Анил К. Бера

Не путать с АК Бера .

Анил К. Бера
Рожденный	1955 Западная Бенгалия , Индия
Национальность	Американский
Альма-матер	Жилой колледж Миссии Рамакришны , Калькуттский университет (бакалавр наук) Индийский статистический институт (магистр наук) Австралийский национальный университет (доктор философии)
Известный	Тест Жарка-Бера
Научная карьера
Поля	Экономика
Учреждения	Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн, 1991-настоящее время. Американская статистическая ассоциация 1996-1998 гг. Эконометрическое общество с 1979 г.

Анил К. Бера (1955 г.р.) — американский эконометрик индийского происхождения. Он является профессором экономики Университета Иллинойса на экономическом факультете Урбана-Шампейн. Он наиболее известен своей работой с Карлосом Харке над тестом Харке-Бера .

Ранний период жизни

Анил К. Бера родился в отдаленной деревне Пашимчак, Западная Бенгалия , Индия. Его отец был врачом, который не взимал формальных гонораров со своих пациентов и полагался на добровольные пожертвования. Бера в то время жил со своими семью братьями и двумя сестрами. Его мать никогда не ходила в школу, но ценила и понимала важность образования. Она всегда следила за тем, чтобы Бера ни разу не пропустил ни дня в школе и не опоздал.

Образование и карьера[]Бера учился в своей деревенской школе Paschimchak Pry School и Jalchak Jalchak Nateswari Netaji Vidyayatan , жилом колледже миссии Нарендрапура Рамкришны и Индийском статистическом институте в Калькутте и Дели. В 1971 году он был принят в жилой колледж миссии Рамкришны в Нарендрапуре, чтобы получить диплом с отличием по статистике с физикой и математикой в ​​качестве вспомогательных предметов.Бера получила степень бакалавра наук. окончил Калькуттский университет в 1975 году по специальности «Статистика» (первый класс), получил степень магистра Индийского статистического института в 1977 году по специальности «Эконометрика и планирование» (первый класс) и степень доктора философии. в 1983 году окончил Австралийский национальный университет (доктор философии по эконометрическому моделированию). Он также был научным сотрудником CORE в Католическом университете Лувена , Бельгия.Бера включается в список учителей с оценкой «отлично» почти каждый семестр, который он преподает. С 1989 года он восемь раз получал премию Организации аспирантов-экономистов (EGSO) за выдающиеся достижения в области аспирантуры, премию Ассоциации выпускников коммерческих колледжей за выдающиеся достижения в области преподавания в аспирантуре в 1991 году и почетное упоминание Премии кампуса за выдающиеся достижения в области аспирантуры и профессионального преподавания. в 2005 году. Он регулярно посещает свой родной город и в настоящее время участвует в некоторых проектах развития, таких как строительство бесплатной библиотеки и здания начальной школы. С января 2020 года создан и управляет Центром бесплатного обучения для нуждающихся детей в деревне Пашимчак (Западный Миднапур, Индия) при Центре развития и образования А. Бера (ABCDE). Сейчас в ABCDE обучаются 80 учеников и 10 учителей.

