения через «горячие распродажи», повлияла на академические исследования и политику в этой области. [23] [34]

Центральный клиринг

[ редактировать ]

Исследование Конта по центральному клирингу на внебиржевых (OTC) рынках повлияло на практику управления рисками центральных контрагентов и на подходы регулирующих органов к центральному клирингу. [35] Конт утверждал, что центральный клиринг не устраняет риск контрагента , а превращает его в риск ликвидности , поэтому управление рисками и стресс-тестирование центральных контрагентов должны быть сосредоточены на риске ликвидности и ресурсах ликвидности, а не на капитале. [36]

Измерение риска и модельный риск

[ редактировать ]

Конт представил строгий подход к оценке модельного риска. [37] который оказал влияние на разработку модельных систем управления рисками в финансовых учреждениях. [38] [39]

Конт, Дегест и Скандоло [40] ввел концепцию «процедуры измерения риска», эмпирический аналог понятия меры риска , и определил надежный класс процедур измерения риска, известный как « Диапазон значений риска » (RVaR), надежную альтернативу ожидаемому дефициту. [41]

Конт, Котлицкий и Вальдеррама определяют концепцию ликвидности под угрозой . [42] как сумма ликвидных активов, необходимых финансовому учреждению для борьбы с оттоком ликвидности в этом сценарии.

Награды и почести

[ редактировать ]

Конт был награжден премией Луи Башелье от Французской академии наук в 2010 году за работу по математическому моделированию финансовых рынков. [1] В 2017 году он был избран членом Общества промышленной и прикладной математики (SIAM) за «вклад в стохастический анализ и математические финансы». [3] В 2017 году он получил Премию за выдающиеся достижения в междисциплинарных исследованиях (APEX) от Королевского общества за исследования в области математического моделирования системного риска. [2] [43]

Публикации

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б Лондонское математическое общество. «Премия Луи Башелье» . ЛМС . Проверено 5 августа 2018 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б «APEX Awards | Королевское общество» .
  3. ^ Перейти обратно: а б с Общество промышленной и прикладной математики. «Стипендиаты SIAM: выпуск 2017 года» . СИАМ . Проверено 5 августа 2018 г.
  4. ^ «Рама Конт - проект математической генеалогии» .
  5. ^ Рама Конт в проекте «Математическая генеалогия»
  6. ^ «Проф. Рама Конт | Математический институт» .
  7. ^ Перейти обратно: а б «Рама Конт – Кто есть кто» .
  8. ^ Перейти обратно: а б «Резюме Рамы Конта» (PDF) . Немецкое общество страхования и финансовой математики . Проверено 3 августа 2018 г.
  9. ^ «Дом — профессор Рама Конт» .
  10. ^ «Назначения» . Оксфордская газета . Оксфордский университет. 2018 . Проверено 22 января 2018 г.
  11. ^ «Рама Конт назначен профессором математических финансов в Оксфорде» . Оксфордский университет. 2018 . Проверено 1 февраля 2018 г.
  12. ^ http://rama.cont.perso.math.cnrs.fr/
  13. ^ Ананова, Анна; Продолжение, Рама (2017). «Попутное интегрирование по путям конечной квадратичной вариации» . Журнал чистой и прикладной математики . 107 (6): 737–757. arXiv : 1603.03305 . дои : 10.1016/j.matpur.2016.10.004 . S2CID   16318176 .
  14. ^ Балли, Влад; Карамеллино, Люсия; Продолжение, Рама (2016). Стохастическое интегрирование по частям и функциональное исчисление Ито . Курсы повышения квалификации по математике - CRM Barcelona. дои : 10.1007/978-3-319-27128-6 . ISBN  978-3-319-27127-9 .
  15. ^ Продолжение, Рама; Танков, Петр (2004). Финансовое моделирование со скачкообразными процессами . ЦРК Пресс. ISBN  9781584884132 .
  16. ^ Продолжение, Рама; Де Ларрард, Адриан (2013). «Динамика цен на марковском рынке лимитных ордеров». SIAM Journal по финансовой математике . 4 (1): 1–25. arXiv : 1104.4596 . дои : 10.1137/110856605 . S2CID   1238587 .
  17. ^ Продолжение, Рама; Стойков, Саша; Талрея, Риши (2008). «Стохастическая модель динамики стакана заказов». Исследование операций . 58 (7176): 340–344. дои : 10.1287/опре.1090.0780 .
  18. ^ Мэнникс, Роб (2018). «Нейронная сеть изучает «универсальную модель» движения цен на акции» . РИСК .
  19. ^ Системный риск: задача математического моделирования на YouTube
  20. ^ Продолжение, Рама; Мусса, Амаль; Сантос, Эдсон Бастос (2013). «Сетевая структура и системный риск в банковских системах». В Фуке, Жан-Пьер; Лангсам, Джозеф (ред.). Справочник по системным рискам (PDF) . Издательство Кембриджского университета. CiteSeerX   10.1.1.637.587 . дои : 10.1017/CBO9781139151184.018 . ISBN  9781107023437 . Архивировано из оригинала (PDF) 1 августа 2013 года . Проверено 5 августа 2018 г. Альтернативный URL
  21. ^ Продолжение, Рама (2010). Энциклопедия количественных финансов . Чичестер: Уайли. ISBN  9780470057568 .
  22. ^ «Рама Конт — исследовательский центр центрального банка» . БИС . Проверено 5 августа 2018 г.
  23. ^ Перейти обратно: а б Йеллен, Джанет. «Взаимосвязь и системный риск: уроки финансового кризиса и последствия для политики» . Совет управляющих Федеральной резервной системы . Проверено 5 августа 2018 г.
  24. ^ Сипель, Сильвен (17 сентября 2008 г.). «Если AIG рухнет, это повлияет на всю экономику США» . Le Monde.fr . Мир . Проверено 5 августа 2018 г.
  25. ^ Ежегодное общее собрание ISDA 2018: Рама Конт - Имперский колледж Лондона . Ютуб . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г.
  26. ^ Сипель, Сильвен (3 мая 2010 г.). «Конфликты интересов Абакуса» . Le Monde.fr . Мир . Проверено 5 августа 2018 г.
  27. ^ Сорман, Гай. «Дикая случайность» . Форбс (август 2009 г.) . Проверено 5 августа 2018 г.
  28. ^ «Клиринговые палаты преобразуют риск контрагента в риск ликвидности» . 27 февраля 2017 г.
  29. ^ Чиу, Генри; Конт, Рама (2022), «Каузальное функциональное исчисление», Труды Лондонского математического общества , 9 (1): 237–269, doi : 10.1112/tlm3.12050 , hdl : 10044/1/99908 , S2CID   16318176
  30. ^ Фёлльмер, Ганс (1981), «Ито-расчет без вероятностей». , Страсбургский семинар по теории вероятностей , 15 , Springer , получено 9 декабря 2023 г.
  31. ^ Продолжение, Рама; Фурни, Давид-Антуан (2010). «Формулы замены переменных на неупреждающий функционал в пространстве путей» . Журнал функционального анализа . 259 (4): 1043–1072. дои : 10.1016/j.jfa.2010.04.017 . hdl : 10044/1/10539 .
  32. ^ Ананова, Анна; Конт, Рама (2017), «Путьное интегрирование по путям конечной квадратичной вариации», Journal of Pure and Applied Mathematics , 107 (6): 737–757, arXiv : 1603.03305 , doi : 10.1016/j.matpur.2016.10. 004 , S2CID   16318176
  33. ^ Продолжение, Рама; Перковски, Николас (2020), «Попутное интегрирование и формулы замены переменных для непрерывных путей с произвольной регулярностью», Труды Американского математического общества , 6 (5): 161-186, arXiv : 1803.09269 , doi : 10.1090/btran/34
  34. ^ [Джон Фелл, Франческо Маццаферро, Ричард Портес, Эрик Шааннинг (2020) Падшие ангелы и косвенное заражение: обоснование и уроки общесистемного анализа, 11 сентября 2020 г. https://voxeu.org/article/fallen-angels-and-indirect-contagion ]
  35. ^ Конт, Рама (2015), «Конец водопада: дефолтные ресурсы центральных контрагентов» , Журнал управления рисками в финансовых учреждениях , 8 , публикации Генри Стюарта, SSRN   2588986 , получено 9 декабря 2020 г.
  36. ^ Конт, Рама (2017), «Центральный клиринг и трансформация рисков» , Обзор финансовой стабильности , 21 , Banque de France, SSRN   2919260 , получено 9 декабря 2020 г.
  37. ^ * Продолжение, Рама (2006). «Неопределенность модели и ее влияние на цену производных инструментов» (PDF) . Математические финансы . 16 (3): 519–547. дои : 10.1111/j.1467-9965.2006.00281.x . S2CID   16075069 .
  38. ^ Морини, Массимо (2012). Понимание модельного риска и управление им: практическое руководство для количественных аналитиков, трейдеров и валидаторов . Уайли. дои : 10.1002/9781118467312 . ISBN  9781118467312 .
  39. ^ «Модель риска» . 17 сентября 2017 г.
  40. ^ Продолжение, Рама; Деге, Ромен; Джакомо, Джакомо (2010). «Анализ устойчивости и чувствительности процедур измерения рисков» (PDF) . Количественные финансы . 10 (6): 593–606. дои : 10.1080/14697681003685597 . S2CID   158678050 .
  41. ^ Фисслер, Тобиас; Зигель, Джоанна Ф. (2021). «О выявляемости диапазона значений риска». Статистика и моделирование рисков . 38 (1–2): 25–46. arXiv : 1902.04489 . дои : 10.1515/strm-2020-0037 . S2CID   85517050 .
  42. ^ Продолжение, Рама; Котлицкий, Артур; Вальдеррама, Лаура (2020). «Ликвидность под угрозой: совместное стресс-тестирование платежеспособности и ликвидности» . Журнал банковского дела и финансов . 118 : 105871. doi : 10.1016/j.jbankfin.2020.105871 . hdl : 11250/2652653 .
  43. ^ Даннинг, Хейли (3 ноября 2017 г.). «Исследователь-математик выделил финансирование для междисциплинарного проекта по риску» . Имперский колледж Лондона . Проверено 5 августа 2018 г.
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rama_Cont&oldid=1233648568"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ea96e3f1ade393c39c3ae80007dd28b4__1720579740
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ea/b4/ea96e3f1ade393c39c3ae80007dd28b4.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Rama Cont - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)