Академические награды

• Приглашенный докладчик на конференции, посвященной достижениям профессора М. Х. Песарана, 12–13 апреля 2024 г., Университет Южной Калифорнии.
• Приглашенная лекция на XIX Международном летнем семинаре по экономике, 25-29 июля 2022 г., Университет Памуккале, Денизли, Турция.
• Приглашенный докладчик, серия лекций по экономике и социальным наукам, Университет BRAC, 7 июля 2022 г., Дакка, Бангладеш.
• Главный приглашенный докладчик, международный вебинар «Откуда берутся исследовательские идеи в экономике, математике и статистике?» Пример из практики», 5 февраля 2021 г., Колледж Динбандху Эндрюс, Гайя, Индия.
• Основной докладчик, Международная конференция по эмпирической экономике и социальным наукам (ICEESS), 12–13 декабря 2020 г., Университет Бандырма Оньеди Эйлюль, Турция.
• Лекция вебинара, посвященного бриллиантовому юбилею, Колледж РКМР, 16 октября 2020 г., Нарендрапур, Индия.
• Основной докладчик, Международный семинар по современным проблемам развития в отсталых регионах Индии, 17–18 февраля 2020 г., факультет экономики, Университет Видьясагар, Миднапур, Индия.
• Открытая лекция, 6-я лекция памяти профессора Суреша Тендулкара, 29 января, Школа экономики Симбиоз (SSE), Пуна, Индия.
• Приглашенный докладчик, Международная конференция по стратегическому менеджменту, теории принятия решений и науке о данных, 4–6 января 2020 г., Совет научных и промышленных исследований (CSIR), Научно-исследовательский институт стекла и керамики, Калькутта, Индия.
• Основной докладчик, Международная конференция по новейшим применениям эконометрики в бизнесе и социальных науках, 13 января 2020 г., факультет экономики, Колледж Пинга, Западная Бенгалия, Индия
• Приглашенный докладчик, специальная сессия по пространственной статистике, конференция Международной индийской статистической ассоциации (IISA), 26–30 декабря 2019 г., Индийский технологический институт (IIT), Бомбей, Индия.
• Приглашенный докладчик, Почетная сессия Ч.Р. Рао, Конференция Международной индийской статистической ассоциации (IISA) 2019 г., 26–30 декабря 2019 г., Индийский технологический институт (IIT), Бомбей, Индия.
• Открытая лекция, лекция памяти профессора Т.Д. Двиведи, факультет статистики, Университет Конкордия, Канада, октябрь 2019 г.
• Приглашенный докладчик, 4-й семинар по вопросам согласия, точки изменения и связанных с ними проблем (GOFCP2019), Университет Тренто, Италия, сентябрь 2019 г.
• Основной докладчик, Семинар RED в Мексике: вызовы новой эры, Панамериканский университет и CIDE – RC, Агуаскальентес, AGS, Мексика, июнь 2019 г.
• Основной докладчик, 5-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2018 г.
• Приглашенный докладчик, Международная конференция по статистике и вероятностям, посвященная 125-летию со дня рождения Прасанты Чандры Махаланобиса (PCM 125), Индийский статистический институт, Калькутта, Индия, январь 2018 г.
• Основной докладчик, XVIII Международный симпозиум по эконометрическим исследованиям операций и статистике, Черноморский технический университет, Трабзон, Турция, октябрь 2017 г.
• Приглашенный докладчик, Всемирная конференция Ассоциации пространственной эконометрики, Сингапурский университет менеджмента (SMU), Сингапур, июнь 2017 г.
• Основной докладчик, Международная конференция по эконометрике, Турецкая экономическая ассоциация, Бодрум, Турция, октябрь 2016 г.
• Основной докладчик, 22-я ежегодная конференция Европейского общества недвижимости (ERES), Стамбул, Турция, июнь 2015 г.
• Основной докладчик, 4-я Международная конференция по эконометрике и прогнозированию, Университет финансов и экономики Дунбэй, Далянь, Китай, июль 2014 г.
• Основной докладчик, 3-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2014 г.
• Основной докладчик, 2-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2012 г.
• Основной докладчик, Международная конференция по эконометрике Цинхуа, Пекин, Китай, май 2012 г.
• Приглашенный докладчик на конференции «Достижения в эконометрике» в честь Джерри Хаусмана, Университет штата Луизиана, Батон-Руж, февраль 2012 г.
• Основной докладчик, 12-й Международный симпозиум по эконометрике, исследованию операций и статистике, Денизли, Турция, июнь 2011 г.
• Основной докладчик, IV Всемирная конференция Ассоциации пространственной эконометрики, Чикаго, июнь 2010 г.
• Основной докладчик, 1-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2010 г.
• Член Ассоциации пространственной эконометрики, с 2007 г. по настоящее время.
• Почетное упоминание, Премия кампуса за выдающиеся достижения в области высшего и профессионального преподавания, 2005 г.
• Премия организации аспирантов-экономистов за выдающиеся достижения в области преподавания: 2003, 2004, 2008 гг.
• Лэнсдаун Посетитель, Университет Виктории, Канада, март 2000 г.
• Японское общество содействия научным стипендиям, 1995 г.
• Премия Ассоциации выпускников коммерческих колледжей за выдающиеся достижения в преподавании последипломного образования, 1991 год.

Избранные публикации

Книги

• Бера, Анил К., Ивлиев С. и Лилло Ф. (2015) « Финансовая эконометрика и эмпирическая микроструктура рынка ». Springer International Publishing , 284 страницы.
• Бера, Анил К. и Мукерджи, Р. (2001) « Тест Рао и его приложения ». Журнал статистического планирования и вывода , 97 200 страниц.

Статьи

• Бера, АК; Отто, П.; Доган, О.; Ташпинар, С.; и Шмид, С. (2024). «Модели пространственной и пространственно-временной волатильности: обзор» , Journal of Economic Surveys, 2024, стр. 1–69.
• Бера, АК; Ювен, Р.; Чжан, Ю.; и Цзэн, В. (2024). «Доктор Ч.Р. Рао, каким я его знал: отчет за полвека (1973–2023)» , Resonance, 29, стр. 171–186.
• Бера, АК; Гулоглу, Б.; Ташпинар, С.; и Доган, О. (2024). «Тестирование гомоскедастичности в пространственных панельных моделях данных» , Эконометрика и статистика, 2024, стр. 1–19.
• Бера, АК; Коли, М. (2024). 023.1874310| «Использовать или не использовать пространственную модель Дурбина? Вот в чем вопрос» , Пространственный экономический анализ, 19, стр. 30-56.
• Бера, АК; Гош, П. (2024). «Взгляд на жизнь и работу доктора Ч.Р. Рао» , Resonance, 29, стр. 151–169.
• Бера, АК; Доган, О.; и Ташпинар, С. (2023). «Новый тест нелинейных гипотез при распределительных и локальных параметрических неточностях» , Исследования по нелинейной динамике и эконометрике, 27, стр. 669-685.
• Бера, АК; Коли, М. (2023). «История метода дельты и некоторые новые результаты» , Санкхья, серия B, Индийский статистический журнал, 2023, стр. 1–35.
• Бера, АК; Ким, С. (2023). «Скалярные меры волатильности и зависимости для многомерных моделей финансовых рынков» , Журнал риска и финансового менеджмента, 16, стр. 1-16.
• Бера, АК; Че, Дж. (2022). «Пространственная эффективность рынка жилья: подход пространственной квантильной регрессии» , Журнал «Финансы и экономика недвижимости», 2022, стр. 1–30.
• Бера, АК; Гош, А. (2022). «Фрактильный графический анализ и непараметрическая регрессия в новой перспективе» , Журнал риска и финансового менеджмента, 15, стр. 1-20.
• Бера, АК; Доган, О.; и Ташпинар, С. (2022). «Новый тест нелинейных гипотез при распределительных и локальных параметрических неточностях» , Исследования по нелинейной динамике и эконометрике, 2022.
• Бера, АК; Коли, М. (2022). «Тестирование пространственной зависимости в модели пространственной авторегрессии (SAR) в присутствии эндогенных регрессоров» , Журнал пространственной эконометрики, 3, 2022.
• Бера, АК; Агиаклог, К.; и Делигианнакис, Э. (2022). «Оценка мер зависимости для линейно сгенерированных нелинейных временных рядов наряду с ложной корреляцией» , Журнал экономики и финансов, 46, стр. 535-552.
• Бера, АК; Доган, О.; и Ташпинар, С. (2022). «Распределение статистики испытаний в условиях неопределенности параметров для данных временных рядов: приложение для проверки асимметрии, куртозиса и нормальности» , выйдет в журнале Hacettepe Journal of Mathematics & Статистика, 2022.
• Бера, АК; Доган, О.; и Гулоглу, Б. (2022). «Тестирование пространственной зависимости в матричной экспоненциальной пространственной спецификации» , в журнале «Текущие исследования в области архитектуры и инженерных наук», 2022 г.
• Бера, АК; Доган, О.; и Гулоглу, Б. (2022). «Метод дельты и подход оценочного уравнения для определения асимптотических распределений тестовой статистики» , в журнале «Исследования и оценки в области социальных, административных и образовательных наук», 2022 г.
• Бера, АК; Шарма, С. (2021). «Оценка случайных компонентов и прогнозирование в моделях регрессии компонентов одно- и двусторонней ошибки» , Журнал количественной экономики, 2021.
• Бера, АК; Ташпинар, С.; Доган, О.; и Че, Дж. (2021). « Байесовский вывод в моделях пространственной стохастической волатильности с применением к доходности цен на жилье в Чикаго », Оксфордский бюллетень статистики и экономики, 2021.
• Бера, АК; Ташпинар, С.; и Доган, О. (2021). « Байесовский надежный тест хи-квадрат для проверки простых гипотез », Журнал Econometrics, 2021.
• Бера, АК; Ташпинар, С.; и Доган, О. (2021). « Асимптотическая дисперсия тестовых статистических данных в рамках ML и QML », Журнал статистической теории и практики, 2021.
• Доган, О.; Ташпинар, С.; и Бера, АК (2021). « Байесовская оценка индекса стохастического хвоста на основе высокочастотных финансовых данных », Эмпирическая экономика, 2021.
• Бера, АК; и Гош, П. (2020). « Взгляд на жизнь и работу доктора Ч.Р. Рао: живая легенда статистики », Bhāvanā The Mathematics Magazine, 2020, 4, стр. 1–11. Также перепечатано в столетнем томе Ч.Р. Рао , Индийский статистический институт, и в книге «Дань легенде о профессоре Ч.Р. Рао» , глава 7, 2020 г., Springer Nature.
• Монтес – Рохас, Г.; Бера, АК; Соса – Эскудеро, В.; и Алего, Дж. (2020). « Тестирование нелинейных ограничений при локальных неточностях спецификации с применением для проверки гипотезы рациональных ожиданий », Журнал Econometrics Journal
• Арбия, Г.; Бера, АК; Доган, О.; и Ташпинар, С. (2020). «Тестирование мер воздействия в моделях пространственной авторегрессии» , International Regional Science Review , 43 (1–2), 40–75.
• Бера, Анил К.; Биллас, Ю.; Доган, О.; Таспинар, С.; и Юн, М. (2020). «Корректировка теста Рао на распределительные и локальные параметрические неточности» , Журнал метода эконометрики. 9, стр. 1–29.
• Бера, АК; Уяр, У.; и Кангалли Уяр, SG (2019). «Анализ пятифакторной модели ценообразования активов с использованием вейвлет-мультимасштабирования» . Ежеквартальный обзор экономики и финансов .
• Бера, АК; Доган, О.; и Таспинар, С.; и Лейлуо, Ю. (2019). « Надежные LM-тесты для пространственных динамических панельных моделей данных », Региональная наука и городская экономика.
• Бера, АК; и Кангалли Уяр, SG (2019). « Местные и глобальные факторы, определяющие арендную плату за офисные помещения в Стамбуле: подход смешанной географически взвешенной регрессии », Журнал European Real Estate Research , 12, стр. 227–249.
• Бера, АК; Доган, О.; и Таспинар, С. (2019). « Оценщики ковариационной матрицы, согласованные с гетероскедастичностью, для GMME пространственных моделей авторегрессии », Пространственный экономический анализ , 14, стр. 241–268.
• Бера, АК; Доган, О.; и Таспинар, С. (2019). « Тестирование пространственной зависимости в пространственных моделях с матрицами эндогенных весов », Журнал эконометрических методов , 8, стр. 1–33.
• Бера, Анил К. и Парк, С. (2018). « Информационные подходы к оценке плотности с применением к данным о личных доходах в США ». Журнал неравенства доходов. 16 (4): 461–486. doi : 10.1007/s10888-018-9377-y.
• Бера, Анил К. и Као, С. (2018). « Тестирование моделей пространственной регрессии в нерегулярных условиях ». Эмпирическая экономика . 55 (1): 85–111. дои : 10.1007/s00181-018-1455-2 .
• Бера, Анил К.; Доган, О.; Таспинар, С. (2018). « Простые тесты на эндогенность пространственных весовых матриц ». Региональная наука и городская экономика , стр. 130–142.
• Бера, Анил К.; Доган, О.; Таспинар, С. (2018). «Простой тест моделей социального взаимодействия с сетевыми структурами». Пространственный экономический анализ. 13 : 212–246. дои:10.1080/17421772.2017.1374550
• Бера, Анил К.; Алехо, Дж.; Гальво, А.; Монтес Рохас, Г. и Сяо, З. (2018). « Тест на нормальность, основанный на квантильно-средней ковариации ». Стата-журнал . 16 (4): 1039–1057. дои : 10.1177/1536867x1601600412 .
• Бера, Анил К.; Таспинар С.; Доган, О. (2017). « Градиентные тесты GMM для пространственных динамических моделей панельных данных ». Региональная наука и городская экономика , 65 : 65-88.
• Бера, Анил К. и Лу, К. (2017). «Прасанта Чандра Махаланобис: человек эпохи Возрождения и отец статистики в Индии». Бхавана: Публикация Индийского математического консорциума , стр. 1–17.
• Бера, Анил К.; Эр, С.; Фидан-Кечечи, Н. (2017). «Пространственная зависимость финансовых данных: важность весовой матрицы». Артанити-Журнал экономической теории и практики . 15 (2): 29–42. дои : 10.1177/0976747920160203
• Бера, Анил К.; Монтес-Рохас, Г.; Соса-Эскудеро, В. (2016). «Надежность достоверности и эффективность тестов Рао при локальной неверной спецификации», Коммуникации в статистике - теория и методы .
• Бера, Анил К.; Гальво, А.; Ван, Л.; Сяо, З. (2016). « Новая характеристика нормального распределения и тест на нормальность ». Эконометрическая теория . 32 : 1216–1252. doi:10.1017/S026646661500016X
• Бера, Анил К.; Гальво, А.; Монтес Рохас, Г.; Парк, С. (2016). « Какой квантиль наиболее информативен? Максимальное правдоподобие, максимальная энтропия и квантильная регрессия ». Журнал эконометрических методов. doi:10.2139/ssrn.1695619
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2015). « Корректировка тестов на асимметрию и эксцесс для неправильных спецификаций распределения ». Коммуникации в статистике, моделировании и вычислениях , 46 : 1-27. дои : 10.1080/03610918.2014.988254
• Бера, Анил К. и Сен, М. (2014). « Невероятная природа подразумеваемой корреляционной матрицы модели пространственной авторегрессии ». Региональная статистика , стр. 3–15.
• Бера, Анил К.; Гальво, А.; Ван, Л. (2014). «О проверке равенства среднего и квантильного эффектов». Журнал эконометрических методов . 3 : 47–62. дои : 10.1515/jem-2012-0003 . S2CID   124422340 .
• Бера, Анил К.; Гош, А.; Сяо, З. (2014). «Проверка равенства двух плотностей с использованием гладкого теста Неймана» (PDF) . Эконометрическая теория . 29 (2): 419–446. дои : 10.1017/S0266466612000370 . S2CID   122946281 . Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2015 года.
• Бера, Анил К. (2013). «Интервью ET с профессором Джорджем Джаджем». Эконометрическая теория . 29 : 153–186. дои : 10.1017/s0266466612000242 . S2CID   119824159 .
• Бера, Анил К.; Сен, М.; Као, Ю.Х. (2012). Тест Хаусмана для модели пространственной регрессии . Том. 29. стр. 547–559. дои : 10.1108/S0731-9053(2012)0000029023 . ISBN  978-1-78190-307-0 . {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помогите )
• Бера, Анил К., Гош, Дж. К. и Маити, П. (2011). История Индийского статистического института – цифры и не только (1931–1947), Наука и современная Индия: история промышленности: 1784–1947 , стр. 1013–1056.
• Бера, Анил К.; Монтес-Рохас, Г.; Соса-Эскудеро, В. (2010). «Тестирование общих спецификаций с использованием моделей с локальными неверными спецификациями» (PDF) . Эконометрическая теория . 26 (6): 1838–1845. дои : 10.1017/s0266466609990818 . S2CID   67844099 .
• Бера, Анил К.; Парк, С. (2009). «Модели авторегрессионной условной гетероскедастики с максимальной энтропией (MEARCH)». Журнал эконометрики . 150 (2): 219–230. CiteSeerX   10.1.1.363.2206 . doi : 10.1016/j.jeconom.2008.12.014 .
• Бера, Анил К.; Монтес-Рохас, Г.; Соса-Эскудеро, В. (2009). «Тестирование в условиях локальной неверной спецификации и искусственной регрессии» . Письма по экономике . 104 (2): 66–68. doi : 10.1016/j.econlet.2009.04.005 .
• Бера, Анил К.; Парк, С. (2008). «Оптимальная диверсификация портфеля с использованием принципа максимальной энтропии» . Эконометрические обзоры . 27 (4–6): 484–512. дои : 10.1080/07474930801960394 . S2CID   154359769 .
• Бера, Анил К.; Соса-Эскудеро, В. (2008). «Тестирование несбалансированных моделей с компонентами ошибок при локальной неверной спецификации» . Стата-журнал . 8 : 68–78. дои : 10.1177/1536867X0800800105 .
• Бера, Анил К.; Билиас, Ю.; Симлай, П. (2006). «Оценка функций и уравнений: очерк исторических событий с применением к эконометрике» (PDF) . Эконометрическая теория . 1 : 427–476.
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2005). ' Тест на симметрию с финансовыми данными Лептокуртика '. Журнал финансовой эконометрики , стр. 169–187.
• Бера, Анил К. и Парк, С. (2004). Анализ финансовых данных с использованием подхода максимальной энтропии, Материалы Международной статистической конференции , стр. 89–105.
• Бера, Анил К. (2003). «Интервью ET с профессором Ч.Р. Рао» (PDF) . Эконометрическая теория . 19 (2): 329–398. дои : 10.1017/s0266466603192067 . S2CID   122667666 .
• Бера, Анил К., Соса-Эскудеро, В. и Юн, М. (2003). « Тестирование модели компонентов ошибок при наличии локальных неправильных спецификаций ». Последние достижения в эконометрике панельных данных .
• Бера, Анил К.; Билиас, Ю. (2002). «Подходы к оценке MM, ME, ML, EL, EF и GMM: синтез» (PDF) . Журнал эконометрики . 107 (1–2): 51–86. CiteSeerX   10.1.1.25.34 . дои : 10.1016/s0304-4076(01)00113-0 .
• Бера, Анил К.; Ким, С. (2002). «Тестирование постоянства корреляции и других характеристик модели BGARCH с применением к доходности международных акций». Журнал эмпирических финансов . 9 (2): 171–195. дои : 10.1016/S0927-5398(01)00050-0 .
• Бера, Анил К.; Супраитно, Т.; Премаратне, Г. (2002). «О некоторых устойчивых к гетероскедастичности оценках матрицы дисперсии-ковариации оценок наименьших квадратов». Журнал статистического планирования и выводов . 108 (1–2): 121–136. дои : 10.1016/S0378-3758(02)00274-4 .
• Бера, Анил К.; Пин, Н.Г. (2002). «Надежные тесты на гетероскедастичность и автокорреляцию в модели множественной регрессии» . Журнал Индийского общества вероятностей и статистики . 6 : 78–96.
• Бера, Анил К. и Гош А. (2002). « Гладкий тест Неймана и его применение в эконометрике ». Справочник по прикладной эконометрике и статистическим выводам , стр. 177–230.
• Бера, Анил К. и Маллик, Северная Каролина (2002). « Тесты информационной матрицы для модели составной границы ошибок ». Достижения в области методологических и прикладных аспектов теории вероятности и статистики , стр. 575–596.
• Бера, Анил К. и Соса-Эскудеро, В. (2001). « Тестирование спецификаций для линейных панельных моделей данных ». Технический бюллетень Stata , СТБ-61, стр. 18–21.
• Бера, Анил К.; Билиас, Ю. (2001). «О некоторых свойствах оптимальности функции оценки Фишера-Рао при тестировании и оценке». Коммуникации в статистике - теория и методы . 30 (8–9): 1533–1559. дои : 10.1081/STA-100105683 . S2CID   121892964 .
• Бера, Анил К.; Билиас, Ю. (2001). «Оценка Рао, C (α) Неймана и LM-тесты Сильви: очерк исторического развития и некоторых новых результатов». Журнал статистического планирования и выводов . 97 : 9–44. дои : 10.1016/S0378-3758(00)00343-8 .
• Бера, Анил К.; Соса-Эскудеро, В.; Юн, MJ (2001). «Тестирование модели компонента ошибки при наличии локальной неверной спецификации» (PDF) . Журнал эконометрики . 101 : 1–23. CiteSeerX   10.1.1.196.9614 . дои : 10.1016/s0304-4076(00)00071-3 . Архивировано из оригинала (PDF) 23 сентября 2015 года . Проверено 26 июня 2015 г.
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2001). « Общая проверка гипотез ». Спутник теоретической эконометрики , стр. 38–61.
• Бера, Анил К. (2000). « Проверка гипотез в ХХ веке с особым акцентом на проверку с использованием неверно определенных моделей ». Статистика XXI века: Методологии применения будущего , стр. 33–92.
• Бера, Анил К.; Шарма, С. (1999). «Оценка неопределенности производства в стохастических моделях граничной производственной функции» (PDF) . Журнал анализа производительности . 12 (3): 187–210. дои : 10.1023/А:1007828521773 . S2CID   30200295 .
• Бера, Анил К.; Гарсия, П.; Ро, Дж. С. (1998). «Оценка изменяющихся во времени коэффициентов хеджирования для кукурузы и соевых бобов: подходы BGARCH и случайных коэффициентов» (PDF) . Санкхья . 59 : 346–368.
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1998). « Обзор моделей ARCH ». Волатильность: новые методы ценообразования деривативов и управления финансовыми портфелями , стр. 23–58.
• Бера, Анил К. и Анселин Л. (1998). « Пространственная зависимость в моделях линейной регрессии с введением в пространственную эконометрику ». Справочник по прикладной экономической статистике , стр. 237–289.
• Бера, Анил К., Ра, С. и Саркар, Н. (1998). Проверка гипотез для некоторых нерегулярных случаев в эконометрике, Эконометрика: теория и практика , стр. 319–351.
• Бера, Анил К.; Хиггинс, М.Л. (1997). «ARCH и билинейность как конкурирующие модели нелинейной зависимости». Журнал деловой и экономической статистики . 15 : 43–50. дои : 10.1080/07350015.1997.10524685 . hdl : 2142/29151 .
• Бера, Анил К.; Ньюболд, П. (1998). «Проверка адекватности модели для одномерных моделей временных рядов и их применение к эконометрическим взаимосвязям: комментарий». Эконометрические обзоры . 7 : 43–48. дои : 10.1080/07474938808800139 .
• Бера, Анил К.; Ра, С. (1997). «Тестирование стабильности коэффициента регрессии». Журнал количественной экономики . 13 :17–35.
• Анселин, Люк; Бера, Анил К; Флоракс, Раймонд; Юн, Манн Дж (1996). «Простые диагностические тесты на пространственную зависимость». Региональная наука и экономика города . 26 (1): 77–104. дои : 10.1016/0166-0462(95)02111-6 .
• Бера, Анил К.; Хиггинс, ML; Ли, С. (1996). «Формулировка случайных коэффициентов условной гетероскедастичности и дополненных моделей ARCH». Санкхья . 58 (2): 199–220. JSTOR   25052946 .
• Бера, Анил К.; Цзо, XL (1996). «Тест технических характеристик модели линейной регрессии с процессом ARCH». Журнал статистического планирования и выводов . 50 (2): 283–308. дои : 10.1016/0378-3758(95)00059-3 .
• Бера, Анил К.; Нг, PT (1995). «Тесты на нормальность с использованием функции оценки оценки». Журнал статистических вычислений и моделирования . 52 (3): 273–287. дои : 10.1080/00949659508811678 .
• Бера, Анил К.; Ра, С. (1995). «Тест на наличие условной гетероскедастичности в рамках ARCH M Framework». Эконометрические обзоры . 14 (4): 473–485. дои : 10.1080/07474939508800332 .
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1994). « Модели ARCH: оценка и тестирование свойств ». Обзор по эконометрике , стр. 215–272.
• Бера, Анил К., Парк Х. и Бубнис Э. (1993). Эффекты ARCH и эффективная оценка коэффициентов хеджирования для фьючерсов на фондовые индексы, достижения в исследованиях фьючерсов и опционов , стр. 313–328.
• Бера, Анил К.; Ли, С. (1993). «Тест информационной матрицы, неоднородность параметров и ARCH: синтез» (PDF) . Обзор экономических исследований . 60 (1): 229–240. дои : 10.2307/2297820 . hdl : 2142/29901 . JSTOR   2297820 . S2CID   261862998 .
• Бера, Анил К.; Юн, MJ (1993). «Тестирование спецификаций с использованием локально неверно определенных альтернатив». Эконометрическая теория . 9 (4): 649–658. дои : 10.1017/s0266466600008021 . S2CID   122752887 .
• Бера, Анил К.; Озджам, А.; Судья Г.; Янси, Т. (1993). «Сравнение среднеквадратических ошибок предварительного теста и других оценок для модели SURE Зеллнера». Журнал количественной экономики . 9 : 41–52.
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1993). « Модели ARCH: свойства, оценка и тестирование ». Журнал экономических обзоров , 7, стр. 305–366.
• Бера, Анил К.; Хиггинс, ML; Ли, С. (1992). «Взаимодействие между автокорреляцией и авторегрессионной условной гетероскедастичностью: подход со случайными коэффициентами». Журнал деловой и экономической статистики . 10 (2): 133–142. дои : 10.1080/07350015.1992.10509893 . JSTOR   1391672 .
• Бера, Анил К.; Хиггинс, М.Л. (1992). «Тест на условную гетероскедастичность в моделях временных рядов» . Журнал анализа временных рядов . 13 (6): 501–519. дои : 10.1111/j.1467-9892.1992.tb00123.x . hdl : 2142/30049 .
• Бера, Анил К.; Макалир, М.; Песаран, Х.; Юн, М. (1992). «Совместные тесты невложенных моделей и общая спецификация ошибок». Эконометрические обзоры . 11 : 97–117. CiteSeerX   10.1.1.224.7372 . дои : 10.1080/07474939208800223 .
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1992). « Класс нелинейных моделей ARCH ». Международное экономическое обозрение , 33, стр. 137–158.
• Бера, Анил К. и Мачадо, Дж. (1992). « Байесовская оценка систематического риска с использованием иерархических и ненормальных априорных значений ». Чтения по эконометрике в честь Джорджа Джаджа , стр. 143–157.
• Бера, Анил К.; Улла, А. (1991). «Тест Рао по эконометрике» (PDF) . Журнал количественной экономики . 7 : 189–220.
• Бера, Анил К.; Макалир, М.; Песаран, Х. (1990). «Альтернативные подходы к тестированию невложенных моделей с автокоррелированными возмущениями» (PDF) . Коммуникации в статистике - теория и методы . 19 (10): 3619–3644. дои : 10.1080/03610929008830401 . S2CID   122084816 .
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П. (1990). «Линеаризованная оценка нелинейных систем одновременных уравнений» (PDF) . Журнал количественной экономики . 6 : 289–309.
• Бера, Анил К.; Келли, Т. (1990). «Внедрение высокоурожайных сортов риса в Бангладеш: эконометрический анализ» (PDF) . Журнал экономики развития . 33 (2): 263–285. дои : 10.1016/0304-3878(90)90024-6 . Архивировано из оригинала (PDF) 2 июля 2015 года . Проверено 1 июля 2015 г.
• Бера, Анил К.; Макалир, М. (1989). «Вложенные и невложенные процедуры тестирования моделей линейной и лог-линейной регрессии». Санкхья . 50 (2): 212–224. JSTOR   25052588 .
• Бера, Анил К.; Робинсон, премьер-министр (1989). «Тесты серийной зависимости и анализ других характеристик в моделях неравновесных рынков». Журнал деловой и экономической статистики . 7 (3): 343–352. дои : 10.1080/07350015.1989.10509743 . hdl : 2142/29103 . JSTOR   1391531 .
• Бера, Анил К.; Хиггинс, М.Л. (1989). «Совместный тест на ARCH и билинейность в регрессионной модели» (PDF) . Эконометрические обзоры . 7 : 171–181. Архивировано из оригинала (PDF) 2 июля 2015 года . Проверено 1 июля 2015 г.
• Бера, Анил К.; Бубнис, Э.; Парк, Хай (1988). «Условная и безусловная гетероскедастичность в модели рынка» (PDF) . Финансовый обзор . 23 (2): 203–214. дои : 10.1111/j.1540-6288.1988.tb00786.x .
• Жарке, К.М. и Бера, Анил К. (1987). « Тест на нормальность наблюдений и остатков регрессии ». Международное статистическое обозрение , 55, стр. 163–172.
• Бера, Анил К.; Парк, штат Хай (1987). «Волатильность процентных ставок, базисный риск и гетероскедастичность при хеджировании ипотеки». Журнал Американской ассоциации недвижимости и городской экономики . 15 (2): 79–97. дои : 10.1111/1540-6229.00420 .
• Бера, Анил К.; Макалир, М. (1987). «О точных и асимптотических тестах невложенных моделей». Статистика и вероятностные буквы . 5 : 19–22. дои : 10.1016/0167-7152(87)90020-4 . hdl : 2142/29349 .
• Бера, Анил К.; Маккензи, ЧР (1987). «Аддитивность и разделимость множителя Лагранжа, отношения правдоподобия и критериев Вальда» . Журнал качественной экономики . 3 : 53–63.
• Бера, Анил К.; Каннан, С. (1986). «Процедура корректировки для прогнозирования систематического риска». Журнал прикладной эконометрики . 1 (4): 317–332. CiteSeerX   10.1.1.224.4994 . дои : 10.1002/jae.3950010403 .
• Бера, Анил К.; Маккензи, ЧР (1986). «Проверка нормальности с помощью стабильных альтернатив» (PDF) . Журнал статистических вычислений и моделирования . 25 (1–2): 37–52. дои : 10.1080/00949658608810923 . hdl : 2142/28947 .
• Бера, Анил К.; Маккензи, ЧР (1986). «Альтернативные формы и свойства оценочного теста» (PDF) . Журнал прикладной статистики . 13 (1): 13–25. Бибкод : 1986JApSt..13...13B . дои : 10.1080/02664768600000002 . hdl : 2142/29023 .
• Бера, Анил К.; Робинсон, премьер-министр; Жарке, CM (1985). «Тестирование последовательной независимости в моделях с ограниченными зависимыми переменными» (PDF) . Международное экономическое обозрение . 26 (3): 629–638. дои : 10.2307/2526708 . JSTOR   2526708 .
• Бера, Анил К. (1984). «Использование линейной аппроксимации для нелинейного регрессионного анализа». Санкхья . 46 (3): 285–290. JSTOR   25052353 .
• Бера, Анил К., Жарк, К.М. и Ли, Л.Ф. (1984). Проверка предположения о нормальности в моделях с ограниченными зависимыми переменными, International Economic Review , 25, стр. 563–578.
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П. (1983). «Заметка о влиянии линейной аппроксимации на проверку гипотез». Письма по экономике . 12 (3–4): 251–254. дои : 10.1016/0165-1765(83)90045-9 .
• Бера, Анил К.; Джон, С. (1983). «Тесты на многомерную нормальность с альтернативами Пирсона». Коммуникации в статистике . А12 : 103–117. дои : 10.1080/03610928308828444 .
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П. (1983). «Приближения методом наименьших квадратов к неизвестным функциям регрессии: комментарий». Международное экономическое обозрение . 24 (1): 255–260. дои : 10.2307/2526127 . JSTOR   2526127 .
• Бера, Анил К.; Макалир, М. (1983). «Некоторые точные тесты для определения спецификации модели». Обзор экономики и статистики . 65 (2): 351–354. дои : 10.2307/1924505 . JSTOR   1924505 .
• Бера, Анил К.; Макалир, М. (1983). «Тестирование спецификации модели на предмет невложенных альтернатив: комментарий» (PDF) . Эконометрические обзоры . 2 : 121–130. дои : 10.1080/07311768308800034 .
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П. (1983). «Линеаризованная оценка нелинейных функций одного уравнения». Международное экономическое обозрение . 24 (1): 237–248. дои : 10.2307/2526125 . JSTOR   2526125 .
• Бера, Анил К. и Жарке, CM (1982). « Тестирование спецификаций модели: одновременный подход ». Журнал эконометрики , 20, стр. 59–82.
• Бера, Анил К. (1982). «Новый тест на нормальность». Письма по экономике . 9 (3): 263–268. дои : 10.1016/0165-1765(82)90161-6 .
• Бера, Анил К.; Жарке, CM (1982). «Эффективные тесты спецификаций для моделей с ограниченными зависимыми переменными». Письма по экономике . 9 (2): 153–160. дои : 10.1016/0165-1765(82)90007-6 .
• Бера, Анил К. (1982). «Заметки о проверке однородности спроса». Журнал эконометрики . 18 (2): 291–294. дои : 10.1016/0304-4076(82)90044-6 .
• Бера, Анил К.; Байрон, Р.П.; Жарке, CM (1981). «Дополнительные данные об асимптотических тестах однородности и симметрии в системах с большим спросом». Письма по экономике . 8 (2): 101–105. дои : 10.1016/0165-1765(81)90001-X .
• Бера, Анил К.; Жарке, CM (1981). «Эффективные тесты на нормальность, гомоскедастичность и серийную независимость остатков регрессии: некоторые доказательства Монте-Карло» . Письма по экономике . 7 (4): 313–318. дои : 10.1016/0165-1765(81)90035-5 .
• Карлос, М.; Бера, Анил К. (1980). «Эффективные тесты на нормальность, гомоскедастичность и серийную независимость остатков регрессии» . Письма по экономике . 6 (3): 255–259. дои : 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .

Сообщество

Общественные услуги в США

• Член правления организации родительского факультета (PFO) средней школы университета, 2008–2009, 2009–2010 гг.
• Вступительная речь, Высшая школа университета, 2010 г.
• Приглашенный доклад «Век микробанкинга: 1905–2006: от Тагора до Юнуса» в Унитарно-универсалистской церкви, Урбана, ноябрь 2006 г. Мой доклад помог собрать средства для Фонда помощи международному сообществу (FINCA), 2007 г.
• Главный организатор Фестиваля Тагора, Урбана, 2005, 2006 г. Член комитета Фестиваля Тагора, Урбана, 2003, 2004 г.
• Секретарь-казначей Индийского культурного общества Урбана-Шампейн, 1986 год. Член-основатель и секретарь-казначей Бенгальской ассоциации Восточно-Центрального Иллинойса, 1987–1989 годы.
• Член совета директоров Ассоциации домовладельцев Робсон-Медоу, Шампейн, Иллинойс, 1993–1995 годы.
• Президент бенгальской ассоциации Восточно-Центрального Иллинойса, 1994–1995 годы.
• Вице-президент Совета директоров Ассоциации домовладельцев Робсон-Медоу, Шампейн, Иллинойс, 1995–1996 годы.

Общественные услуги в Индии

• Построил классы для начальной школы Пашимчак, Миднапур, 2003–2005 гг.
• Построен Доктор. Бесплатная библиотека HP Bera Memory в Джалчаке, Миднапур, Индия, май
• В январе 2020 года я основал Центр бесплатного обучения для нуждающихся детей в моей деревне Пашимчак (Западный Миднапур, Индия) при Центре развития и образования А. Бера (ABCDE). Сейчас, по состоянию на июль 2024 года, в ABCDE обучаются 80 учеников и 10 учителей.

Ссылки

7. Бера, Анил К. «Пашимчак в Шампейн: долгое путешествие». Мимео.

Внешние ссылки

• Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн: домашняя страница Бера, Анил К. (по состоянию на июль 2011 г.)